Блог им. guam |Воспользовался предложением Тимофея, разместил описание бота

smart-lab.ru/trading-software/3CBot

Наконец-то в версии 2.05 появилась возможность тестировать портфель торговых систем и анализировать фактические сделки портфеля.

Прошу поддержать ссылку плюсиками.

Блог им. guam |Прибыль на экспирации

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:
Прибыль на экспирации
Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано

( Читать дальше )

Блог им. guam |Результаты алготрейдинга за ноябрь

В конце октября я писал о результатах торгов двух портфелей торговых систем. Каждый портфель отбирался по разным правилам отбора, подробности описаны тут.

Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).

Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):
Результаты алготрейдинга за ноябрь

Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):
Результаты алготрейдинга за ноябрь

( Читать дальше )

Блог им. guam |196% годовых ИЛИ как выбрать прибыльную торговую систему.

В сентябре решил провести небольшой эксперимент.
Отобрал первую группу торговых систем по принципу гладкости эквити и средней сделке (более 0.4%) на тестах 2013-2015 гг. и проверил их работу на тестах 2016 г. и 2010-2012 гг, чтобы в этих периодах были также приемлемые результаты, пусть и с худшей эквити и средней сделкой. Вторую группу отобрал по тем же принципам, но на тестах 9 месяцев 2016 г. с проверкой результатов в периодах 2013-2015 гг. и 2010-2012 гг.

Всего в каждом периоде по каждому тикеру с помощью конструктора торговых роботов 3CTest было сгенерировано по 2700 результатов тестов различных систем с сохранением картинок эквити. Затем отсортировал картинки, так чтобы они находились в 2-3 ряда: слева картинка предыдущего, справа картинка последующего периодов тестов одной и той же системы по одинаковому тикеру. И пролистывая картинки сверху вниз отбирал интересные варианты для детального тестирования тестером 3CTest. Отбор картинок с эквити выглядел так:

( Читать дальше )

ОФФТОП |Новый конструктор торговых роботов 3CBot. ВЕРСИЯ 2.00

В начале сентября вышла новая версия Конструктора торговых роботов 3CBot v2.00

Из приятного,
теперь базовая версия конструктора распространяется бесплатно и доступна на сайте компании для скачивания по ссылке.
(Тем кто приобрел более ранние версии, обновление до версии 2.00 Pro бесплатно)

1. В новой версии учтены замечания пользователей по дизайну, добавлена панель журнала сделок, график доходности, возможность скрывать ненужные панели:

Новый конструктор торговых роботов 3CBot. ВЕРСИЯ 2.00

2. Существенно увеличен перечень доступных индикаторов и правил входа, выхода.

3. Автоматизированы дивергенции на индикаторах MACD, Stochastic, RSI, Индекс силы, A/D, Осцилляторе Чайкина и др.

4. Добавлена возможность тестировать и торговать Синтетический инструмент (ваш корзина инструментов, торгуемая одним лотом). Это позволяет реализовывать стратегии парного трейдинга, баскет трейдинга, арбитража и пр. с применением средств технического анализа.

( Читать дальше )

Блог им. guam |Не все тикеры одинаково полезны

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 4 Тикер.

     Попробуем проверить, насколько хорошо те или иные тикеры торгуются с помощью торговой системы, построенной на индикаторах технического анализа. Для этого возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи). Для каждого тикера, с помощью конструктора торговых роботов 3CBot сгенерируем по 665 одинаковых торговых систем, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа с одинаковыми параметрами для всех тикеров. Таким образом, нельзя утверждать, что системы оптимизированы под определенные тикеры. Тесты проведем для двух таймфреймов: 15 min и 60 min и трех периодов: 10-12 г., 13-15 г., полугодие 16 г. Фьючерсы и акции тестируются без плечей. Итоги будем подводить по среднегодовой доходности портфеля из 665 систем для каждого тикера.
     Результаты таймфрейма 15 min выглядят следующим образом:
Не все тикеры одинаково полезны

( Читать дальше )

Блог им. guam |Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).



( Читать дальше )

Блог им. guam |Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW