Избранное трейдера iuiu

по

QUIK. Реальные шаги для ускорения работы терминала.

    • 07 марта 2020, 16:22
    • |
    • SaOLin
  • Еще

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.



( Читать дальше )

Получение котировок акций при помощи Python

    • 08 февраля 2020, 19:13
    • |
    • Zmey56
  • Еще

Статья о том, как получить ежедневные исторические данные по акциям, используя yfinance, и минутные данные, используя alpha vantage.

Как вы знаете, акции относятся к очень волатильному инструменту и очень важно тщательно анализировать поведение цены, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Ну а сначала надо получить данные и python может помочь в этом.

Биржевые данные могут быть загружены при помощи различных пакетов. В этой статье будут рассмотрены  yahoo finance и alpha vantage.

Yahoo Finance

Сначала испытаем yfianance  пакет. Его можно установить при помощи команды pip install yfinance. Приведенный ниже код показывает, как получить данные для AAPL с 2016 по 2019 год и построить скорректированную цену закрытия (скорректированная цена закрытия на дивиденды и сплиты) на графике.

# Import the yfinance. If you get module not found error the run !pip install yfianance from your Jupyter notebook
import yfinance as yf

# Get the data for the stock AAPL
data = yf.download('AAPL','2016-01-01','2019-08-01')

# Import the plotting library
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Plot the close price of the AAPL
data['Adj Close'].plot()
plt.show()


( Читать дальше )

Брошенная стратегия. Дневник разработчика.

    • 06 февраля 2020, 16:47
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Сегодня окончательно сделал и протестировал DLL. DLL через Lua получает из Quik реал-тайм данные о истории, состоянии текущей свечи, стакане, ленте сделок и пр., и поставляет все эти данные в ТС. Также DLL считает (пока не все) необходимые данные для оценки вектора текущего состояния инструмента, и также передает их ТС. Сама ТС еще не написана, только данные получает. DLL также пишет все получаемые данные в БД Sqlite, где они, при необходимости, доступны ТС.
И, чтобы не быть голословным, картинки.
История, последние 15 записей:
Брошенная стратегия. Дневник разработчика.

Лента сделок, последние 15 сделок.
Брошенная стратегия. Дневник разработчика.

( Читать дальше )

Quik->Lua->C++DLL. Опыт разработки и немного кода.

    • 04 февраля 2020, 13:54
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Настройки QUIK

    • 07 января 2020, 22:05
    • |
    • Manstep
  • Еще
Здравствуйте!
C наступившим Новым годом!

Выкладываю некоторые свои настройки в QUIK (разрешение экрана 1920х1080).
Не забудьте после загрузки в QUIK проверить настройки в таблицах (я их настроил под себя).

Скачать настройки для QUIK можно по ссылке (обновил ссылку, так как Яндекс вводит ограничение на кол-во скачиваний): yadi.sk/d/_eI6SqHIwzmgmQ

Для торговли акциями (1920х1080):
Настройки QUIK


Для торговли фьючерсами (1920x1080):

Настройки QUIK

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

О вероятностях и Байесе.

    • 19 декабря 2019, 17:39
    • |
    • 3Qu
  • Еще
На днях был пост Оксана Разяпова  "Про вероятности". В нем предполагалось что рыночные ситуации разруливаются теоремой Байеса.
Был также ответ А.Г. -«Интересно, как Вы Баейса посчитаете, если не знаете точные значения вероятностей из Ваших же формул.» 
Ну, во первых, большинство ситуаций при анализе рыночных рядов Байесом никак не «разруливаются» — все вероятности на уровне 0.5.
И во вторых. Тем не менее при анализе ВР Байес неплохо работает при проверке статистических гипотез. Однако такие гипотезы должны быть изначально, и далеко не факт, что каждая из них при проверке даст что-либо отличное от 0.5. Но, если гипотеза окажется верной, то значения вероятностей 0.6-0.7 вполне достижимы, что вполне достаточно для практических целей. Если повезет с гипотезой, то на ней можно и реальную ТС построить.
Ну, а параметры есть откуда брать. Считается Байес в Python — пакет scikit-learn, например. И в этом пакете не только Байес, но и много других методов.
Как просто и быстро связаться с Python, и как проверяются стат гипотезы я вкратце писал в своих предыдущих топиках.



Коммуникации Quik Lua с внешним миром.

    • 14 декабря 2019, 20:42
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Мне нравится Lua. Lua хороший компактный язык на котором можно сделать индикаторы, различные вспомогательные программы, помогающие трейдеру и даже несложные торговые системы (ТС, роботы). Пожалуй единственная книга по Lua — Роберту Иерузалимски: Программирование на языке Lua. Ее можно найти в интернете.

Lua имеет также несложный C-API позволяющий связать программы Quik Lua с внешним миром через DLL и получить доступ практически ко всему, в том числе к любым математическим библиотекам обработки данных, что необходимо для сколь-нибудь сложным ТС. Однако, для этого уже необходимо знание не только Lua, но и Lua C-API, языка С/С++, а также умения писать DLL. При этом надо будет решить еще ряд проблем, которые возникнут по ходу пьесы в процессе этой деятельности. Далеко не каждый пользователь Quik и Lua может все это реализовать в обозримое время.
У Quik Lua (QLua) есть еще недостатки — все события терминала в Lua работают в потоке терминала, и получив из них данные надо как можно быстрей завершать функции обработки этих данных и освобождать поток терминала, иначе терминал просто повиснет. Единственная функция QLua работающая в собственном потоке — это main() и вся сколь-нибудь сложная обработка может находиться только в ней.
Кроме того, для Lua крайне мало библиотек, а существующие работают оч не быстро. В принципе, это и не нужно, если можно организовать связь с внешним миром через C-API. Но нам от этого легче не становится.) Короче, для написания хорошей сложной ТС нам надо выйти за пределы QLua и установить связь с внешним миром, и сделать это доступными средствами.
Сейчас наиболее продвинутым языком, включающим в себя массу библиотек обработки данных является Python. По применимости для обработки данных он, пожалуй, занимает первое место в мире, а по распространенности входит в первую пятерку. В числе библиотек — математические, статистические, машинного обучения и пр., и пр. Таких библиотек более тысячи только в Anaconda, большинство из которых устанавливается при ее инсталяции. Вы можете не использовать Anaconda и скачать Python с сайта



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Пример динамики асимметричной по рискам торговой пары

Проснувшись вчера после изрядно неплохого проведения выходных ВНЕЗАПНО увидел, что нефть плюс стопятьсот процентов. Ну тут и думать было нечего, пора под капельницу, это галлюцинация. Следующие пятнадцать минут вялого изучения интернетов показали, что галлюцинация массовая и надо как-то с этим жить. Чтобы не напрягать читателя описанием успехов «успешного трейдера с опытом работы уллиард лет на всех биржах Вселенной» сразу скажу, что в числе прочего имелась поза шорт пута на ближайший фьюч Si со страйком 64000. Одна из идей такой позы--это то, что в паре рубль-доллар имеется сильная асимметрия по рискам, поскольку доллар--это деньги, а рубль--это высокорискованный спекулятивный инструмент. А значит, избавиться от рубля все готовы здесь и сейчас, с огоньком и удовольствием, а вот бакс продавать такого рвения нет. А значит, если какая-то внезапная новость происходит в сторону против рубля, то парни легко за пару часов сделают электорат беднее процентов на пять, а вот если новость за рубль--никто и шевелиться не будет, проблемы электората биржу не волнуют. Подробно я эту логику описывал здесь: 

( Читать дальше )

Где на рынке живут фракталы и тренды

В последние лет 20 фрактал из термина математического превратился в нечто общеупотребительное. Начало этому положил Бенуа Мандельброт, когда первым заговорил о фрактальной природе финансовых рынков. Потом случилось страшное — пришел Билл Вильямс и объявил фракталом комбинацию из трех пальцев баров, тут все и понеслось. Теперь фрактал такое же междометие в рыночных разговорах, как неэффективность и бифуркация.

В тексте ниже мы попробуем разобраться в следующих вопросах:
1. как фракталы связаны с трендом и контртрендом?
2. фрактален ли рынок?
3. существуют ли на рынке тренды и где они обитают?

Осторожно — многобукофф. Картинок не будет — не люблю я работать с картинками и формулами. К тому все любопытствующие много раз их видели в книгах Мандельброта, Федера, Петерса.

Начнем с отсутствующих картинок.
Во всех книгах вводится понятие показателя Херста (H) как меры фрактальности. 0<H<1. Он рассчитывается неким замысловатым образом по всем дискретизациям процесса (от самых маленьких таймингов до самых больших). У случайного блуждания H=0.5.

( Читать дальше )

Юношам , изучающим опционы (почему нельзя продавать дальние края опционов)

    • 24 марта 2019, 12:21
    • |
    • FZF
  • Еще

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается
Юношам , изучающим опционы (почему нельзя продавать дальние края опционов)



Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

Юношам , изучающим опционы (почему нельзя продавать дальние края опционов)



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW