Не все тикеры одинаково полезны

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 4 Тикер.

     Попробуем проверить, насколько хорошо те или иные тикеры торгуются с помощью торговой системы, построенной на индикаторах технического анализа. Для этого возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи). Для каждого тикера, с помощью конструктора торговых роботов 3CBot сгенерируем по 665 одинаковых торговых систем, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа с одинаковыми параметрами для всех тикеров. Таким образом, нельзя утверждать, что системы оптимизированы под определенные тикеры. Тесты проведем для двух таймфреймов: 15 min и 60 min и трех периодов: 10-12 г., 13-15 г., полугодие 16 г. Фьючерсы и акции тестируются без плечей. Итоги будем подводить по среднегодовой доходности портфеля из 665 систем для каждого тикера.
     Результаты таймфрейма 15 min выглядят следующим образом:

     Зеленым среднегодовая выделены портфели из 665 систем с положительной доходностью. Красным – доходность менее -10%
    
     Результаты таймфрейма 60 min:

     Самый стабильный результат показывает Сбер на фондовом рынке. Можно утверждать, что любая случайная торговая система на Сбере имеет высокую вероятность отработать в плюс.
     На втором месте группа акций СберПреф, роснефть, ММК, Северсталь, НЛМК, ГМКН, Газпром, ВТБ  и группа фьючерсов: на курс доллара, на индекс РТС, фючерс  Сбера, на Нефть.
     Ну и четко видна группа тикеров-аутсайдеров для системной торговли средствами теханализа это фьючерсы Татнеть, Сургутнефтегаз (преф и обычка), Транснефть, ГМКН, МХ, ВТБ, Лукойл и акции Лукойл, Транснефть, Татанефть. Наверняка есть системы, которые на них зарабатывают, но в общей массе систем, торговать ими трудно.

     Отдельно стоит отметить еще две закономерности:
1. Как правило, системы, построенные на акциях, показывают результат несколько лучший, чем на фьючерсах.
2. Таймфрейм 60 min показывает результаты лучше, чем таймфрейм 15 min.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.