Мои результаты за год работы

Goreloff, пока архивировал тебе исходники робота,
уже рейтинг 25 наплюсовали.

Спасибо, друзья! )))

athlant64, корреляцию я не считаю, т.к. в моем методе она ничего не дает, сегодня есть, завтра ее нет. Я делаю следующим образом:
1. Подбираю схожие по экономической природе активы, например две нефтяные компании, или банковские, или индекс и компания, входящая в индекс.
2. Прогоняю историю тестером, смотрю результаты.
3. Если результаты понравились, анализирую максимальные и минимальные точки раздвижки, пытаюсь понять, что к ним привело и какие события в будущем смогут заставить отклониться раздвижку дальше этих значений. Если я нахожу объяснение и понимаю будущие риски, то настраиваю робота на эти максимальные раздвижки +небольшой запас.
4. Запускаю торговлю. Пока робот не доходить до расчетных максимумов-минимумов, он зарабатывает на небольших колебаниях, а свободные средства робот размещает, например в классическом арбитраже — продажа Si, покупка USD, т.е. процентик капает))

athlant64,
я подбираю более менее чтобы ноги были равны по суммк при минимальных количествах одного лота, т.к. в этой паре у меня 25 лотов макс. Поэтому, у меня 2Rn -3Gz

Если глубже посмотреть вопрос кол-ва лот одной и второй ноги,
то выяснится, что по многим парам в ТЕКУЩЕМ рынке, выгодно, когда одна нога вообще =0, т.е. это уже не парный трейдинг, а что-то типа многоуровнего маркетмейкера.
Я так торгую Мх, без пары, роботом с ноября 2014 (но тесты хороши и за прошлые годы). Итог 153 т.р., а максимально использованное ГО было разово в сумме 264 т.р., т.е. годовая доходность 75%, что выше большинства других моих пар.

При таких закономерностях, погрешность в весе ног для моей системы не критична.

athlant64,
Не ГО, а сумма (цена*количество фьюча)

а 25 лот по 2*Рн 3*Гз получается следующим образом:
Я решил на эту пару отвести 350 т.р.
350/13(ГО 2*Рн+3*Гз)= примерно 25, т.к. ГО меняется
я выбрал 25, и через 200р. от МА расставил 25 уровней входа вверх и столько же вниз (см. скриншрт робота)

Если бы у меня денег было бы меньше под эту пару, то и уровней было бы не 25, а меньше

MathematiK, да, все верно. Пары иногда разъезжаются у меня за два года 2 из 12 разъехались. Ситуацию спасает диверсификация по остальным парам. В моем случае остальные пары за 2 месяца закрыли убыток сливных и вышли в плюс.

hasard,
Конкретно по этим парам, с тех дат, что там указаны:
МхSn 418 транзакций / 2 инструмента = 209 входов и выходов
RiBr 452 транзакции
RnGz 373 транзакции

Зависит от количество уровней (и денег), отведенных на конкретную пару.

Нет, никакого фундамента не используется.

hasard, хм. прогнал сейчас тестером sr/br — относительно неплохой результат получился за 2013-2014 гг. 44% годовых, правда максимальная просадка -15%, но можно еще подумать что подправить.

opps, сорри, я тестировал sr-br(в рубл.),
c si по моей системе не получается, там во второй половине 2014 раздвижка улетает.

1baks,
Стопов нет. Рассчитано на достаточно большую историческую раздвижку, пока ее нет зарабатывает на небольших колебаниях.

Были случаи, когда раздвижка уходила далеко от запланированной, тогда принимались различные решения по изменению параметров торговли. Все решения были разные. Но часто после ухода раздвижки всегда есть обратное движение, вот им и нужно пользоваться.

wertiks, конкретно по этим парам — чуть больше, чем сумма в колонке «Необходим депозит»

wertiks, 1Mx -4Sn

ch5oh, у этого робота есть еще тестер,
на котором прогоняю разные варианты пар с разными настройками уровней входа и выхода. При определенном опыте удается подобрать более-менее стабильные пары и параметры входа-выхода.
Сразу скажу, что на FORTSе вариантов комбинаций пар для этой системы не так много, может 10-15 макс.

ves2010, Да, верно
1.Раздвижка считается = значение брент в рублях — цена роснефти. Что в это время происходит с ценой брент в долларах робот не учитывает.
Кстати результат по этому боту за полгода самый лучший среди других ботов. Как эта пара будет вести себя дальше не могу сказать.

2. Тоже верно

athlant64, Ответил выше:
Система рассчитана на достаточно большую историческую раздвижку, пока ее нет зарабатывает на небольших колебаниях.

Были случаи, когда раздвижка уходила далеко от запланированной, тогда принимались различные решения по изменению параметров торговли. Все решения были разные. Но часто после ухода раздвижки всегда есть обратное движение, вот им и нужно пользоваться.

Анатолий Егоров, не могу посоветовать что-то конкретное, т.к. шел через свой опыт. статистику с начала 2013 сейчас выложить не могу, т.к. нужно отдельно считать муторно, также в ней сидит плата за ошибки, которые сейчас не допускаю.

Анатолий Егоров, скажу только за себя:
1. системы которыми я торгую позволяют мне не сидеть за монитором, делают все сами, позволяют мне отлучаться на неделю-две полностью от торгов, не опасаясь обвалов, гэпов, проблем на бирже и прочего.
2. см. п.1, там все основное.

Из минусов — скучно,
хочется чего-нибудь ХФТ)))) буду работать над этим.

Любопытный Пай, Бот торгует пару или корзины инструментов. Например 2Rn против 3Gz. Решение по входу-выходу из позиции принимается по величине спреда, которая считается = 2*Rn-3*Gz. К этому спреду строится МА, например, дневная с периодом 100. Допустим МА сейчас 5051. Как только спред ушел ниже МА на значение 300, спред покупается (бот покупает 2 Rn, продает 3Gz), если спред уходит дальше на 600, то еще раз покупается. Как только спред возвращается к МА то спред продается, позиции закрываются.
Как-то так)

Анатолий Егоров, любую тему изучать и набираться своего опыта. Что проще — не знаю.

Simix, согласен, разрывы случаются, по ним приходится принимать не системные решения. Частично спасает диверсификация по разным парам с разными инструментами.

Анатолий Егоров, ответил в личку

ves2010, тоже верно, теории много
я добавил практические результаты за год, кому-то будет полезно.