Блог им. KiboR

Новичкам. Опционы и Forex.

Всем привет.

На смартлабе есть Туземец , который любит гонять свои три копейки на какой-нибудь форекс-кухне с 500-ым плечом и мои топики про опционы на столько зашли ему в душу, что он стал задавать вопрос: а на кой хрен мне вообще сдались эти опционы? будут ли они полезны на форексе?

«Опционы и Форекс» ничем не отличаются от «Опционы и хедж фонды», везде можно найти свой смысл.

Конечно же, если вы торгуете интрадэй, то опционы Forts вам вряд ли пригодятся, тут нужна тяжелая артиллерия в виде CME и возможность торговать ликвидными опционами внутри дня, но если вы торгуете среднесрочно, то можно конечно же попытаться небольшие позиции вести на Forts, на наши 3 копейки маркетос нам нальет.

Вообще Forts с точки зрения опционов это унылое Г… Здесь ликвидными являются всего лишь 3 контракта: Ri, Si, Br, все остальное на фиг никому не нужно, хотя какие-то мухи все же в стакане летают.

Рассмотрим на примере EUR/USD площадки Forts и подумаем куда можем прикрутить опционы.

Допустим, мы видим на графике, что пара может сходить на 1,11, минимум, при этом есть риск того, что EUR/USD может продолжить свое восходящее движение. Что мы делаем?

Новичкам. Опционы и Forex.

Шортим EUR/USD с текущих и продаем путы 1,11.

Выглядит следующим образом:

Новичкам. Опционы и Forex.

Продали фьюч EUR/USD по 1,1160 и продали путы 1,11 по 0,0025.

Что означает эта формулировка?

Продажей путов 1,11 я поднимаю свою текущую цену шорта с 1,1160 до 1,1185, то есть к 19.03.2020 я нахожусь в шортовой позиции по точке входа 1,1185.

Так по чуть-чуть, продавая путы и имея среднесрочный шорт по ED, можно поднимать вверх свою точку входа для шорта.

На графике опционных сделок видно, что вообще кроме меня никого больше с утра не было:

Новичкам. Опционы и Forex.


Такие вот штуки вам не позволит делать ни одна форекс-кухня. Хлеб форекс-кухни — это ваше слитое бабло, а чтобы вы слилиcь как можно быстрее, она напихает вам шпилек и прочей гадости по самое не балуйся.

Никто и не говорит, что Forts не является такой же кухней, где шпильки попадаются сплошь и рядом, но по крайней мере на Forts есть хоть какая-то ликвидность в опционах Ri, Si, Br, а в остальном конечно же гадость редкостная.

Все помнят 25-ое декабря и шпили в нефти. Поэтому кухня этот Forts, конечно же кухня. Но на этой кухне можно торговать опционы, а это значит, что можно не париться по поводу линейных стопов. Пусть кукл попробует выбить ваши нелинейные стопы на опционах, как говорится, зае… пыль глотать.

Дарю идею бесплатно. Пользуйтесь.

С уважением, Карлсон.

----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
    ★7
    39 комментариев
    Все-таки основной риск «кухни» — это невозврат денег, а не то, что там помогают сливать.  Кто на Форексе торгует с плечом не выше 5-го, тот торгует долго и часто успешно. Насчет Forts… На самом деле все не так «красиво» как кажется. Основными ММ по валютные парам являются сами же брокеры. Зачастую контрагентом по вашей сделке будет ММ (считай свой же брокер). 
    Алексей Борец, я целый час висел в стакане, еле-еле вообще путы удалось продать со страйком 1,11.

    Маркетос напрочь отсутствует там! Это какое-то унылое Гавно, а не Forts!!! 
    avatar
    KarL$oH, Да это еще не беда, а вот:

    1. Биржа не может нормально считать теор-цену даже в ликвидной серии опционов на центральном страйке и пару страйков в стороны. Это б… как так?

    2. Перед клирингом за пару секунд гэпы по воле вниз, чтобы ММ вариационку не отдавать. Это официальная логика биржи интересно какая в такой фигне?

    3. То что ММ может спред увести куда захочет, пользуясь тем, что совсем мало игроков в опционах, особенно в недельках…  но, все-таки есть какие-то границы и правила, на которые они так любят ссылаться.
    Алексей Борец, верно. Поэтому на досуге можно посмотреть, что делается в других местах.
    avatar
    Все помнят 25-ое декабря и шпили в нефти. Поэтому кухня этот Forts, конечно же кухня.

    Нет. ФОРТС — это срочный рынок. Он априори не может быть в принципе кухней. А то, что и на ФОРТСе, и в акциях третьего эшелона, кстати тоже — устраивают качели, это не кухня. Просто крупняку выгодно снять стопы и устранить помехи перед тем, как пойти в противоход.
    Но наш рынок в принципе своем не является и не может быть кухней.
    Да вы извращенец, это ж надо зайти в такой тухляк))
    avatar
    ICEDONE, пусть хоть и 25 пипсов, зато мои! 

    Ты ED не шортишь, не?
    avatar
    Туземец, а здесь ты бы Ri покупал по 165?

    avatar
    Туземец, а продавать из глубины никогда не стараешься? 

    Кстати, на чем там твой друг кречет вчера слился? Так активно обсуждали, но времени не было каменты прочесть.

    Кто-то писал, что он ED шортил?)

    Значит вот после слива кречета сейчас самое время для шорта! 
    avatar
    KarL$oH, на опционах, они сгорели
    Примерно на том же на что у тебя маржин прилетел
    Никто не думал что будет «веселое» открытие и обвал каждый день
    avatar
    Туземец, благодаря опционам счет в плюс выполз за эту неделю. Маржин-колл это просто рабочий момент, не более 

    А кречет слил вчера -85% своего счета, как я понял из картинки.
    avatar
    че сразу изврещенец, я вон на опционах втб банчу и мне норм
    avatar
    Туземец, ты понимаешь что такое стратегический шорт? Это когда сидишь в позе, получаешь свою тэтту и вообще не паришься что происходит с ценой 

    Шорт ED хеджит мои лонги Ri, поэтому все в связке нужно смотреть. Если портфель вытягивается в плюс, значит ты все сделал правильно.
    avatar
    Туземец, если в минус по ED, значит будет плюс по лонгу Ri. Главное, чтобы был суммарный плюс! Все остальное — лирика 

    Из форекс-кухни своей уйдешь на Forts или аргументов мало? 
    avatar
    Туземец, как не видишь? Цена сейчас 1,1163, а я, считай, продал по 1,1185.

    Этого мало? 
    avatar
    Туземец, 
    накрячат тя с твоими хеджами когда нибудь

    так на той неделе в пятницу уже и нахлобучили. 12 000 пунктов по Ri упущенной выгоды, так как сутреца поддали гэпом сразу на 10 000 пунктов вниз.

    гэпы — это больная тема.

    но упущенная выгода это не лось, поэтому нужно делать выводы и двигаться вперед.
    avatar
    Туземец, смотри-ка, уже профит нарисовался, а ты говоришь зачем опционы нужны? 
    avatar
    Туземец, с опционами — профит чаще! Еще и маржин-коллы пересидеть помогают 

    Не? Не купился? Тема опционов не цепляет?
    avatar
    Туземец, хороший анекдот.

    он ещё ищет, а я уже нашёл

    это ты про форекс-кухню свою? 

    может лучше не надо? ©
    avatar
    KarL$oH, если уж быть честным на форекс вшита продажа путов и даже делать и нечего не надо)
    На ед плюсовой своп на шорт порядка 2-4 пп что и есть примерно 35 пп в месяц
    avatar
    Desperate, плюсовой своп это не вшитые путы, а разница между процентными ставками. Это называется контанго фьючерса по отношению к базовому активу 

    А путы сами по себе.
    avatar
    KarL$oH, ну а какая разница? Все равно позиция со временем дешевеет. А фьюч как купили по одной цене так и есть
    avatar
    Desperate, разница в том, что продавая фьючерс и путы мы зарабатываем и там и там по истечению времени. А на одних фьючах много не заработаешь, контанго — это безрисковая ставка, около того.
    avatar
      Вы теперь постоянно эту тактику применяете? Всегда продажа опционов 1 к 1 с фьючом?
    avatar
    asfa, если это работает, то почему бы и нет?)
    avatar
    KarL$oH, а какой на этом выходит выхлоп? В среднем, на длинной дистанции, такскаать…
    avatar
    Дмитрий, пока не знаю, нужно методом проб и ошибок смотреть.
    avatar

    теги блога KarL$oH

    ....все тэги



    UPDONW