Блог им. guam |Построение торговой системы. Часть 3. Какие инструменты годятся для торговли трендовым роботом, диверсификация

Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-то будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.


3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация  

Выбор торговых инструментов крайне важен для прибыльной торговли с помощью робота. Не существует роботов одинаково хорошо торгующих любыми торговыми инструментами.

 

Первый простой для понимания критерий для отбора торгового инструмента это средняя сделка системы и величина комиссии и проскальзывания на торгуемом тикере. Среднюю сделку по результатам тестов будем считать в процентах, т.е. (Прибыль руб./Количество сделок)/Цена руб.*100. Этот параметр показывает, сколько торговая система зарабатывает за одну сделку в среднем. Этот заработок за одну сделку должен перекрывать затраты на сделку, т.е. комиссию брокеру и бирже и проскальзывание (проскальзывание – это разница между фактической ценой сделки и теоретической, отображаемой в терминале. Как вариант, проскальзывание можно считать как среднюю разницу между ценой предложения и спроса в стакане). Затраты на одну сделку также целесообразно считать в процентах (Комиссии руб.+Проскальзывание руб.)/Цена руб.*100, это позволит сравнивать данный параметр в сопоставимых величинах с другими торговыми инструментами. У фьючерсов на акции ФОРТС, как правило затраты на одну сделку ниже, чем у соответствующей акции. Если построенная нами торговая система имеет на исторических данных среднюю сделку 0.03%, а затраты на одну сделку в данном инструменте составляют 0.05%, то очевидно, что такими сделками мы будем кормить брокера, биржу и HFT роботов, зарабатывая себе убытки. В такой системе нужно либо менять инструмент с меньшими затратами на одну сделку, либо менять торговую систему, на другую, имеющую бОльшую среднюю сделку. Учитывая, что реальные торги могут быть хуже, чем исторические тесты, средняя сделка должна быть существенно выше затрат на сделку (как минимум в два и более раз).



( Читать дальше )

Блог им. guam |Построение торговой системы. Часть 2. Какие торговые системы можно торговать роботом

Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-то будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.

2. Какие торговые системы можно торговать роботом

 

Есть несколько принципов на которых основана робота торговых роботов. Можно выделить следующие категории: HFT роботы – высокочастотные роботы, расположенные близко к бирже, имеющие сложную техническую инфраструктуру. Эта категория роботов борется за каждую миллисекунду в скорости получения информации с биржи и выставлении заявки. Они зарабатывают прибыль на неэффективностях рынка, обгоняя в скорости человека и других роботов, зарабатывая в каждой сделке относительно небольшую сумму, но совершая большое количество сделок. Конкурировать в домашних условиях в этой категории роботов проблематично.



( Читать дальше )

Блог им. guam |Отчет за неделю. Робот удвоил депо.

Робот, о котором писал здесь
За эту неделю удвоил депо.
Заработал более 100% прибыли, столько же, сколько за весь прошлый год:
Отчет за неделю. Робот удвоил депо.
(темно-синяя вертикальная черта проходит по дате 01.01.2020)

С такими движениями на рынке можно заработать несколько годовых прибылей.

ОФФТОП |Пятница. Пока ты отдыхаешь, робот зарабатывает)

Инсайдеры набирают позиции заранее до события. Событие нам озвучивают с опозданием. Как это произошло на выходных 08.03.2020.
Трендовый робот отслеживает начало тренда и заходит в сделку.
Умная защита от боковика практически исключает пилу в периоды отсутствия трендов.

Сделка в пятницу 06.03.2020 в долларе:
Пятница. Пока ты отдыхаешь, робот зарабатывает)
Цена на момент открытия 10.03.2020 составила порядка 75 рублей за доллар.
Одновременно торгует несколько тикеров. На картинке видно, что Сбер фьючес в шорте, еще евро в логне.

Реальные торги с начала 2019 г. по март 2020 г.:
Пятница. Пока ты отдыхаешь, робот зарабатывает)

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW