Построение торговой системы. Часть 4. Выбор индикаторов и их параметров для системы

Предыдущие части доступны по ссылкам:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота
2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

4. Выбор индикаторов и их параметров для системы

         Нужно смириться с тем, что нет уникального чудо-индикатора, который будет всегда приносить прибыль и совершать большую часть сделок в плюс. Однако существуют тикеры и периоды на рынке, в которых работает большая часть трендовых индикаторов. Поэтому определим следующее важное правило – в системе с трендовым тикером, как минимум один из индикаторов должен быть трендовым.

         В конструкторе jTest можно собрать систему из одного или нескольких индикаторов вручную, проставив соответствующие галочки напротив индикаторов и протестировать. Либо автоматически построить сотни систем на разных индикаторах, сравнить их результаты между собой и добавить в робота наиболее интересные. Для начала нужно выполнить установку конструктора с помощью инсталлятора (Глава 2. Установка) 

Для построения множества тестов систем на различных индикаторах необходимо:

1. Запустить jTest
2. Выбрать торгуемый тикер (если в списке нет интересующего тикера, его можно загрузить в базу данных с помощью утилиты jLoader. Глава 5. Вспомогательные утилиты)
3. Выбрать количество индикаторов в системе. Если выбран один индикатор, то тестер построит все результаты систем, построенных на одном индикаторе из списка. Если выбрано два индикатора, то будут результаты всех возможных систем, которые можно составить из двух индикаторов из списка.
4. Как вариант можно указать, что тестироваться должны только системы, где есть трендовый индикатор. Это позволит отсечь множество контртрендовых систем.
5. Для целей визуального анализа кривых доходностей эквити необходимо, чтобы стояла галочка «Сохр.в файл». С этим признаком в папке Pics появится множество небольших картинок jpg с эквити каждой системы.
6. Перебор стратегий запустит серию тестов, в результате которых в базе данных RT.mdb, в таблице результатов тестов (по умолчанию Rj) будут сохранены результаты тестирования каждой стратегии.

         Чтобы посмотреть все результаты, нужно нажать «Все рез.», откроется форма, где будут выведены результаты всех протестированных систем. Выбранная торговая система может быть загружена как в конструктор, так и в робота. 

         Если необходимо провести оптимизацию параметров индикаторов выбранной торговой системы нужно нажать «Переб.парам.инд.», выставить диапазоны и шаг изменений индикаторов и запустить перебор. Результаты тестов данной системы также будут сохранены в таблицу результатов. 

         Не стоит увлекаться оптимизацией с целью поиска наиболее «красивой» системы, построенной на исторических данных, т.к. можно получить систему подогнанную под историю. Гораздо важнее найти систему, в которой при различных значениях параметров индикаторов получаются прибыльные результаты. Помним, что для диверсификации неплохо добавить в робота системы с разными значениями индикаторов.

 

Скачать тестер-конструктор и робота jBot можно на сайте www.saturn-capital.com
Посмотреть результаты торговли роботом можно тут и тут.


Да прибудет с нами профит!)