Избранные топики / Профиль jackan / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Новичкам. Как бороться со страхом и жадностью при помощи опционов?

13 марта 2020, 11:34
|
KarL$oH

Всем привет.

Страх и жадность — это главные враги любого трейдера, здесь никто спорить не будет. Но как бороться с этими врагами?

Несколько лет назад я удивительным образом для себя открыл этот путь, путь через опционы, и сейчас понимаю, что знание опционов помогает лично мне выжить на высоковолатильном рынке. При этом не просто выжить, да можно еще и небольшую копеечку поднять.

Читая топики про полный слив депозитов за последние 2 недели у смартлабовцев я задумался над тем, а что же меня отличает от той слившейся толпы? В чем мое преимущество над ними?

Вспоминая сейчас, что сам сидел по уши в лонгах по 135 000 Ri и так неохотно хотелось расставаться с этой позой, но я все же избавился от нее по 128 000 Ri, да еще и в шорт перевернулся потом, а сейчас, когда видим рынок по 92 500 Ri, каждый лонгист может задать вопрос самому себе — а нужно ли было тогда держать позицию по 135 000 и дальше? Каждый знает, что «режь убытки и давай прибыли расти», но не каждый понимает как это можно осуществить на практике.

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы

Простая опционная стратегия

13 марта 2020, 00:11
|
Усанов Сергей

Как торговать опционами не зная греков?
И при этом не направленно? Вот хочу чтоб было пофиг куда рынок пойдёт и все равно зарабатывать! А еще хочу не смотреть безотрывно в терминал, а спать спокойно. Есть одна старая стратегия. Проста, легка, но правда нужен простенький робот.
Решил я ее затестировать на истории — и был приятно удивлён!
Ну в общем, палю грааль!
Берём простого робота по скользящей средней. Ставим его на часовике. Период 14. Типа 14 часов в торговом дне — вот и вся логика.
Если цена закрывается выше машки — покупаем, если закрылась ниже — продаём. Ничего особенного и прибыльного.
Но! Сначала мы продаём месячные опционы пут и колл на расстоянии два страйка от текущей цены. Как только опционы проданы, включаем нашего робота на машке. Что у нас происходит? Мы продали стренгл и ждём с него тетту, т.е. временную стоимость. А фьючерсный робот нас хеджирует. Если цена вдруг соберется вверх, он купит фьючерс и прикроет нам колл. Если цена развернётся вниз, робот закроет бай и продаст в селл. Тем самым прикроет нам пут.
Проданный стренгл:

Купили к стренглу фьючерс:

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг,
опционы

Новый виртуальный портфель для виртуальных пенсионеров! DY>5%, NetDebt<3EBITDA, EV<7EBITDA

12 марта 2020, 22:22
|
Сберегатель (Сэр Лонг)

Движимый желанием упаковать в один портфель и дивитикеры, обладающие привлекательными мультипликаторами, и дивитикеры, называемые мной шлаком изза перегретых мультипликаторов, но имеющие привлекательную див.доходность — я решил смягчить фильтры, и у меня получился портфель, в котором оказалось 42 эмитента, не считая акций ВТБ и Сбер-преф, которые тоже должны быть в портфеле, но не будут включены в него изза отсутствия параметра EBITDA. (а в реальном портфеле они будут).
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/23589/
Параметры фильтра для портфеля указаны в названии портфеля
DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA

( Читать дальше )

👍Первое интервью Уоррена Баффета: советы для долгосрочных инвесторов

12 марта 2020, 20:53
|
Тимофей Мартынов

Это первое телевизионное интервью Уоррена Баффета, которое было записано в 1985 году. Ему было 55 лет и у него всё только начиналось! Можете себе представить? К этому моменту он уже сделал 10,000% за 20 лет. Это всего-то 26% годовых по формуле сложного процента. Его состояние тогда составляло $500 млн.

Я обожаю Баффета, обожаю его мудрость и интеллект, посмотрел с удовольствием это видео и...
Ниже я выписал почти все идеи этого интервью:

👉Первое правило: не теряйте деньги
👉Вы не теряете, если покупаете акции весьма дешевле их стоимости
👉Самое важное качество инвестора — подходящий темперамент, а не интеллект
👉Инвестор должен быть стабильной личностью
👉Грэм говорил: ты не прав или не прав, потому что тысячи людей согласны или не согласны с тобой
👉Большинство думает о том, что акция будет делать в следующий год
👉Они не думают об акции, как о части бизнеса
👉Если я покупаю хорошую акцию, я не расстроюсь, если рынок закроют на 5 лет
👉Цена акций ничего не говорит о бизнесе
👉Бизнес говорит сам за себя
👉Я лучше сначала прикину сколько стоит бизнес, а потом посмотрю на биржу, совпадает ли цена с моей оценкой

👉Мне нравится в Омахе — тут мало информационных раздражителей
👉У орущей толпы слишком короткий фокус, а короткий фокус не способствует долгосрочным прибылям
👉Здесь в Омахе я могу сфокусироваться на том, сколько стоит бизнес
👉Не купил ни одной технологической компании за 30 лет, покупаю только то, что понимаю
👉Чтобы зарабатывать, тебе не надо делать деньги в каждой игре
👉Есть 1000 компаний, это не бейсбол, тебе не надо брать каждую из 1000 подач, тебе достачно взять хорошую одну:)
👉Я вообще могу ничего не покупать два года
👉Скука — не может быть проблемой профессионального управляющего активами
👉Академики на бирже потребляют слишком много данных, и слишком много всего умеют.
👉Если у них есть молоток в руке, они будут искать гвозди
👉А я буду думать об инвестициях как бизнесмен думает о своем бизнесе.

спецраздел:
Акции

Внимание разыгрываем билеты на опционную конференцию!

12 марта 2020, 12:06
|
sMart-lab

Итак мы определи 10 человек, которые получать билет на опционную конференцию, которая состоится 14 марта в Москве. Но у нас остался еще 1 билет, кто сегодня напишет лучший пост про опционы, тот его и заберет.

1. FZF с постом Опционы – это игры богов

2. KarL$oH с постом Новичкам. Опционы и Forex.

3. Стас Бржозовский с постом Продавайте Ri опционы! или Осторожно, провокация!

4. Eugene Logunov с постом Безарбитражные границы для наклона улыбки волатильности

5. Дмитрий Новиков с постом Практическая теория. (философская часть).

6.

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы

QUIK. Новичкам советы

11 марта 2020, 20:49
|
Виктор Бавин

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

Картинка 1

У меня Открытие брокер.

Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

Далее делаем как у меня.

Картинка

( Читать дальше )

спецраздел:
торговый софт

обсудить на форуме:
QUIK

Система ценового канала скользящих средних (перевод с elliottwave com)

11 марта 2020, 15:55
|
RUH666

Один из способов преодоления ложных сигналов системы с пересечением скользящих средних — использование ценового канала скользящих средних. Скользящая средняя, более высокая черная линия на Рисунке 1-5, представляет собой простую скользящую среднюю максимальных цен за 20 периодов. Нижняя черная линия — это 20-периодная простая скользящая средняя минимумов. Канал скользящей средней цены — это область между ними. Синяя линия — 5-периодная простая скользящая средняя по закрытиям.
Система ценового канала скользящих средних (перевод с elliottwave com)

Система ценового канала скользящих средних (перевод с elliottwave com)

На рисунке 1-5 сигналы покупки и продажи отмечены стрелками. Покупка происходит, когда 5-периодная простая скользящая средняя закрытия или синяя линия пересекает вверх верхнюю границу нашего ценового канала. Продажа — это когда синяя линия пересекает вниз нижнюю линию или 20-периодную простую скользящую среднюю минимумов.

Использование ценового канала сокращает количество попаданий в «пилу», потому что это создает более существенное препятствие для преодоления цен до генерирования сигнала. На этом же рисунке обратите внимание на то, что с момента начала роста в конце марта 2008 года появились сигналы на покупку в сторону повышения, а также хороший ход в сторону понижения, что сигнализировало о пробое, замеченном здесь, в кукурузе.

При разработке механической торговой системы с использованием скользящих средних, двух скользящих средних или каналов скользящих средних важно помнить, что то, что может работать в кукурузе, может не работать так же хорошо в канадском долларе и наоборот. Опять же, нет волшебства.

перевод из "Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»"

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

🤦‍♂️Если вы такой же трейдер, на**й с рынка

11 марта 2020, 14:53
|
Тимофей Мартынов

Сидим, обедаем красиво и вкусно, за большим круглым столом. Со мной два опытных трейдера и один новобранец. Чтобы вы понимали, оба опытных много лет торгуют на срочном рынке московской биржи, оба когда-то брали деньги в управление, но сейчас, по понятным причинам, ни у кого инвесторов уже нет.

Один опытный спрашивает другого:

Слуш, а как посчитать стоимость пункта фьючерса РТС в рублях?

Второй опытный отвечает:

Ооооой, ээээээ, я сам все время забываю.

Я, услышал краем уха, дожёвывая свою фасоль в соусе карри:

🤦‍♂️Если вы такой же трейдер, на**й с рынка

Причем первый «бывалый» не просто спросил, а он открывал вчера позу в 250 контрактов по РТС, не зная, сколько оно чего.

Методика ртс очень простая = 100 пунктов фьючерса = это 2$.

Товарищи, если вы не знаете, сколько вы потеряете или заработаете, открывая ту или иную сделку, как вы можете вообще торговать? Вы даже не можете посчитать потенциальный убыток, если рынок пойдет против вас. Как вы вообще можете рассчитывать объем открываемой позиции, если вы не знаете максимальный риск на сделку, сколько рублей вы ставите на кон, сколько денег вы отдаете комиссионных за совершение операции? Это все чрезвычайно важное информация, которую дилетанты совершенно упускают из виду, если слишком сильно концентрируются на отыгрывании своих убытков или на слишком самоуверенных на прогнозах, построенных по графику (какая разница, сколько я потеряю, если я точно знаю, что пойдет туда-то).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР ДОЛЖЕН ТОЧНО ЗНАТЬ СВОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РИСК, ТОЧКУ ОСТАНОВКИ, СКОЛЬКО СОСТАВЯТ ПОТЕРИ В РУБЛЯХ, СКОЛЬКО ЭТО ПУНКТОВ, СКОЛЬКО КОНТРАКТОВ НАДО ОТКРЫВАТЬ, СКОЛЬКО КОМИССИИ ОН ЗАПЛАТИТ ЗА СДЕЛКУ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИЗДЕРЖКИ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ — ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВАШЕЙ ТОРГОВЛЕ.

Если подобные расчеты вызывают у вас трудности, мы на смартлабе давно сделали калькулятор фьючеров.
Я сделал его для себя, чтобы быстро и точно прикидывать свой риск и потенциальный профит в рублях.
Либо заходите в котировки фьючерсов, открывайте нужный фьюч, и смотрите все параметры:

плечо
стоимость шага цены в рублях
ГО
стоимость 1 контракта в рублях
и так далее

https://smart-lab.ru/q/futures/RIH0/

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Индикаторы дельты и горизонтального объема для КВИК

11 марта 2020, 14:19
|
AlexGood

День добрый, друзья и коллеги!
Кому не жалко, cкиньте пожалуйста ссылку на индикатора маркет-дельты и горизонтального объема для КВИК!

спецраздел:
торговый софт

обсудить на форуме:
QUIK

Инвестиционный Грааль - индикатор "Сбербанк-доллар"

11 марта 2020, 14:02
|
Foudroyant

Довелось прочитать (не помню, у кого), что существует надёжный индикатор, помогающий определить многолетнее дно российского фондового рынка, при срабатывании которого нужно продавать всё — дома, квартиры, машины, почки — и вкладывать в российские акции.

Это точка, в которой сравниваются в цене 1 акция Сбербанка и 1 доллар в рублях.

Если эта точка достигнута или почти достигнута — значит мы на настоящем дне фондового рынка и экономики, и впереди много лет роста.

Покупай и держи — деньги в многократном размере нальются сами, с гарантией, нужно лишь подождать несколько лет.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Сбербанк,
Доллар рубль

← туда 3 4 567 8 9 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги