Простая опционная стратегия

Как торговать опционами не зная греков?
И при этом не направленно? Вот хочу чтоб было пофиг куда рынок пойдёт и все равно зарабатывать! А еще хочу не смотреть безотрывно в терминал, а спать спокойно. Есть одна старая стратегия. Проста, легка, но правда нужен простенький робот.
Решил я ее затестировать на истории — и был приятно удивлён!
Ну в общем, палю грааль!
Берём простого робота по скользящей средней. Ставим его на часовике. Период 14. Типа 14 часов в торговом дне — вот и вся логика.
Если цена закрывается выше машки — покупаем, если закрылась ниже — продаём. Ничего особенного и прибыльного.
Но! Сначала мы продаём месячные опционы пут и колл на расстоянии два страйка от текущей цены. Как только опционы проданы, включаем нашего робота на машке. Что у нас происходит? Мы продали стренгл и ждём с него тетту, т.е. временную стоимость. А фьючерсный робот нас хеджирует. Если цена вдруг соберется вверх, он купит фьючерс и прикроет нам колл. Если цена развернётся вниз, робот закроет бай и продаст в селл. Тем самым прикроет нам пут.
Проданный стренгл:


Купили к стренглу фьючерс:


Продали к стренглу фьючерс:


Как я тестировал эту стратегию на истории?
1. Собрал робота на машке в тслабе и протестировал на 1 фьючерсе РТС.
2. Результаты выгрузил в эксель.
3. Нашел исторические данные по IV волатильности и рассчитал цену опционов за один месяц до экспирации.
4. Вставил полученные значения цен опционов в эксель. 
5. Посчитал P/L и построил график.

Сразу сделаю оговорку — цены опционов я усреднял. Т.е. колы и путы у меня стоят одинаково. Думаю в данном тесте это не особо принципиально.
Но если у вас особое мнение на этот счёт — то делитесь им в комментариях.

Эксель файл прикрепляю в ссылке.

Здесь же опубликую получившиеся графики доходности.

Вот так выглядит голый фьючерс:

А вот результирующая эквити фьюча и стренгла:


Данный тест на сроке 3,5 года. 
За это время условные 100 000 рублей превратились в 238 000 рублей.
Продавал по одному опциону колл и пут. Робот работал также одним фьючерсом. Т.е. ГО хватило бы при любом повышении.

А что вы думаете про данную стратегию?

Оригинал статьи здесь.