Избранное трейдера iuiu

по

Пример динамики асимметричной по рискам торговой пары

Проснувшись вчера после изрядно неплохого проведения выходных ВНЕЗАПНО увидел, что нефть плюс стопятьсот процентов. Ну тут и думать было нечего, пора под капельницу, это галлюцинация. Следующие пятнадцать минут вялого изучения интернетов показали, что галлюцинация массовая и надо как-то с этим жить. Чтобы не напрягать читателя описанием успехов «успешного трейдера с опытом работы уллиард лет на всех биржах Вселенной» сразу скажу, что в числе прочего имелась поза шорт пута на ближайший фьюч Si со страйком 64000. Одна из идей такой позы--это то, что в паре рубль-доллар имеется сильная асимметрия по рискам, поскольку доллар--это деньги, а рубль--это высокорискованный спекулятивный инструмент. А значит, избавиться от рубля все готовы здесь и сейчас, с огоньком и удовольствием, а вот бакс продавать такого рвения нет. А значит, если какая-то внезапная новость происходит в сторону против рубля, то парни легко за пару часов сделают электорат беднее процентов на пять, а вот если новость за рубль--никто и шевелиться не будет, проблемы электората биржу не волнуют. Подробно я эту логику описывал здесь: 

( Читать дальше )

Где на рынке живут фракталы и тренды

В последние лет 20 фрактал из термина математического превратился в нечто общеупотребительное. Начало этому положил Бенуа Мандельброт, когда первым заговорил о фрактальной природе финансовых рынков. Потом случилось страшное — пришел Билл Вильямс и объявил фракталом комбинацию из трех пальцев баров, тут все и понеслось. Теперь фрактал такое же междометие в рыночных разговорах, как неэффективность и бифуркация.

В тексте ниже мы попробуем разобраться в следующих вопросах:
1. как фракталы связаны с трендом и контртрендом?
2. фрактален ли рынок?
3. существуют ли на рынке тренды и где они обитают?

Осторожно — многобукофф. Картинок не будет — не люблю я работать с картинками и формулами. К тому все любопытствующие много раз их видели в книгах Мандельброта, Федера, Петерса.

Начнем с отсутствующих картинок.
Во всех книгах вводится понятие показателя Херста (H) как меры фрактальности. 0<H<1. Он рассчитывается неким замысловатым образом по всем дискретизациям процесса (от самых маленьких таймингов до самых больших). У случайного блуждания H=0.5.

( Читать дальше )

Как можно строить свечные графики в питоне.

Как и обещал ранее некоторым участникам, сейчас продемонстрирую код, с помощью которого можно визуализировать свечной график, данные для которого будет взят с сайта Финам. Самое прамолинейное решение — это найти какой-нибудь модуль для питона, которому скармливаются бары, а он тебе выдает, собственно, свечной график. Такие есть, но на тот момент, когда я интересовался темой, найденное меня не устроило. Например, свечной график мне нарисуют, а как на нем тот же индикатор отрисовать — уже проблема. А если надо задать какую-нибудь эдакую линию, маркер, цвет — с этим надо разбираться. Но зачем тратить на это время, если есть весьма добротный модуль для построения графиков Matplotlib, с помощью него можно сделать любой график полиграфического качества, который у тебя в любое издание примут без вопросов, если, конечно, там и смысловая составляющая на должном уровне, само собой. В общем, качаем скрипт отсюда:
yadi.sk/d/fiMn-YUtrB6aEw
если не установлено, устанавливаем python 3.5+, к нему matplotlib и numpy, запускаем скрипт и умиляемся результату))

( Читать дальше )

Черный список Andy_Z, Василий Олейник и кто-то третий...?

Ребзы, как я попал к вам в черный список?
Рука что ле дрогнула:) Или вы такие серьезные люди, что и не пукнуть рядом.
У Васи даже!, у Васи пол Смартлаба в черном списке что ле?
Я ж милейший человек, мухи не обидел.
читал, читал Andy_Z , а он бабах, подслился на опцах и я обиделся, да еще и в черном списке, чего происходит в мире, видимо очень сложное международное положение…

Может ли стратегия на US500 генерировать прибыль

Может ли стратегия на US500 генерировать прибыль

стратегия торговли us500

Где-то с 2006 год по 2010 год я активно торговал мини sp.
Использовал я для этого очень хорошую платформу tradenavigator
В данном терминале была возможность платно подключать готовых советников.
Один из советников MDC от Ларри Вильамса генерировал ежемесячную прибыль.
Через какое то время нашел курс от Ларри Вильмся, который он проводил в 2005 году

стратегия ларри вильямса на sp

( Читать дальше )

Нефть , прогноз

Вилы Эндрюса  недельный график

Нефть , прогноз


за 160 недель нефть добралась до верхней  границы вил Эндрюса или за 33 месяца

Ожидаю проторговку хаёв, последнию вершину в январе, затем нефть пойдёт на существенную коррекцию

дно по которой будет в апреле

месячный график

Нефть , прогноз

( Читать дальше )

Как поживают известные алготрейдеры: SECRET, Феникс, SenSor, Uralpro, TestV1.1, Aspirant, robot_PRADA, ves2010, Муханчиков, Саро ?

  Как у них дела, может кто в курсе? Они практически не пишут.
Еще одного алготрейдера никак вспомнить не могу,  вернее его ник, вертится на языке, тоже давно не видно, вспомню, напишу.

 

Инвестиционный налоговый вычет по ценным бумагам

Долго искал информацию как заполнить декларацию 3-НДФЛ чтобы получить вычет по убыткам по ценным бумагам. Везде только часть информации. И решил поделиться своим опытом. Буду благодарен за плюсы в кармуИнвестиционный налоговый вычет по ценным бумагам

Шаг 1. Берём выписку у брокера по убытком за все прошедшие года, но не более чем за 10 лет. И берём выписку о доходах. Тоже можно взять за все года. Чтобы навести порядок раз и навсегда)) Оригиналы нам не нужны, достаточно будет черно белых сканов от брокера. 

Шаг 2. Заходим на сайт налоговой (https://lkfl.nalog.ru/ndfl/main.html) и начинаем заполнять справку 3 НДФЛ.

Поначалу всё просто. Имя, фамилия и прочие личные данные. 
Декларацию я подавал в 2018 году, за 17 год. Но убытки можно указать только с 16 года и ранее. Не знаю почему так... 

Инвестиционный налоговый вычет по ценным бумагам



( Читать дальше )

Немного о будущем.

Давно известно о довольно высокой корреляции солнечной активности и состояния мировой экономики. И вот вчера,  на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), появилась довольно интересная информация о том что астрофизики зафиксировали редкое событие: на повернутой сейчас к Земле стороне Солнца нет ни одного пятна, и, скорее всего, пятна отсутствуют и на другой стороне. 

Если кто в коментах скинет продолжение графика что опубликован ниже, огромное спасибо, а тот что есть на нём Доу оканчивается 2007 г, а как мы знаем он тогда был в районе 12-13 тысяч пунктов, да и на графике никак не учтен в % отклонение  по сравнению в 11-летней скользящей средней, период великой рецессии 2008-2009 г, что должен идти позже, т.е. на нём не показано сильнейшее падение.

В общем я к тому что учитывая где сейчас Доу и даже просто беря от того хая 2007 г. в %-ах посчитать отклонение, там будет рост под 90% если не более, если же к 11-летней скользящей средней, учесть падение маркета что было в 2008-2009 г, которое на графике не показано и учесть ещё и его, то % отклонения по сравнению с 11-летней скользящей средней, «даже считая на глаз» выйдет выше предыдущего максимума, что завершилось в 1929 г, как раз перед началом Великой Депрессией.

Да если кому интересно более подробно об этом — тут

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW