Избранное трейдера Tair Fatulaev

по

Грааль, который вы так долго искали

Юрий Иванович (JC_trader) у себя в LJ один очень хороший пост написал, который мог бы дать ответ на множество вопросов начинающих инвесторов. Я же хочу добавить немного огранки для этого алмаза, превратив его в бриллиант.

Суть в следующем. Возьмем простую трендследящую систему: 

  • если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии,
  •  если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии.

И попробуем ее протестировать на разных временных периодах. 

Сама система, кстати, по своему гениальна. Во-первых, в ней нет оптимизируемых параметров (sic!) и она либо работает на истории — либо нет. Во-вторых, мы совершаем сделки на закрытии сессии. А открыть/закрыть сделку на закрытии намного легче, чем на открытии. Те, кто профессионально занимался тестированием торговых алгоритмов могут многое об этом рассказать 🙂

Теперь к полученным результатам. Система работает, но только на старшем временном периоде (месячные бары). Почему? Переходим к главному…



( Читать дальше )

Анализ акций языком, понятным даже вашей бабушке

Я страшно злюсь на инвесторов. Еще злюсь на бухгалтеров. Из книжки в книжку, из статьи в статью гуляют определения, при виде которых простой смертный начинает хлопать глазами. Его мозг перестает воспринимать информацию.

Анализ акций языком, понятным даже вашей бабушке

Неужели так сложно объяснить простыми словами то, что лежит на поверхности? Давайте попробуем разобраться.

Представьте, если вы вдруг захотите купить какой-нибудь маленький бизнес. Салон красоты, палатку с шаурмой, ресторан. Что угодно. Какие вопросы вы будете задавать продавцу:

  • Вы вообще прибыльны?
  • Через сколько мои вложения окупятся?
  • На что тратите больше всего?
  • Есть ли у вас долги?


( Читать дальше )

легкий бизнес для домохозяйки-2

Привет всем! 

Теперь самая приятная практическая часть нашего легкого бизнеса для домохозяйки. Не поленитесь изучить теоретическую часть, чтобы все было понятно.

Внизу инструкция, если что-то непонятно. 

 

Итак, домашний небольшой бизнес по страхованию, с капиталом в 1000 долларов без знаний. Если женщина научилась водить машину, то обучится этому методу в 10 раз легче. 

 

Завтра наши ванильные опционы (страховки) истекают. Лучше закрывать месячные страховки за день до истечения (экспирации), если вы в плюсе. У нас именно такая ситуация. 
легкий бизнес для домохозяйки-2


Первый способ: Сейчас Сбербанк стоит 20290 (синее). И наши страховки, которые мы раньше продали по 708 рублей- сейчас стоит всего лишь 99 рублей (черное)… Отнимаем от 708 нынешние 99= 609, которые надо умножить на 2= 1218. ведь продавали две страховки и прибавим предыдущую прибыль в 5230=6448.



( Читать дальше )

Определение размера позиции – верный ключ к успеху в трейдинге.

Определение размера позиции – верный ключ к успеху в трейдинге.

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.



( Читать дальше )

Большой бэктест стратегии Momentum на ММВБ. Или почему покупать акции на отскок – плохая идея?

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.

Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.

Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php



( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 324 – обновления для вторника

    • 07 апреля 2020, 09:31
    • |
    • AlexChi
  • Еще

 

Лучшие бумаги недели. Выпуск 324 – обновления для вторника

 

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 30.03.2020 по 06.04.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 07.04.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 324 – обновления для вторника
                                                      Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 


( Читать дальше )

Рассчитываем налог при работе с зарубежным брокером. С примерами.

Вроде бы уже многократно обсуждали тему, но все равно остаются вопросы. Пишу эту статью для того, что бы в одном месте собрать информацию о том как самостоятельно расчитать налог при работе с иностранным брокером. С примерами, использую отчеты InteractiveBrokers. Если у кого то есть дополнительные примеры — пишите в комментариях, я добавлю их в статью. Так же готов расписать подробнее, если некоторые пункты будут непонятны.


Я исхожу из следующих постулатов. 


1)    Делю категории налогов на дивиденды и все остальное. 


2)    По дивидендам я исхожу из того, что подписана форма w8-ben


3)    Пересчитываю прибыль с учетом курса ЦБ. Если это сделка, то пересчитываю курсы и покупки и продажи на соответствующие даты.


4)    Разбираю отчеты Activity Statement в формате csv


5)    В примерах первая строка – это заголовки из csv (жирный курсив). Вторая строка – сами данные (просто курсив).




( Читать дальше )

Борис Березовский. Как заработать большие деньги?

Борис Березовский. Как заработать большие деньги?


Зачем я откровенничаю?

Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а, учитывая скромность моих потребностей – и за много жизней не прожить.

Я больше не заинтересован в зарабатывании денег. Будучи евреем, я, за исключением последних лет, жил и работал в России, хорошо узнал страну и ее народ, изучил силу и слабости русских. Начав, как беспощадный эксплуататор и иудей, я постепенно проникся сочувствием к великому и сверхтерпеливому русскому народу, и сейчас уже вполне искренне желаю ему блага.

Я изменил религию, крестился в Православии, во многом разошелся с еврейской общиной и её солидарным мнением, хотя до конца евреем быть не перестал.

Мои деньги, вырванные сперва у России, теперь работают на благо России, и мой жизненный опыт тоже мог бы послужить русским. Надеюсь, что, публикуя со свободным правом перепечатки эту (сперва внутри – корпоративную конфиденциальную) брошюру, я принесу пользу отчаявшимся и увязшим в неразрешимых проблемах людям.



( Читать дальше )

QUIK. Новичкам советы

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

QUIK. Новичкам советы
У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2
QUIK. Новичкам советы



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

QUIK. Реальные шаги для ускорения работы терминала.

    • 07 марта 2020, 16:22
    • |
    • SaOLin
  • Еще

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW