Мани-менеджмент при торговле опционнными конструкциями.

Chayok, по опционам именно Dynamic Hedging (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471152803.html)

Она написана с точки зрения практики, и в целом ориентирована на бук раннеров. Написана достаточно простым языком.
А в целом Талеб хорошо и интересно пишет, так что можно любую его книгу почитать. Единственное, я всё читал в оригинале на английском.

AlexeyT, т.е. по грекам можно рассчитать VaR позиции? А как, если не секрет? И как из VaR посчитать оптимальное F?

Кирилл Браулов, по простому через лемму Ито, чувствительность цены от греков.
Определяете короткий VAR — однодневный например,
либо по своим предположениям изменения параметров (через волу и волу волу), и берете 95% например, либо не выдумывайте, а просто через SPAN — берете худший.
Вот есть однодневный VAR, а зная свой капитал, можно прикинуть, какой долей оптимально заходить, чтобы выдерживать это однодневный VAR, или перевести его в n дневный, или исторически оценивать var и смотреть что было с портфелем (а вообще все индивидуально, зависит от горизонта торговли, терпимости к риску, и гаммы)
Если посложнее (правильнее) то можно через методику RiskMetrics,
а вообще много чего напридумывали с тех пор.

P.S. что через распределение вероятностей, что через греки (это же просто производные), это все ж одно и тоже, риск-нейтральная мера в моменте.

AlexeyT, спасибо.

Кирилл Браулов, совершенно внезапно, сегодня наткнулся на русскую! статью
novainfo.ru/archive/1/razvitie-metodov-var
то что Вы спрашиваете,

да и вообще у этого автора, остальные статьи тоже не менее интересные

AlexeyT, да, интересно, большое спасибо за наводку!