Всё что нужно знать для торговли на любом рынке

Kuzyaka, Вот это в точку!!!!!!
удачных трейдов, коллега!
и да прибудет с нами МО… положительное!!!)))

Auximen, надо отразить график зеркально, относительно правого края и тогда можно определить уровни справа :)

Сергей Коновалов, вот так?

Сергей Коновалов, а как? Продемонстрируй нам, как ты рисуешь уровни и сигнальные линии, если для тебя актуально лишь пространство справа от цены?

Auximen, граали не палю извиняйте

Auximen, Мальденброт над этим долго думал:)))

Сергей Коновалов, давай начнём с того, что ты заходишь сверху —  «запомните», «изучайте». Ты кто такой? Продемонстрируй свои сделки. Открыл ИИС года пол назад, половину слил, затем пролистал пару умных книжек и решил научить людей трейдингу?

Сергей Коновалов, так не я пришёл обучать людей трейдингу, заходя сверху назидательными словами «запомните», «изучайте». Когда хочетЬся, надо бабу найти, а не херню писать с видом гуру, вроде 

одни и те же действия игроков повторяются на всех таймфреймах.

График это всего лишь след цены во времени, как следствие, важно лишь то что происходит сейчас, и что будет происходить в будущем. Запомните слева от текущей цены нет уровней поддержки и сопротивления все они в будущем, пока вы это не осознаете вы не поймете как работает рынок.

ezomm, Сила должна измерятся в процентах. Дох*я тут не катит:)))

Дмитрий Новиков, проценты для больших периодов больше 5 лет, или график по экспоненте.Самое простое — умножаем минимум на 2 и получим максимум как в Новатеке  600*2 =1200.

ezomm, Самое простое это число. Сколько раз отскакивает от Мюрея? Число?

Сергей Коновалов, 

одни и те же действия игроков повторяются на всех таймфреймах.

ДА ТЫ ЧТО????????? Не может такого быть! 

Auximen, Не надо ржать над клиентами, которые вам деньги приносят. 

Сергей Коновалов, Да ну. А чем вы объясните, что волатильность на разных временных периодах разная. Даже на опционах мы наблюдаем форвард кривую. Причем, она меняется в зависимости от обстоятельств. 

Сергей Коновалов, Значит не всегда рынок фрактален, если на минутках играют одни, а на часах другие. В этом и есть не эффективность. И если вы там пороете, то найдете то что ищете. Рынок должен быть фрактален, но он стремится к этому, а пока стремится ловите момент. Если вы поняли к чему он стремится:)))

Сергей Коновалов, Речь не о возврате к среднему. Когда вы начинаете нагревать жидкость, то она греется не равномерно. То же самое и здесь. В спокойном режиме на неделе у вас вола будет ниже месяца. Тема большая. Вы уж сами поищите форвардные кривые и фин теорию.

Сергей Коновалов, Да дело не в опционах. Я и портфели торгую. Принцип один и тот же. Вы тоже торгуете опционы, правда об этом не догадываетесь. Я тоже обладаю знаниями об анатомии человека, но операцию сделать не возьмусь. Потому, что их, знаний, недостаточно. Изучите все достижения человечества в финансах. В данном случае, вас разводят.

Сергей Коновалов, Те кто вложил в вашу голову такие понятия как «проторговка», «настроение игроков», «фиксация прибыли» и т.д.

Сергей Коновалов, Понятен тем, кому вложили в голову туже концепцию. Мягко говоря. Как вы не понимаете, для чего  и для кого это придумано? Вы же уже вышли на фрактальность, на волновой процесс. Ну почитайте рефераты экономических вузов. Где там уровни и проторговки? Впрочем, воля ваша.

Сергей Коновалов, Тогда мы еще очень далеки от истины. Но если вы снимите все свечи с графика и сложите их красные слева, зеленые спрева, мелкие по центру, то получите горку. Это еще называется распределением. Распределением случайностей и оно будет стремится к нормльному с увеличение свеч. Согласно Центральной предельной теореме. Когда мы сможем мыслить такими категориями, то обычная мат статистика покажет нам и ваши риски и ваши прибыли. Вся индустрия так работает. И даже форекс кухни. Только они об этом умалчивают. И когда вы это посчитаете, то узнаете, что не 90% трейдеров сливают, а 100%. 90% это за 90 дней:)))

Дмитрий Новиков, //огда мы еще очень далеки от истины. Но если вы снимите все свечи с графика и сложите их красные слева, зеленые спрева, мелкие по центру, то получите горку. //

Вы так работаете складывая свечи? ))
Понятно что свечи крупнее, которые в Европейскую и Американскую ..

P.S. А горка симметрична на разных таймфреймах?

Михаил Угадайка, Свечи складывает ПО и сразу рисует распределение. В экселе есть специальные статистические надсторойки. В американскую сессию вы смотрите часовые свечи и они большие, но это не означает, что сикундные будут тоже большими. Что бы набрать статистику вам надо порядка 100 свечей (временных периодов)
ЗЫ На разных ТФ горки будут разные. Симетрия, это только первый (центральный) момент. Еще есть эксцес, скос, дисперсия и т.д. 

Дмитрий Новиков, //Свечи складывает ПО и сразу рисует распределение. В экселе есть специальные статистические надсторойки. В американскую сессию вы смотрите часовые свечи и они большие, но это не означает, что сикундные будут тоже большими. Что бы набрать статистику вам надо порядка 100 свечей (временных периодов)
ЗЫ На разных ТФ горки будут разные. Симетрия, это только первый (центральный) момент. Еще есть эксцес, скос, дисперсия и т.д. //
Но кто же тогда двигает рынок?
В 2008-2009 валюты летали по 4 фигуры и более в одну сторону.
Е-йена за небольшое времят 10 фигур оформила со 120 до 110 (на себе почувствовал работу без стопов)
Со свечами можно работать, но закономерность сложно найти (рынок постоянно меняется)

Сергей Коновалов, //не понимаю про какой волновой процесс вы говорите, рынок это тренд и флет и всё, волны только на море и у элиотчиков в голове //

Я тоже так думал… раньше
Все дело в знаниях, как Вы говорите, и в умении его применить
Я знаю трейдера-волновика, который работает с прибылью довольно длительное время…

Михаил Угадайка, Тут немного про другие волны. Если мы говорим, что рынок шум, то мы соглашаемся что он состоит из волн и его можно разложить на спектр. Точно так же как белый свет можно разложить на радугу. Поэтому этот шум еще называют белым. Конечно, мы можем изобретать велосипед, но есть законы термодинамики которые все это хорошо описывают. Ну а теперь, как можно назвать человека, которой Айфоном забивает гвозди?

Дмитрий Новиков, хм… то есть «фиксации прибыли» нет?
То есть моя, достаточно прибыльная, часть стратегии не существует?!
Срочно нужно идти пересматривать взгляды на жизнь.

aMCa, Если говорить в этих терминах, то у вас фиксация прибылей убытков. Вы выдергиваете кусочки из белого шума, потом их склеиваете и получаете белый шум. График вашего экви такой же как график актива. Там тоже можно линии найти. Ваша прибыль в мат ожидании. И статистику вашей системы и ее эффективности определяется по МО.

Дмитрий Новиков, я не про линии. Все линии давно уже выкинул. Может мы, конечно, разное имеем ввиду. Я говорю именно о том что имеет место быть закрытие позиций после тренда непосредственно перед самой новостью или на самой новости. Данная стратегия имеет очень хорошее МО, особенно при наличии дополнительных признаков. Именно про это я и говорил: «фиксация прибыли»

aMCa, Что бы определить МО надо фиксировать как прибыли так и убытки. Естественно, есть неэффективности. Но когда мы говорим об этом, то подразумеваем, что есть модель (венеровский процесс), а есть случаи выпадения из этом модели. И как только мы выпали, мы предпринимаем действия. 

Дмитрий Новиков, и еще: «Buy rumor, sell news» — основанная на «фиксации прибыли» тоже вековая фикция?

aMCa, Где будет волатильность выше на rumor или на news. Поэтому я перефразирую. Покупай низкую волатильность, продавай высокую. 

Дмитрий Новиков, 
Человеческое сознание ищет простые решения.
Многим проще считать, что рынок фрактальный, эффективный и пр. 

Максим Барбашин, Сложно сказать. Для меня простое стахостическое уравнение проще, чем попытки строить волны вульфа или уровни Едиота. Наверное, кто на что учился.:)))

Сергей Коновалов, //движение от хая на часе в минутах развиваеться по тем же принципам, что и от хая недели в часовом выражении, вот я о чем, на любом тайме повторяется один и тот же принцип движения. Хочешь торгуй минуты хочешь часы хочешь дни, можно торговать вообще любое движение цены, в любой момент времени 8 из 10 сделок в плюс. Ну а то что рынок стремиться к равновесию это и ежу понятно. Тоже раньше возвратом к средней баловался, не эффективно как по мне. //
Если все развивается по одним и тем же принципам, почему у Вас присутствуют убыточные сделки?

Сергей Коновалов, вовсе нет, я очень добрый. Сижу вот кофе пью глядя на лес. Просто, к сожалению, все мы знаем как надо торговать, только не у всех реально кэш на счету от этого, и право дано тем учить, кто может счетом с большим кэшем подтвердить.

xxxxx, шаблон 3-2 — это фрактал Эллиота те 3 шага вперед и 2 назад.Он повторяется всегда во всех таймах.Фрактал Эллиота =частный случай фрактала Вильямса.

ezomm, 

Сергей Коновалов, по мне так муть. но не исключаю, что не дорос-)

Сергей Коновалов, Перед вами классическое геометрическое брауновское движение. Которое вы проходили в 5м классе. Ответе мне на вопрос. От чего зависит скорость перемещения частицы в жидкости?

Сергей Коновалов, Если в коротко, то от температуры жидкости, или от ее вязкости, что взаимосвязано. Если мы возьмем геометрическое БД (посмотрите в вике, я уже раз пятый за день эту ссылку выкладываю) то там температуре эквивалентна сигма. Сигма, она же волатильность и определяет поведение БА. Не смотря на все линии и каналы. 

Дмитрий Новиков, 
Насколько помню, там выделяют историческую волатильность и подразумеваемую

Максим Барбашин, Ну подразумеваемая это как раз к опционам. В данном случаем мы говорим про ценовой процесс. И волатильность это только второй момент распределения случайностей. Там есть еще процесс формирования этого распределения. Разность (спред) между волатильностями в минутах и  днях. 

Дмитрий Новиков, 
на обычном рынке вне опционов это называют дисперсией.
Неопционщикам достаточно среднюю часть колокола логнормального распределения

Максим Барбашин, Ну дисперсия это пока из нее корень не извлекут. Важно, что в определении, где цена окажется в следующий момент, эта штука и определяет. А все эти поддержки, это белый шум венеровского процесса (браунского движения).

Дмитрий Новиков, Приветствую:)
Заметил, что вы часто за Броуна подприсываетесь :(
для меня ( думаю и для многих) это лес темный, может слегка просветите...
Из чего следует, ( есть какие нибудь железные доказательства) что ценовое движение = Броуновскому процессу?
2. на вскидку вижу простое, но фундаментальное отличие:
— нарисовав например какие то координаты — частица по броуну легко пересечет их в любом направлении, в т.ч. и назад и вниз= назад по времени и в отрицательную область цены ( если сравнивать с графиком цены) — т.е. уже имеются отличия. ( цена то назад не умеет ходить, ну и в минус чего то я тоже не встречал)
3. как я понимаю, например в примере с жидкостью и частицей — там внешняя среда = жидкость «организует»  БД для частицы.  в случае же рынка — все наоборот. рынок не двигает цену, ее двигают участники… т.е… именно частица типа сама по себе двигается без всякого «внешнего» подогрева...

Из 3- можно попробовать сделать вывод, что раз участники создают достаточно хаотичное движение, то можно попробовать сесть им на хвост. Особенно это возможно на развитых рынках и на суперликвидных инструментах. на том же ES mini — можно читать график с очень приличной вероятностью...
(насчет успехов сразу оговорюсь, что кроме чтения еще есть и другие вопросы, которые необходимо соблюсти. С этим — в процессе.) Кстати, если бы индустрия была бы уверена, что ей хватит только БД для одурачивания остального планктона, то для чего деньги вкладывать то в другие вопросы? Это же лишние затраты… для чего там маржа на фьюче?  если и так потеряют...( например)
 с ув. Я. 
P.S. Спасибо!

Sergiovy, Я упоминал Брауна, потому что его в школе преподают. Естественно на рынке это не чистый Браун. Ну если бы я написал, что это венеровский или Марковский процесс, то еще сильнее все запутал. В геометрическом БП, оно же экономический БП, предусмотрено, что бы цена не стала отрицательной. Сама жидкость в БД представляет из себя частицы. Чем больше температура, тем выше энергия частиц, тем выше ее амплитуда. 
По поводу железных доказательств. Казалось бы мы имеем железные доказательства, что земля круглая, но в инете вы найдете адептов теории, что она плоская. Тем не менее, экономическая теория основана именно на этом. За это выдали Нобелевские премии и получили доказательства. 
Получив данный результат, мы выходим на решение многих задач. В частности. Задача о разорившемся игроке. http://game-wiki.guru/published/tabliczyi/zadacha-o-razorenii-igroka.html Из которой видно, что вероятность на стороне того, у кого больше денег. Соответственно, необходимо втянуть в игру человека с меньшим количеством. Что бы ему казалось, что у него все ок, дается плече. 1:10 по фьючам, 1:100 по форексу. Ну и если дать совет входить 1%, то это игра уже на всю котлету.
С другой стороны, фьючерс играет роль хеджирующего инструмента и используется для портфельного инвестирования. И это отдельная тема.
Ну и если участники создают хаотическое движение, то как к ним на хвост можно сесть?

Дмитрий Новиков, да, по первой части убедительно!  спасибо!
насчет сесть на хвост:
— если именно участники создают движение, то можно сильно предположить, что они его создают в соответствии со своими, далеко не рациональными убеждениями. А вспоминая упоминавшихся уже здесь лауреатов — как раз наоборот… вот на ликвидных инструментах и можно практически легко читать их «намерения». Не понимая глубоко всю инфраструктуру рынка — со всеми объемами и намерениями крупных участников — можно иногда видеть, как кто-то из крупных — не иначе, как «злобный кукл» — портит благие намерения толпы, ну и мои тоже. Т.к. это происходит нечасто, то при установке разумных стопов — получается, что  статистически можно  получать удовольствие от рынка. (это конечно для случая, когда остальные проблемы решены — например научился получать удовольствие от сработавшего стопа, или там нет желания получить каждый ( каждый ) результат трейда в + ну и другие несущественные мелочи. ( упущенная выгода, огорчения от того, что не успел/не зацепили приказ итд- и ты вне движения, которое хорошо понимаешь- да много таких моментов ненужных.)

Sergiovy, Sergiovy, Что касается удовольствия, согласен. Есть казино и есть игроки. Хозяину казино в него и ходить не надо, он получает доход от бизнеса, а игрокам надо испытывать удовольствие. За одно называть хозяина «злобным». Хозяину не надо подкручивать рулетку, что бы клиент проиграл:)))
Какие куклы? Какие крупные игроки? Вы сами строите себе иллюзии. 

Дмитрий Новиков, я же " в кавычках" про злобных итд.
про крупных тоже написал — что не очень понимаю их мотивы. 
я в основном о своих проблемах… испытывать удовольствие — означает для меня соблюдение своих же правил. Я про это.
Ну и стать «равнодушным» к потерям — это тоже обо мне. итд по многим пунктам.
по вопросу мотивации крупных игроков. Никто же не будет сомневаться в том, что их мотивация  сильно отличается от мотивации «толпы». Очень хорошо помню, как на заре еще делили Никель Потанин и тот парень из Куршевеля...  ходит себе Никель более менее понятно, и вдруг — раз и слетел куда-то  — это кто т о там из владельцев чего то заявил — и так минимум неделю...
т.е. понять мотивацию толпы гораздо проще, чем мотивацию крупного игрока. — поэтому его и видно на графике… ( ну не знаю, может это какие то высшие силы, термодинамика какая то итд) мне все равно, как это называется. Я вижу более менее упорядоченное движение и иногда — сбой. Во время сбоя — главное с рынком не спорить — т.к. денег то реально маловато… вот и должен здесь стоп срабатывать. Я об этом.
Удачи, Дмитрий! Спс.

Sergiovy, Вот вам надо купить 1 мил акций. Вы смотрите в стакан, там ММ 1000, через каждые 10п акций и толпа 500 акций, как попало. Если вы ударите по рынку ММ отскочит. Поэтому вам надо договариваться с ММ. Вы звоните ему и просите оценить акцию при объеме 1 мил. ММ используя стандартную модель рассчитывает цену. Так как вы тоже используете ту же модель, вы соглашаетесь. Теперь вы идете на рынок, где ММ уже поставил заявку на продажу 1 ляма и делаете заявку на покупку по договорной цене.  За одно вы собираете весь стакан до цены по которой вы договорились. Вы не кого не ловили в стакане. Просто там оказались люди не в то время и не в том месте. Я могу только учитывать, что обычно в стакане 500 дуриков есть, поэтому с ММ я буду договариваться чуть о меньшем объеме 1лям — 500. Вот и все действия крупного игрока. На графике мы видим свершившийся факт. И такой контракт может быть разбит на несколько, может быть много таких контрактов в разные стороны, с разными объемами, что говорит о случайности процесса. Так что не забивайте себе голову, что кто то специально что то делает. 

Дмитрий Новиков, вот я вижу совсем другую модель покупки...
оговорки — может с акциями и так, как вы написали, но я уже много лет смотрю на 1 инструмент. и там покупка происходит на очень большом объеме при движении вниз. Как это происходит — для меня загадка.
у кого не спрашивал — никто толком не может объяснить...
т.е. купить по цене выше рынка — ну как бы есть много способов. 
а вот купить по цене ниже… Вот это искусство.
Т.е. крупный покупатель ПРОДАЕТ вначале до какого то уровня. Возможно он действует не один, возможно в сговоре с мм или там еще с кем то. но например в конце движения вниз ( как пример) происходит вынос вниз на больших объемах, (надо ли говорить, что часто это уровни стопов и другие всем видимые уровни?)и цена тут же уходит вверх.  какие у меня выводы:
1. чтобы продавить вниз на растущем рынке — нужны деньги.
2. т.к. предположить, что ребята с деньгами — это дураки = самому остаться в дураках, то по последующему поведению цены — они купили… ( как = х.з.) — т.к. продавали же...
3. такие выносы происходят по неск раз в день на ес мини. и их явно видно. 
4. договориться с мм о покупке ниже рынка приличного объема = поиметь убыток у мм- как бы не очень логично...
5. между такими выносами  — идет более менее предсказуемое движение с понятной структурой. Что и позволяет...
 с ув. 

Sergiovy, Разберитесь со стратегией ММ. Как можно поставить заявку на покупку и продажу одновременно, не зная куда пойдет рынок? И при этом получать прибыли. Вы в обменник приходите и там две цены и вы выбираете купить или продать. Банк, «терпила», вам продал, а завтра курс улетел. Что то я не видел разорившихся по этому поводу банков.

Дмитрий Новиков, я же и пишу, что не очень понимаю как, но что видно:
— это явная манипуляция,
— возможно маркетмейкер здесь ни причем ( зажат всякими законами и контролями)
— возможно ММ действует совместно с «другом» = какой ниб банчик рядом.
-возможно действуют 2 банчика ( опять же «друзья» )
но это точно не какой ниб пенс фонд, т.к. это происходит очень часто и на малых фреймах ну и при чем тут фьюч?
насчет обменника — я же пишу про вопрос именно с точки зрения обменника — как толпу обломать... 
самый простой способ — создать ажиотаж например курс падает и еще продавать — чтобы было всем понятно, что падает. На каком то уровне — покупать ( ниже конечно) например продав на 1 единицу условно  — купить потом на 2 за счет ажиотажа. Но это как то примитивно, возможно действует другой механизм. 

Sergiovy, Маркитосу платят за поддержание ликвидности. Он лимитками работает. 

Дмитрий Новиков, Я же и пишу — значит не он… В общем неважно кто. важно, что закупается народ ( спекулянты) на падении, которое вызывается искусственно. Ну и наоборот — то же самое — продают на искусственном росте на приличных объемах. в моих терминах — это грузят публику... 
(  я к тому, что механизм другой у спекулянтов с деньгами, чем у большого фонда, например)

Дмитрий Новиков, // Вот вам надо купить 1 мил акций. Вы смотрите в стакан, там ММ 1000, через каждые 10п акций и толпа 500 акций, как попало. Если вы ударите по рынку ММ отскочит. Поэтому вам надо договариваться с ММ. Вы звоните ему и просите оценить акцию при объеме 1 мил. ММ используя стандартную модель рассчитывает цену. Так как вы тоже используете ту же модель, вы соглашаетесь. Теперь вы идете на рынок, где ММ уже поставил заявку на продажу 1 ляма и делаете заявку на покупку по договорной цене.  За одно вы собираете весь стакан до цены по которой вы договорились. Вы не кого не ловили в стакане. Просто там оказались люди не в то время и не в том месте. Я могу только учитывать, что обычно в стакане 500 дуриков есть, поэтому с ММ я буду договариваться чуть о меньшем объеме 1лям — 500. Вот и все действия крупного игрока. На графике мы видим свершившийся факт. И такой контракт может быть разбит на несколько, может быть много таких контрактов в разные стороны, с разными объемами, что говорит о случайности процесса. Так что не забивайте себе голову, что кто то специально что то делает. //

Но Вы говорите об акциях (российских думаю)...
Неужели такая система работает на валютных парах?
Там же таким способом, вероятнее всего, не договариваются как Вы

Михаил Угадайка, Ну как? Я иностранный инвестор. Перед тем как купить Российские акции мне рубли надо. И я договариваюсь. Есть голосовые брокеры, туда звонят, называют объем. Девочка дает две цены на покупку и на продажу. После этого я говорю что я покупаю. Все. Мы идем на бирже фиксировать сделку.

Дмитрий Новиков, // Ну как? Я иностранный инвестор. Перед тем как купить Российские акции мне рубли надо. И я договариваюсь. Есть голосовые брокеры, туда звонят, называют объем. Девочка дает две цены на покупку и на продажу. После этого я говорю что я покупаю. Все. Мы идем на бирже фиксировать сделку. //

А бывает, что пока идете на биржу фиксировать сделку, выходит новость и условия меняются?

Михаил Угадайка, Нет не бывает. Все условия учитываются заранее. Вы в обменник приходите, вам что, половину по одному курсу, а вторую по другому?:))) 

Дмитрий Новиков, //Нет не бывает. Все условия учитываются заранее. Вы в обменник приходите, вам что, половину по одному курсу, а вторую по другому?:))) //

Так и было ...
По телефону сказали один курс ...
Дошли (10 мин) до обменника уже другой курс обмена валют ..

Мне просто хотелось понять смысл фразы «мы идем на биржу фиксировать сделку».
По времени это сколько? 5 минут? 5 часов?

Михаил Угадайка, Ну вот мы говорим по телефону. Евра 1.1682. Мне надо ярд. Вы снимаете мелкие заявки по шагу 0,00001 и ставите одну по 1.17. Я должен ее забрать. Сколько вы будите ждать? Если вам позвонит друг и попросит доллар по 100 продать?

Дмитрий Новиков, //Ну вот мы говорим по телефону. Евра 1.1682. Мне надо ярд. Вы снимаете мелкие заявки по шагу 0,00001 и ставите одну по 1.17. Я должен ее забрать. Сколько вы будите ждать? Если вам позвонит друг и попросит доллар по 100 продать? //

1) Мне сложно сделать вывод… потому что в данном направлении не работал — это во первых ..
2) В вторых, я не знаю сколько времени Вам будут наскребать Ярд )) Или у них всегда БЕЗЛИМИТ?
3) В третьих, у Вас всегда ОДНА касса или Вы звоните нескольким продавцам и уточняете более выгодный курс? Все таки ярд обмениваете…

Михаил Угадайка, У всех касс курс примерно одинаковый. Он не сложно рассчитывается. Естественно лимиты есть, но они не в ярдах в миллонах ярдов. Легче показать так. Вы продаете по одному контракту 101, 102...110. Ваша средняя цена, если спот уйдет к 110, за 10 контрактов 105,5. И вам надо ждать когда это случится. Хотя и есть такой расчет. Приходит чел и предлагает вам продать 10 контрактов сразу по 105.5.  Отлично, вы свое проторговали и можете идти домой. Тут есть не состыковка в вашем понимании. На фин рынке, оптом всегда дороже, в отличии от обычного рынка.

Сергей Коновалов, жадность порождает бедность)

cfree0185, Невежество порождает бедность.

Дмитрий Новиков, а что насчет горячего норвежского трейдера с опытом 20+ лет? или ему просто везло все это время?)

cfree0185, Расскажите.

Дмитрий Новиков, вот история

Сергей Коновалов, с учителем путь короче и идет по прямой.Но на бирже учителя чаще в книгах.Советую читать про волны Эллиота, числа Ганна, если не читал конечно. Обидно годы создавать систему и узнать что она уже создана.

cfree0185, 
Тот, кто хочет много и сразу, получает ничего и постепенно

Сергей Коновалов, 

из минимальной суммы много и как можно быстрей при этом с минимальным риском

Дайте таблетки от жадности. Но побольше…

Сергей Коновалов, и рыбку съесть, и на кукан сесть? 
Быстро разбогатеть без денег — красивая задача! :)

cfree0185, //Рынки ходят от лоя к хаю, а потом наоборот Все //

Нет! Еще слева направо ))

P.S. Урок по русскому языку

Auximen, какая разница? Разговор в тему торговли.Автор прав частично.Наверно хочет начинающим помочь.Это дело доброе.Я например могу грааль подарить. Вход в четные углы графика 2й-4й-8й.а фикс прибыли в нечетные 1-3-5-7-9 и тд.Граалей много в волновой теории.Там все правила грали.

ezomm, автор несёт ахинею, сам не понимая её значения. По волнам — отдельная тема, давно и, надеюсь, всем понятно, что волновая теория — это не грааль, а вспомогательный инструмент, не более того. Но, бесспорно, в ретроспективе волновая теория — грааль граальный 

Auximen, Ну если до вас дошло, что рынок волновую структуру имеет, почему не использовать модели описывающие эту волновую структуру?

Auximen, Верно.Вспомогательный для понимания свечного анализа. Без ВА свечного не понять. Система из 3х частей.Свечной паттерн + объем + риск(зависит от тайма).

ezomm, Риск это как посчитали?

Дмитрий Новиков, вол-ть(размах свечи) в каждом тайме определенная.Она уменьшается в 2 раза при уменьшении тайма в 4 раза. От тайма зависит вероятный  доход от сделки. Мораль -размер входа в сделку в % от счета  зависит от тайма.типа угол из 5ти  5мин-х свечек это 5% от счета.

ezomm, Ну не совсем так, среднее свечей в квадрате и потом их корень. Среднеквадратичное отклонение называется. Умножаем на время в степени 0,5 (то есть корень). Но эта степень не всегда 0,5. И называется это Херстовсоой экспонентой, как одной из теорий. 
Вероятность дохода, это не % от сделки. Это для форекс кухонь оставте. Это более сложная задача связанная с распределением в теории вероятности.

Дмитрий Новиков, в огороде бузина, а в Киеве дядька? Мы на разных языках  говорим.

ezomm, Да согласен. Обмануть человека проще, чем заставить поверить его в правду. 

ezomm, Начинающим форек кухням.

Auximen, А ты что? Тоже добавил?

Auximen, //Мне интересно, кто те 2 человека, которые добавили пост в избранное)) //

Я добавил.
Интересная беседа в КОММЕНТАРИЯХ

Auximen, Ну у меня блог есть https://smart-lab.ru/profile/Dabelw/ там я про себя уже писал. Для гуру у меня не достаточного образования. Так управляю кое чем. 

Дмитрий Новиков, я тебя с автором перепутал, сорь))

aMCa, //«Эффект Даннинга-Крюгера» — все что нужно знать о тех кто говорит про то что есть все что нужно знать о финансовых рынках.//

1) Вы об этом утверждении? ))


2) Неочевидная сторона эффекта Даннинга — Крюгера
https://pikabu.ru/story/neochevidnaya_storona_yeffekta_danninga__kryugera_4283675

Михаил Угадайка, НЕТ!!! Зачем я это прочитал!!!
Как я теперь смогу с этим жить?!
(рыдает)