Блог им. guam |Оценка Equity

Друзья!

Есть несколько кривых доходности, например такие:
Оценка Equity

Как математическим методом поставить оценку каждой из них, например от 0 до 5 или -10..+10, или др.?

Блог им. guam |Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW