Коллеги, часто бывает что волатильность растёт на экспирацию опциона, с чем это связанно?
если применить модель распада ЦС, то получается что он разваливается на «глазах» за очень короткий срок:
Но почему то ожидания IV растут вместе с ценой на «еле живые» atm опционы
может быть торговцы календарей тянут её вверх?   
Как пример, возможно неудачный

( Читать дальше )

Всем привет!

Периодически на смартлабе публикуют посты по использованию машинного обучения и нейронных сетей для торговли (например, здесь или здесь). Судя по комментариям к постам, особого интереса тема не вызывает.

Это несколько странно, с учетом того, что в других областях применение машинного обучения развивается семимильными шагами. Мне кажется, трейдинг — как раз та область, где эти технологии должны быть (и будут) востребованы.

Основное преимущество машинного обучения перед классическим алготрейдингом — это возможность выявлять нетривиальные и скрытые зависимости. При этом вам не нужно самим программировать множество сложных условий входа в сделку. Возможно вам даже вообще не понадобится программировать.

Тут главное — не рассматривать нейросети как волшебный инструмент, которому достаточно подать цену на вход и получить точный прогноз на выходе. Такое применение сомнительно. Но если говорить об анализе множества условий — сети могут быть весьма полезны.

( Читать дальше )

1. Воспользуйтесь индикатором SuperStairs. Доступ предоставляется всем желающим бесплатно.

2. Обратите внимание на «ежедневные» таблички RomanAndreev. Картинки с графиками и тонны кирпичей в комментах там не смотрите — это ппц, «ложные мишени».

3. С помощью SuperStairs начинайте ежедневные публикации «своих табличек», за час до выхода в эфир "табличек RomanAndreev". Каждый день и много общайтесь по теме «своих табличек». Взрастите «добрым словом» свою паству — да, религия может быть и такой. Не жалейте плюсиков всем и каждому. Генерация по выходным и праздникам частушек-нескладушек и псевдофилосовского растекания по древу приветствуется.

4. Через годик-другой начинайте ездить по РФ с лекциями и собирать бабосики! Как раз общаться с людьми научитесь… через свою паству. Дополнительный материал для выступлений «Мозг расставляет ловушки. Трейдинг» — народ эту тему любит:

( Читать дальше )

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение, размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).

( Читать дальше )

Спо­соб­ность мозга человека стро­ить пла­ны на перспективу и заг­ля­дывать в бу­дущее фор­ми­ру­ет­ся толь­ко к 21 го­ду. Имен­но в этот мо­мент про­ис­хо­дит «закрепление» со­от­ветс­тву­ющих зон моз­га, начинает «крепнуть их „гибкий“ каркас».

То есть до это­го мо­мен­та все пред­став­ле­ния ре­бён­ка-под­рос­тка-мо­лодо­го че­лове­ка о бу­дущем аб­со­лют­но «поверхностны» и «несерьезны». Он не мо­жет по­нять и осознать, за­чем ему зна­ния и навыки, по­луча­емые им в шко­ле, колледже или в ин­сти­туте. Все учатся — и он учится. Так надо! Он не в состоянии за­думать­ся о том, чтó на са­мом де­ле пред­став­ля­ет со­бой про­фес­сия, ко­торую он вы­бира­ет: с ка­кими слож­ностя­ми он стол­кнёт­ся, нас­коль­ко она вос­тре­бова­на на рын­ке, со­от­ветс­тву­ет ли он ей по сво­им за­дат­кам и т. д.

Им ру­ково­дят аб­со­лют­но «неосновательные» и «неглубокие» пред­став­ле­ния, ко­торые он по­лучил от родственников, сверс­тни­ков, из кинофильмов и рек­ла­мы. Об­щес­тво п­рограм­ми­рует подростка на тот или иной вы­бор. И это выбор — со­вер­шенно слу­чай­ная вещь: ко­му-то одна ус­та­нов­ка в го­лову за­пала (нап­ри­мер, быть инженером), ко­му-то – дру­гая (нап­ри­мер, воинской наукой за­нимать­ся).


Те ранее 21 года молодому человеку в трейдинге делать нечего: высока вероятность возникновения проблем «у молодых, да ранних» со средне- и долгосрочными инвестициями.


Ловушка 25-летия

( Читать дальше )

Попалось тут на глаза. Решил поделиться.

www.optionpnl.info/risk

Выглядит так

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

1. Рынок — фрактален
2. График это всего лишь след цены во времени, как следствие, важно лишь то что происходит сейчас, и что будет происходить в будущем. Запомните слева от текущей цены нет уровней поддержки и сопротивления все они в будущем, пока вы это не осознаете вы не поймете как работает рынок.
3. Любое движение против тренда, есть всего лишь частичная фиксация прибыли частью игроков, что бы в дальнейшем, определив глубину потенциальной будущей коррекции принять решение о полном закрытие позиции,  либо просто пересидеть и может даже докупить немного ниже.
4.По реакции на касание уровня частичной фиксации нельзя определить настроение игроков, это можно сделать лишь после проторговки данного уровня, при соблюдение определенного условия (граали не палю, кто знает тот знает)
P.S. Изучайте как цена вела себя в прошлом что бы заглянуть в недалекое, но все же будущее))) 
Удачи!

Доброго часа всем браты) предлагаю вашему вниманию это видео. На мой взгляд очень интересный подход) многое из того что в нем сказано я понял годы назад… и во много соглашусь с автором) пишите свои кометы что думаете об этом



( Читать дальше )

дивиденды (сравнение с активным)" />
Инвесторы формируют активный портфель, который подразумевает выбор конкретных бумаг, а не покупку индекса, в том числе, для получения высокого пассивного дохода. 
Рассмотрим, может ли пассивный инвестор добиться той же цели с меньшим риском, инвестируя в индексные фонды.
Сразу отложим в сторону российский рынок ПИФов и ETF, так как отечественные фонды не выплачивают текущий доход пайщикам, а реинвестируют, за счет чего стоимость паев растет. На рынке США большинство ETF также реинвестируют дивиденды и купоны. Но есть некоторая часть ETF, по которым выплачиваются доходы пайщикам.

( Читать дальше )