Блог им. ufedor

Простая стратегия для роботоводов

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.
★4
Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Требуется специалист, тот кто хочет проверить на истории и на своем реальном счете?
avatar

trader_95

Вам нужен не робот, а телефон брокеру. 3 сделки в два месяца!
avatar

buy_sell

Фазы луны забыли учесть, без них не взлетит!
avatar

Glk

Glk, интересная мысль. Заменю дни месяца лунными днями, проверю )
avatar

Uncle Fedor

Uncle Fedor, 
Нет там надо перед полнолунием открывать, в полнолуние закрывать.
Смысл: обострение, циклотимия, срывы у лунатиков и у женского пола.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, статистически в последнюю четверть цена растет — можно делать одну сделку в месяц, но корреляция ненадежная. в этом году есть, в прошлых двух нет.
ищем дальше: на солнечные циклы посмотреть? где бы взять статистику лет за 100… для золота наверняка есть
avatar

Uncle Fedor

Uncle Fedor, 
А надо не направление, волатильность смотреть.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, а это уже опционами попахивает, для меня сложно пока.
avatar

Uncle Fedor

Uncle Fedor, 
стоп — по волатильности до полнолуния. Вход например по направлению на пробой или по тренду. то есть мы ожидаем сильного направленного импульса.
avatar

baron_samedi

Ложная зависимость, имхо.
avatar

ch5oh

Малое количество сделок настораживает
avatar

Stoic


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW