Избранное трейдера kamrad
Понятно, что анализировать каждую сделку не имеет смысла. Как может повлиять на рынок шаловливый спекулянт с одним контрактом на руках? Да никак!
Нас будет, естественно, интересовать только большие игроки. Эти ребята заявки свои сразу не светят. Они потихоньку набирают позицию, как только увидят ликвидность в стакане. То есть наша задача — увидеть когда и где проходят большие сделки.
В таблице всех сделок Квика это сделать очень просто. Достаточно кликнуть по имени столбца КОЛИЧЕСТВО и выбрать соответствующую настройку, как на снимке экрана.
Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.
К данной системе я пришел благодаря одному подкованному в трейдинге и математике человеку.
Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.
Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.
Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.
Здравствуйте дорогие друзья!
Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.
В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.
Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.
Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.
А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут.
Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку.
или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od
Часто встречаются рассказы о том, что кто-то пострадал от сбоев работы серверов брокера, либо понес убыток от зависания терминала и т.п.
Решил поделиться своей историей «борьбы» с брокером ОАО «Промсвязьбанк». Хотя борьбой это не назовешь, все закончилось в один ход, через подачу претензии и её удовлетворение.
Клиентам ФОРЕКС кухонь не читать, там свои манипуляции.
От себя же скажу, что торгую на ФОРТСе и в марте этого года попал на такого рода сбой брокера, когда сервера были не доступны около 30..40 минут. На тот момент открытых позиций не было, т.к. стиль торговли активный и часто сделка длится не более 15 минут. Но сам факт, что брокер предоставил мне не качественную услугу, т.е. отсутствовал канал связи КВИК-брокер, имел быть место.
А потому решил не спускать сей момент на самотек, да и к тому же имею абонемент на квалифицированную круглосуточную помощь юридической компании (писать её название не буду, чтобы не пиарить), и с помощью специалистов компании написал претензию, и … вуаля — получил скидку на брокерское обслуживание аж на 30%. до конца 2015г.