Даю торговую систему.

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.

Стоп не ставим, закрываемся только по цели, либо по цене входа в позицию, для хеджирования данных манипуляций можно попробовать открыть длинный стрэдл на опционах.

Понятно, что не стоит ждать ежедневных входов, но при нынешней волатильности по fRTS можно ловить движения по 500-1000 пп.

Для примера fRTS 31.07.2015:

1. Уровень – максимум предыдущего дня 87 360
2. Уровень – минимум предыдущего дня
3. Ср. кв. откл. Максимум – 87 435
4. Ср. кв. откл. Минимум – 84 405

P.S. Пока данную систему полноценно не оттестировал, поэтому нет результатов. Жду замечаний и критику.