Построение торговой системы. Часть 2. Какие торговые системы можно торговать роботом

Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота
2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

2. Какие торговые системы можно торговать роботом

Есть несколько принципов на которых основана робота торговых роботов. Можно выделить следующие категории: HFT роботы – высокочастотные роботы, расположенные близко к бирже, имеющие сложную техническую инфраструктуру. Эта категория роботов борется за каждую миллисекунду в скорости получения информации с биржи и выставлении заявки. Они зарабатывают прибыль на неэффективностях рынка, обгоняя в скорости человека и других роботов, зарабатывая в каждой сделке относительно небольшую сумму, но совершая большое количество сделок. Конкурировать в домашних условиях в этой категории роботов проблематично.

Вторая категория это роботы на арбитражных стратегиях. Эти роботы отслеживают цены на одинаковые активы на разных биржах, либо на схожие активы на одной бирже, ждут, когда цена одного актива станет существенно выше цены второго, продают первый актив и покупают второй, а когда цены приходят в исходное состояние, то закрывают обе позиции, тем самым фиксируя прибыль. Преимуществом данной категории роботов является большое количество положительных сделок. Недостатком является возможная раскорреляция активов и ощутимый убыток в одной сделке. Кроме того, на российской бирже найдется немного вариантом для данных систем. Арбитражные стратегии (не требующие высокочастотной обработки данных) можно реализовывать в jBot роботе.

Третья категория это торговые системы рассчитанные на контртренд и боковик. Т.е. системы, которые ждут окончания тренда и пытаются поймать разворот рынка. В наших исследованиях мы не нашли устойчивых закономерностей для создания надежной автономной контртрендовой системы. Однако, на рынке случаются периода боковика, когда работа таких систем вполне оправдана. jBot может торговать данный вид систем, но решение, о том, в какой момент давать ему эту возможность лучше принимать человеку.

Наконец четвертая категория стратегий рассчитана на эксплуатацию тренда, который рано или поздно случается на рынке, это трендовые системы и системы, рассчитанные на пробой каналов и уровней. При правильном выборе торгуемых инструментов, проведении качественных тестов, правильной диверсификации, управлении рисками, и главное, при наличии терпения в торговле, данная категория торговых систем рано или поздно принесет прибыль. Трендовые системы наиболее доступны для понимания и построения рабочей торговой системы. Именно с этой категории систем мы предлагаем начать создание робота в jBot. Однако следует помнить, что нет какой-либо вечной системы, некого «грааля», создав который один раз, мы получим курицу, постоянно несущую золотые яйца. В любом случае после создания мы получим либо систему, которая будет работать в некотором будущем в рамках тестовых характеристик (даже если первые сделки будут убыточны), либо мы найдем закономерность, которой не существует, а положительные результаты прошлых торгов окажутся лишь красивой подгонкой под исторические котировки. С способности распознать рабочую торговую систему от нерабочей заключается мастерство системного трейдера.

Описание других категории систем выходит за рамки содержания данного материала.