Избранное трейдера kamrad

по

Большие сделки и как они влияют на рынок

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Многие из Вас хорошо знают, что один из методов получения огромной прибыли на бирже — это слежка за движениями крупных участников. Очень хорошо помогает в этом анализ таблицы всех сделок.

Что будем искать в таблице сделок?

 

Понятно, что анализировать каждую сделку не имеет смысла. Как может повлиять на рынок шаловливый спекулянт с одним контрактом на руках? Да никак!

 

Нас будет, естественно, интересовать только большие игроки. Эти ребята заявки свои сразу не светят. Они потихоньку набирают позицию, как только увидят ликвидность в стакане. То есть наша задача — увидеть когда и где проходят большие сделки.

 

В таблице всех сделок Квика это сделать очень просто. Достаточно кликнуть по имени столбца КОЛИЧЕСТВО и выбрать соответствующую настройку, как на снимке экрана.

 

Большие сделки



( Читать дальше )

Визуализация сделок участников ЛЧИ-2015 на графике в терминале MT5.

    • 19 сентября 2015, 03:14
    • |
    • voix_kas
  • Еще
Написал скрипт, позволяющий визуализировать сделки (только фьючерсы) участников ЛЧИ-2015 на графике в терминале MT5.
Сам торгую через данный терминал. Брокер — Открытие. Вот как это выглядит (верхний график — трассировка трейдов терминалом по собственной истории счёта, нижний — отображения сделок с помощью скрипта на основании файла от биржи):Визуализация сделок участников ЛЧИ-2015 на графике в терминале MT5.

Как пользоваться:
1. Необходим доступ через МТ5 к секции срочного рынка MOEX. Если у вас ещё его нет, самый быстрый способ — скачать терминал отсюда. Устанавливаем, открываем, регистрируем демо-счёт (forts).
2. Скачиваем скрипт ЛЧИ-2015.mq5 (исходник). Компилируем (через встроенный компилятор МТ5).

( Читать дальше )

Даю торговую систему.

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.



( Читать дальше )

Мани-менеджмент при торговле опционнными конструкциями.

    • 25 августа 2015, 18:05
    • |
    • Chayok
  • Еще
Пусть есть некая опционная конструкция. Периодически (например, раз в сутки) происходит ее корректировка. За счет корректировки, держим в определенном диапазоне дельту, тетту, гамму и вегу. Как, исходя из греков, оценить оптимальное F?
Что-то внятное найти по теме нереально из-за чертовых бинарных опционов.

Тест простых опционных конструкций. Стратегия 1

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.



( Читать дальше )

Все паттерны Ларри Вильямса в одной картинке

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...

Все паттерны Ларри Вильямса в одной картинке
Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 


Мои результаты за год работы

Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:
Мои результаты за год работы
Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
Мои результаты за год работы 

( Читать дальше )

Как я победил брокера и заставил заплатить мне.

Часто встречаются рассказы о том, что кто-то пострадал от сбоев работы серверов брокера, либо понес убыток от зависания терминала и т.п.

Решил поделиться своей историей «борьбы» с брокером ОАО «Промсвязьбанк». Хотя борьбой это не назовешь, все закончилось в один ход, через подачу претензии и её удовлетворение.

Клиентам ФОРЕКС кухонь не читать, там свои манипуляции.

От себя же скажу, что торгую на ФОРТСе и в марте этого года попал на такого рода сбой брокера, когда сервера были не доступны около 30..40 минут. На тот момент открытых позиций не было, т.к. стиль торговли активный и часто сделка длится не более 15 минут. Но сам факт, что брокер предоставил мне не качественную услугу, т.е. отсутствовал канал связи КВИК-брокер, имел быть место.

А потому решил не спускать сей момент на самотек, да и к тому же имею абонемент на квалифицированную круглосуточную помощь юридической компании (писать её название не буду, чтобы не пиарить), и с помощью специалистов компании написал претензию, и … вуаля — получил скидку на брокерское обслуживание аж на 30%. до конца 2015г.



( Читать дальше )

Использование опционов для хеджирования позиций в акциях на ММВБ

Уважаемые господа!
Дано. Портфель акций на ММВБ. Не обязательно все в лонг, но нетто позиция лонг. Приличный объем. Цели среднесрочные. Хотелось бы подстраховаться от возможных сильных просадок. Кому-либо приходилось заниматься этой темой? Каковы Ваши успехи? Дорого ли обходится в реальной торговле? Насколько опционный хедж реально выручает при сильных просадках? 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн