SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Snaiper
Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов
- 23 июля 2015, 13:32
- |
Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.
Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар.
Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар.
Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.
А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут.
Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку.
или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od
теги блога Не тинькофф
- 3CBot
- ETF
- jBot
- Moving Average
- Ri
- saturn-capital
- saturn-capital.com
- saturn-capital.info
- USDRUB
- X5 Retail Group
- Автоваз
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Арбитаж
- Арбитаж эксперимент наблюдения
- арбитраж
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж эксперимент наблюдения
- Баскет трейдинг
- бетта
- ВТБ
- газ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- Греф Сбербанк
- гуру
- демо
- денежный рынок
- депозит
- Дивидендные акции
- Екатеринбург
- идея для позиции
- инвестирование
- Киселев
- корреляции
- корреляция рубль и индексы
- корреляция рынков
- корреляция с рынком
- Лидеры роста
- ликвидность
- Лукойл
- магнит
- Магнитогорск
- Магнитогорский МК
- ММК
- мобильный пост
- Москвовская биржа
- накопления
- накопления в рублях и долларах
- Облигации
- обучение
- опрос
- Опцион волатильность спред
- парная торговля
- Парный
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг для начинающих
- парный трейлинг
- пары акций
- пенсионная система
- Пенсия
- первые шаги новичка на рынке акций
- пятерочка
- рао еэс
- ржака
- робот
- роботы
- Роснефть
- Российский рынок
- рост цен
- рубль
- рыночно нейтральные стратегии
- рыночно-нейтральные стратегии
- санкции
- сбербанк
- сделки M&A
- Северсталь
- Совкомбанк
- статистический арбитраж
- стратеги
- стратегии
- стратегия
- счастье
- тест АТС
- тестер
- тесты робота
- торговля волатильностью
- торговля парами
- торговые роботы
- торговые стратегии
- фундаментальный анализ
- Яндекс
Потом зашел в профиль — еще один продавец граалей. И как такое не ушло в оффтоп!
А по теме — автор никогда не торговал пары на практике. Иначе бы знал, что подгонка пар в реальности не работает. А также торговля парами это дополнительный геморрой в виде двойных комиссий, потерь на спредах и проскальзыаниях.
И ваш детский сад меня удивляет. Должна быть своя голова на плечах.
BRруб/Si это просто нефть в рублях (эта пара не будет подходить под критерии парного трейдинга)
1. тестировали ли на истории?
2. на каком ТФ планируете работать?
Я сейчас запустил робота на календарный спред фьючерсов E-mini S&P 500. Тестировал на истории с 2008 года. Если интересно, могу выложить результаты тестов, ну а результаты робота — через пару месяцев ))
Если есть возможность выложить свои результаты по S&P это будет просто замечательно.
Будут лучше себя чувствовать чем просто пары.
И вариантов будет намного больше.
скиньте тоже файлик пожалуста
Можно же ещё веса прогнать в диапазоне ± 10 на каждую ногу. Тогда количество комбинаций станет вообще астрономическое. Разве нет?
Но ели с этим сложности то рекомендую простой метод перебора. Основная задача что бы трек спреда имел ярко выраженную боковую динамику
Проблема в том, что боковая динамика наблюдается только на некотором ограниченном отрезке времени, а вот в будущем возможны почти любые отклонения.
Я все спреды торгую пирамидой, точнее уровнями
У меня минимальное количество уровней 8 макс более 100 (лежит 1 млн в одной паре)
Максимальный уровень настраивается на самую максимальную историческую раздвижку для данной МА за последние годы. Максимальная загрузка по уровням происходит крайне редко — раз в 2 года. Остальное время зарабатывают низшие уровни, а свободные деньги размещаются под 10%, либо используются в других парах, либо в других системах.
проблемы за полтора года да, были в 2х парах из 8и, решал. Спасла диверсификация.
1. они расширяют количество комбинаций
2. они более стабильные
3. но амплитуда и движения более слабые, соответственно и доходность по времени меньше
1. Не мешать разные сферы (например, валюта с акциями, банки с нефтью). Исключение Нефть-Ри, Нефть-Нефтяные компании.
2. Корзины против Индексов низкодоходны
3. С хеджированием стараюсь не связываться, как-то не очень у меня с ним получилось, отказался.
www.saturn-capital.info/#!about1/c1od
ПС Рекомендую зарефакторить на Joomla. Успеха!