Юрий Иванович (JC_trader) у себя в LJ один очень хороший пост написал, который мог бы дать ответ на множество вопросов начинающих инвесторов. Я же хочу добавить немного огранки для этого алмаза, превратив его в бриллиант.

Суть в следующем. Возьмем простую трендследящую систему: 

• если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии,
•  если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии.

И попробуем ее протестировать на разных временных периодах. 

Сама система, кстати, по своему гениальна. Во-первых, в ней нет оптимизируемых параметров (sic!) и она либо работает на истории — либо нет. Во-вторых, мы совершаем сделки на закрытии сессии. А открыть/закрыть сделку на закрытии намного легче, чем на открытии. Те, кто профессионально занимался тестированием торговых алгоритмов могут многое об этом рассказать 🙂

Теперь к полученным результатам. Система работает, но только на старшем временном периоде (месячные бары). Почему? Переходим к главному…

( Читать дальше )

Я страшно злюсь на инвесторов. Еще злюсь на бухгалтеров. Из книжки в книжку, из статьи в статью гуляют определения, при виде которых простой смертный начинает хлопать глазами. Его мозг перестает воспринимать информацию.

Неужели так сложно объяснить простыми словами то, что лежит на поверхности? Давайте попробуем разобраться.

Представьте, если вы вдруг захотите купить какой-нибудь маленький бизнес. Салон красоты, палатку с шаурмой, ресторан. Что угодно. Какие вопросы вы будете задавать продавцу:

• Вы вообще прибыльны?
• Через сколько мои вложения окупятся?
• На что тратите больше всего?
• Есть ли у вас долги?

( Читать дальше )

Привет всем! 

Теперь самая приятная практическая часть нашего легкого бизнеса для домохозяйки. Не поленитесь изучить теоретическую часть, чтобы все было понятно.

Внизу инструкция, если что-то непонятно. 

 

Итак, домашний небольшой бизнес по страхованию, с капиталом в 1000 долларов без знаний. Если женщина научилась водить машину, то обучится этому методу в 10 раз легче. 

 

Завтра наши ванильные опционы (страховки) истекают. Лучше закрывать месячные страховки за день до истечения (экспирации), если вы в плюсе. У нас именно такая ситуация. 

Первый способ: Сейчас Сбербанк стоит 20290 (синее). И наши страховки, которые мы раньше продали по 708 рублей- сейчас стоит всего лишь 99 рублей (черное)… Отнимаем от 708 нынешние 99= 609, которые надо умножить на 2= 1218. ведь продавали две страховки и прибавим предыдущую прибыль в 5230=6448.

( Читать дальше )

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.

( Читать дальше )

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.

Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.

Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php

( Читать дальше )

 

Лучшие бумаги недели. Выпуск 324 – обновления для вторника

 

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 30.03.2020 по 06.04.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 07.04.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.


                                                      Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 

( Читать дальше )

Всем привет, Друзья. Давненько я не писал о стратегии. Суть ее можно посмотреть тут. Если кратко, то это открытие коротких позиций по акциям, которые отсеклись по дивидендам, с ожиданием дальнейшего снижения на сумму дивидендов в течение двух недель. Итоги тестирования тут.

В 2018 году стратегия хорошо себя показала, а вот в 2019 году, ввиду сильного бычьего рынка, потестировать ее не удалось. Но выводы и бэктест все равно сделал.

Ситуация в этом году тревожная. Компании провели хороший 2019 год и начали рекомендовать дивиденды на рекордные суммы. Общие настроения на мировых биржах панические. Многие индексы устремились вниз к своим многолетним минимумам. Все это создает отличную возможность в полной мере использовать стратегию «Мюнхгаузена»

Самая оперативная информация в моем 

( Читать дальше )

Вроде бы уже многократно обсуждали тему, но все равно остаются вопросы. Пишу эту статью для того, что бы в одном месте собрать информацию о том как самостоятельно расчитать налог при работе с иностранным брокером. С примерами, использую отчеты InteractiveBrokers. Если у кого то есть дополнительные примеры — пишите в комментариях, я добавлю их в статью. Так же готов расписать подробнее, если некоторые пункты будут непонятны.

Я исхожу из следующих постулатов. 

1)    Делю категории налогов на дивиденды и все остальное. 

2)    По дивидендам я исхожу из того, что подписана форма w8-ben

3)    Пересчитываю прибыль с учетом курса ЦБ. Если это сделка, то пересчитываю курсы и покупки и продажи на соответствующие даты.

4)    Разбираю отчеты Activity Statement в формате csv

5)    В примерах первая строка – это заголовки из csv (жирный курсив). Вторая строка – сами данные (просто курсив).

( Читать дальше )

Зачем я откровенничаю?

Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а, учитывая скромность моих потребностей – и за много жизней не прожить.

Я больше не заинтересован в зарабатывании денег. Будучи евреем, я, за исключением последних лет, жил и работал в России, хорошо узнал страну и ее народ, изучил силу и слабости русских. Начав, как беспощадный эксплуататор и иудей, я постепенно проникся сочувствием к великому и сверхтерпеливому русскому народу, и сейчас уже вполне искренне желаю ему блага.

Я изменил религию, крестился в Православии, во многом разошелся с еврейской общиной и её солидарным мнением, хотя до конца евреем быть не перестал.

Мои деньги, вырванные сперва у России, теперь работают на благо России, и мой жизненный опыт тоже мог бы послужить русским. Надеюсь, что, публикуя со свободным правом перепечатки эту (сперва внутри – корпоративную конфиденциальную) брошюру, я принесу пользу отчаявшимся и увязшим в неразрешимых проблемах людям.

( Читать дальше )

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2

( Читать дальше )