Распад теты

Так потому что все это манипулируется маркетосом… Вола манипулируется даже гораздо проще чем котировки в стакане базового актива…

Потому что перед экспирацией резко растёт гамма и соответственно увеличиваются затраты на хедж

Прочел — «Распад тёти»)))))
Не удивился, мало ли какую «расчлененку» смарт-лаб печатает))).

Всегда удивлялся, к чему теребить формулу, котроая уже не так актуальна?

Непосредственно перед экспирацией опционы плохо описываются стандартными моделями.

Потому что
1. изначально формула кривая.
2. дней до экспирации мало, а расчеты ведутся в днях.

Попробуйте делать расчеты в минутах. Получатся более нормальные цифры

Когда торгуете на низколиквидном местечке опциончиков, на нем настолько мало ликвидности что пьяная бомжиха Клава как маркетос может взять кредит и начать продавливать свои цены на страйках к экспирации. У Клавы есть собутыльница Галя муж которой убирает гавно (старший мененджер по клинингу) на ммвб, вот он иногда проходя со шваброй у мониторов и сливает Клаве данные по позициям и у кого что загорится к экспирации.
Вот так эти демоны по беспределу да за копейки и мутят вам дешевую подставу, а учитывая что конкурентов у них нети завалить их некому, то вам придется с горящим хвостом под экспирацию либо покупать неадекватные ценники либо вкрячиваться со своими мега-конструкциями в минуса, либо резко искать бабки.
С яхтами и пальмами придется повременить ибо вы полезли неликвид.