Александр Муравьев

Читают

User-icon
130

Записи

49

Построение торговой системы. Часть 4. Выбор индикаторов и их параметров для системы

Предыдущие части доступны по ссылкам:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-то будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.


4. Выбор индикаторов и их параметров для системы

 

         Нужно смириться с тем, что нет уникального чудо-индикатора, который будет всегда приносить прибыль и совершать большую часть сделок в плюс. Однако существуют тикеры и периоды на рынке, в которых работает большая часть трендовых индикаторов. Поэтому определим следующее важное правило – в системе с трендовым тикером, как минимум один из индикаторов должен быть трендовым.



( Читать дальше )

Построение торговой системы. Часть 3. Какие инструменты годятся для торговли трендовым роботом, диверсификация

Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-то будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.


3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация  

Выбор торговых инструментов крайне важен для прибыльной торговли с помощью робота. Не существует роботов одинаково хорошо торгующих любыми торговыми инструментами.

 

Первый простой для понимания критерий для отбора торгового инструмента это средняя сделка системы и величина комиссии и проскальзывания на торгуемом тикере. Среднюю сделку по результатам тестов будем считать в процентах, т.е. (Прибыль руб./Количество сделок)/Цена руб.*100. Этот параметр показывает, сколько торговая система зарабатывает за одну сделку в среднем. Этот заработок за одну сделку должен перекрывать затраты на сделку, т.е. комиссию брокеру и бирже и проскальзывание (проскальзывание – это разница между фактической ценой сделки и теоретической, отображаемой в терминале. Как вариант, проскальзывание можно считать как среднюю разницу между ценой предложения и спроса в стакане). Затраты на одну сделку также целесообразно считать в процентах (Комиссии руб.+Проскальзывание руб.)/Цена руб.*100, это позволит сравнивать данный параметр в сопоставимых величинах с другими торговыми инструментами. У фьючерсов на акции ФОРТС, как правило затраты на одну сделку ниже, чем у соответствующей акции. Если построенная нами торговая система имеет на исторических данных среднюю сделку 0.03%, а затраты на одну сделку в данном инструменте составляют 0.05%, то очевидно, что такими сделками мы будем кормить брокера, биржу и HFT роботов, зарабатывая себе убытки. В такой системе нужно либо менять инструмент с меньшими затратами на одну сделку, либо менять торговую систему, на другую, имеющую бОльшую среднюю сделку. Учитывая, что реальные торги могут быть хуже, чем исторические тесты, средняя сделка должна быть существенно выше затрат на сделку (как минимум в два и более раз).



( Читать дальше )

Построение торговой системы. Часть 2. Какие торговые системы можно торговать роботом

Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-то будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.

2. Какие торговые системы можно торговать роботом

 

Есть несколько принципов на которых основана робота торговых роботов. Можно выделить следующие категории: HFT роботы – высокочастотные роботы, расположенные близко к бирже, имеющие сложную техническую инфраструктуру. Эта категория роботов борется за каждую миллисекунду в скорости получения информации с биржи и выставлении заявки. Они зарабатывают прибыль на неэффективностях рынка, обгоняя в скорости человека и других роботов, зарабатывая в каждой сделке относительно небольшую сумму, но совершая большое количество сделок. Конкурировать в домашних условиях в этой категории роботов проблематично.



( Читать дальше )

Построение торговой системы

Как и обещал вчера,
напишу несколько статей, о том, как создать прибыльную торговую систему.
Статьи будут называться так:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-та будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.

Итак, поехали


0. Введение

В этой серии статей мы рассмотрим основы теории построения торговой системы на индикаторах технического анализа. Данный раздел не является обязательным к прочтению, если у пользователя есть свой опыт или мнение в разработке торговых систем, но может быть полезен тем, кому нужно с чего-то начать. 



( Читать дальше )

Результаты торговли за месяц, отчет брокера.

Результаты торговли за месяц, отчет брокера.

На счете торгуют роботы, запущенные в середине февраля.
Одного робота я описывал тут и тут. Он занимает 70% счета.
Второй робот торгует пробой исторического уровня.

Планирую опубликовать тут ряд статей, о том как правильно строить торговую систему.
Если эта тема интересна, ставьте плюс этому посту.
Если наберется хотя бы 50 плюсов, значит интерес к этой теме есть и первую статью опубликую завтра.  

Да прибудет с нами профит!)

Что будет с рынками в ближайшие три года

Пока нас «развлекают» ужастиками про короновирус, главная проблема заключается в последствиях карантинов, обрушающих ВВП мировой экономики. Статистика выйдет через несколько месяцев, но уже сейчас понятно, что многие отрасли схлопнутся кратно, а некоторые, типа туристического бизнеса существенно помножатся на 0.
Сколько ВВП потеряет мировая экономика сейчас трудно оценить, но уже понятно, что нынешние потери войдут в самые крупные за последние 100 лет.
Ни кого не хочу демурить, но прежде чем говорить о какой-то стабилизации и последующем росте, нужно посмотреть на график распространения COVID-19 в мире на текущую дату. Сегодня это экспонента выглядит так:
Что будет с рынками в ближайшие три года

Где ее окончание пока непонятно.
Чтобы говорить о какой-то стабилизации, график должен выглядеть как в коммунистическом Китае (где людей за демократов не считают и поступают, как с инфицированным стадом):
Что будет с рынками в ближайшие три года

( Читать дальше )

Отчет за неделю. Робот удвоил депо.

Робот, о котором писал здесь
За эту неделю удвоил депо.
Заработал более 100% прибыли, столько же, сколько за весь прошлый год:
Отчет за неделю. Робот удвоил депо.
(темно-синяя вертикальная черта проходит по дате 01.01.2020)

С такими движениями на рынке можно заработать несколько годовых прибылей.

Что делать завтра

Итак, завра обвал.
Если вы в правильных позах, выключите квик, отдыхайте, позы лучше корректировать в среду, иначе больше потеряешь на глюках квика и биржи.
Если вы в неправильной позе, то в 09:59 нужно создать заявки и привести их в действие по рынку, когда время квика станет 10:00. После этого закрыть квик и заняться другими делами.
Правильно торговать нужно не эмоциями, а механизмами: https://smart-lab.ru/blog/offtop/600620.php

Пятница. Пока ты отдыхаешь, робот зарабатывает)

Инсайдеры набирают позиции заранее до события. Событие нам озвучивают с опозданием. Как это произошло на выходных 08.03.2020.
Трендовый робот отслеживает начало тренда и заходит в сделку.
Умная защита от боковика практически исключает пилу в периоды отсутствия трендов.

Сделка в пятницу 06.03.2020 в долларе:
Пятница. Пока ты отдыхаешь, робот зарабатывает)
Цена на момент открытия 10.03.2020 составила порядка 75 рублей за доллар.
Одновременно торгует несколько тикеров. На картинке видно, что Сбер фьючес в шорте, еще евро в логне.

Реальные торги с начала 2019 г. по март 2020 г.:
Пятница. Пока ты отдыхаешь, робот зарабатывает)

( Читать дальше )

Когда Исскуственный Интеллект вытеснит трейдеров с биржи.

Хорошая статья о том, как ИИ применяется в Amazon, Google, FB.

Если коротко, что речь в статье о том, что за красивой этикеткой ИИ сидят толпы низкооплачиваемых работников и выбирают правильные решения ответы, которые потом ИИ выдает пользователю.
Если у гигантов ИТ отрасли ИИ толком не работает автономно для решения простых задач, то что говорить о более сложных биржевых рынках.

Помню, как в 1994 г. в ВУЗе у нас был предмет, где мы разрабатывали, обучали нейросеть, и проводили с ней различные тесты. Т.е. 25 лет назад ИИ уже был достаточно изучен, но за 25 лет так и не смог вырасти во что-либо прикладное, несмотря на взрывной рост вычислительных мощностей, и памяти.

Вывод — ИИ красивая сказка, которая пока еще не готова самостоятельно торговать на бирже и конкурировать с людьми. Даже если вам утверждают, что торгуют с помощью ИИ и показывают красивые результаты, отнеситесь к такому утверждению критически, т.к. алгоритм может быть любой, совсем не обязательно ИИ, а также за алгоритмом может быть живой трейдер.

П.С. хотя развиваться в этом направлении конечно стоит.

теги блога Александр Муравьев

....все тэги



UPDONW