Простая стратегия для роботоводов

17 сентября 2018, 00:46
|
Uncle Fedor

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
Торговые системы и стратегии

1.4К | ★4

11 комментариев

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Требуется специалист, тот кто хочет проверить на истории и на своем реальном счете?

trader_95

17 сентября 2018, 00:54
Ответить

Вам нужен не робот, а телефон брокеру. 3 сделки в два месяца!

buy_sell

17 сентября 2018, 01:57
Ответить

Фазы луны забыли учесть, без них не взлетит!

Glk

17 сентября 2018, 07:19
Ответить

Glk, интересная мысль. Заменю дни месяца лунными днями, проверю )

Uncle Fedor

17 сентября 2018, 07:35
Ответить

Uncle Fedor,
Нет там надо перед полнолунием открывать, в полнолуние закрывать.
Смысл: обострение, циклотимия, срывы у лунатиков и у женского пола.

baron_samedi

17 сентября 2018, 08:01
Ответить

baron_samedi, статистически в последнюю четверть цена растет — можно делать одну сделку в месяц, но корреляция ненадежная. в этом году есть, в прошлых двух нет.
ищем дальше: на солнечные циклы посмотреть? где бы взять статистику лет за 100… для золота наверняка есть

Uncle Fedor

17 сентября 2018, 09:23
Ответить

Uncle Fedor,
А надо не направление, волатильность смотреть.

baron_samedi

17 сентября 2018, 09:24
Ответить

baron_samedi, а это уже опционами попахивает, для меня сложно пока.

Uncle Fedor

17 сентября 2018, 09:28
Ответить

Uncle Fedor,
стоп — по волатильности до полнолуния. Вход например по направлению на пробой или по тренду. то есть мы ожидаем сильного направленного импульса.

baron_samedi