Блог им. ufedor

Простая стратегия для роботоводов

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.
★4
11 комментариев
Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Требуется специалист, тот кто хочет проверить на истории и на своем реальном счете?
avatar
Вам нужен не робот, а телефон брокеру. 3 сделки в два месяца!
avatar
Фазы луны забыли учесть, без них не взлетит!
avatar
Glk, интересная мысль. Заменю дни месяца лунными днями, проверю )
avatar
Uncle Fedor, 
Нет там надо перед полнолунием открывать, в полнолуние закрывать.
Смысл: обострение, циклотимия, срывы у лунатиков и у женского пола.
avatar
baron_samedi, статистически в последнюю четверть цена растет — можно делать одну сделку в месяц, но корреляция ненадежная. в этом году есть, в прошлых двух нет.
ищем дальше: на солнечные циклы посмотреть? где бы взять статистику лет за 100… для золота наверняка есть
avatar
Uncle Fedor, 
А надо не направление, волатильность смотреть.
avatar
baron_samedi, а это уже опционами попахивает, для меня сложно пока.
avatar
Uncle Fedor, 
стоп — по волатильности до полнолуния. Вход например по направлению на пробой или по тренду. то есть мы ожидаем сильного направленного импульса.
avatar
Ложная зависимость, имхо.
avatar
Малое количество сделок настораживает
avatar

теги блога Uncle Fedor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн