Мани-менеджмент при торговле опционнными конструкциями.

Пусть есть некая опционная конструкция. Периодически (например, раз в сутки) происходит ее корректировка. За счет корректировки, держим в определенном диапазоне дельту, тетту, гамму и вегу. Как, исходя из греков, оценить оптимальное F?
Что-то внятное найти по теме нереально из-за чертовых бинарных опционов.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы Критерий Келли

Chayok

Москва

с 13 июля 2012

15 Комментариев

Bleeding Edge
25 августа 2015, 18:11
Нужно искать по словам dynamic hedging. Заодно можно узнать, как бинарные опционы хеджировать (если одноимённую книжку Талеба прочитать) :)
0
AlexeyTikhonov
25 августа 2015, 18:26
По своим грекам оцениваете VAR позицию (исходя из каких-либо предположений), а от нее уже считаете оптимальное F
+2
vitsantal
25 августа 2015, 23:09
вот, уже писал, но повторюсь:
lowrisk.ru/option_blog, статьи с сайта Андрея Крупенича

option-lab.ru/forum/ (форум опшин-лаб Елисеева Сергея) — надо все подряд читать и через себя на практике прогонять

на опшинфоруме есть и хеджирование и Елисееву Сергею можно вопрос задать.

Извиняюсь за необразованность, а что такое «F»?
0
Кирилл Браулов
26 августа 2015, 01:19
У меня получалось вычислять оптF через распределение вероятностей (см. smart-lab.ru/blog/240713.php). Через греки, имхо, это не посчитать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Шесть акций на лето 2026 года

Индекс МосБиржи застрял в коридоре 2600–2700 пунктов. Драйверов для устойчивого роста пока нет, но и ниже уровня 2600 рынок не уходит. Разбираемся, на какие акции стоит обратить внимание в...

Альфа-Инвестиции

18:16

Индикатор Stochastic в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор Stochastic — один из самых известных осцилляторов технического анализа. Покажем, как он устроен и как использовать его в OsEngine. Поговорим об истории появления...

OsEngine

17:06

💸 Важные даты по дивидендам Займера

Напомним, что на прошлой неделе Совет директоров Займера вынес рекомендации сразу по двум дивидендным выплатам: за IV квартал 2025 и за I квартал 2026. В обоих случаях СД рекомендовал направить...

МКК "Займер"

13:00

Портовый срез #6: Эксклюзив. Результаты после атак БПЛА на Приморск и Новороссийск - что происходит с отгрузками нефти и других товаров за 4 месяца 2026 года?

Морские порты — важная транспортная артерия российской экономики. Большая часть сырья идет через перевалку в Морских портах России, а основная часть импортных товаров идет через контейнеры также...