Блог им. ICEDONE

По опционам, как я заработал, а потом чутка подслился

    • 08 апреля 2020, 10:19
    • |
    • ICEDONE
  • Еще
Начал разбираться в теме опционов в конце февраля. Сначала просто тупо покупал коллы по Сишке, зная что она вырастет, и путы если предполагал что будет падать. Как и все новички (нищеброды) покупал дальние т.к. они дешевле и риск прогнозируем. 
  В начале марта плавно перешел на опционы РТС, т.к посчитал, что там волатиль повыше ( и правда ришку кидает туда сюда не по детски). Вообщем при выборе особо не заморачивался с распадами, волатилями и прочей, покупал/продавал квартальные. На знаменательный день когда Ришка рухнула у меня были опционы пут 120000 (20шт) колл 130 (20шт) и дельту выровнял фьючами. После праздников фиксанул 200.000 прибыли на этом деле. Потом стал покупать стренглы(далеко расположенные колл и пут +-5000 от центра) в течении дня и фиксить их утром на взрыве волы(почти на полную котлету). Не обращая внимания на греки, я поднял к концу вакханалии еще 300.000. На отскоке данная стратегия еле еле стала выходить в+ (писал в блоге можете полистать). А потом и вообще стала минусить. 
   Стал уже смотреть что такое волатиль и распад, почему сегодня было +20.000, а на следующий день -10000. Стал использовать всякие стратегии, нихрена я вам должен сказать они не помогают, все сжирает проклятая волатильность на росте и лучше брать дневную прибыль чем ждать отскока до целей. Таким макаром слил 250.000, затильтовал, вообщем по полной программе. Предполагая что от 95000 РИ дойдет как минимум до 110000, а то и до 120.000 собрал конструкцию на квартальных, и знаете сколько я заработал при походе к 110000?, да практически ни… я))), а нервов потерял очень много. Хотя если бы каждый день собрал новый воротник заработал бы 100-150тыр
   Для чего я это все написал, если вы видите что наступает п… ц и все валится в тар тарары не занимайтесь фигней и не стройте замороченные опционные стратегии, отскочные стратегии нихрена не приносят прибыли их лучше рушить каждый день, т.к снижение волы сжирает всю полученную прибыль каждый день даже в дальних опционах. Лучше покупайте под завязку стредл(пут и кол лонг на центральном страйке) и фиксите утром на росте волы прибыль и будет Вам счастье.
   Если вы видите что начинается отскок, а затем тухлый рост используйте КОЛЛАР (покупка пут и продажа колл с разными страйками и покупка БА) пошмаляйте в калькуляторе чтобы середина ровная была. Закрывайте его в течении дня, или еще стратегия продавайте колл чутка вниз и покупайте фьюч. Так вы хоть будете бабло зарабатывать, а не смотреть как при росте БА ваш депозит тает.  Либо продажа колл и пут(страшнее). Еще как варик сделать стренгл и гонять туда-сюда фьюч выравнивая дельту, только мне кажется там около ноля получится в результате.
★17
Люблю читать котят на смартлабе, вот экземпляр неплохой старт в околорынке, только начал разбираться в опционах а уже дает рекомендации!
avatar

Всечернейший

Всечернейший, околорынок мне противен. Я для себя не нашел ответов, пришлось учиться на собственном опыте. Если бы все это знал, заработал бы больше и меньше потерял.
avatar

ICEDONE

Всечернейший, напишите как не терять на растущем рынке в опционах, чтобы и хедж был еще))
avatar

ICEDONE

Всечернейший, 
Таким макаром слил 250.000, затильтовал, вообщем по полной программе. Предполагая что от 95000 РИ дойдет как минимум до 110000, а то и до 120.000 собрал воротник на квартальных (лонг пут 85000 шорт колл 92500 лонг колл 95000 лонг фьюч) и знаете сколько я заработал при походе к 110000?, да практически ни… я))), а нервов потерял очень много

Представляешь, и этот человек меня троллил на той неделе, говорил, что я сольюсь при подходе Ри к 120 000, а в итоге слился сам. Бывает 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ну не слился, а заработал уй))) Как у тебя получилось?
avatar

ICEDONE

ICEDONE, сегодня вечером буду топик публиковать как день закроется. Всё идёт по плану.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ждем с нетерпением, все время читаю твои топики. Учи дальше опционных неучей вроде меня))) Про коллар у тебя кстати прочитал.
avatar

ICEDONE

KarL$oH,  Правильно?

avatar

ICEDONE

ICEDONE, я профан в греках, сам только учусь. Местные гуру говорят, что когда ты стрэнгл продаешь, то у тебя дельта ни шиша не ноль. Также может быть у тебя и здесь. Вроде дельта ноль калькулятор показывает, а на самом деле она не ноль.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, в этой точке, где вертикальная прямая, она близка к 0. Но значение ее определяется моделью используемой улыбки. Гуры не верят биржевым грекам ) Но на таком объеме разница не так сильно будет заметна
avatar

tashik

Опционы херня, если не попасть в такую коррекцию как была.
   Т.е на 160 по Ри купить путы 100-е и сидеть не фиксируя прибыль до 80 Ри)). Все, остальное полная херь. Но таких сливов бывает раз в 5-10  лет…
avatar

Дед Панас

Дед Панас, не получится, эту дрянь специально сделали недельной, только резкое движение 1-2 дня принесет прибыль, вола упала- распад начинает жрать деньги. а в дальние заходить- ликвидность никакая.
avatar

KSN

KSN, 
а в дальние заходить- ликвидность никакая.

если объём небольшой и держать «долго и нудно», то ликвидности хватит
avatar

asfa

asfa, в дальних один маркетос сидит с конским спредом, ликвидности на малый объем хватит, согласен
avatar

KSN

KSN, есть разница в инструментах: есть ли роботы на данных опционах и особенно внутри спреда или нет?
Например, в SBRF — нет.
В Si, RTS, BR — есть. 
Значит можно ставить внутри спреда — сожрут. Если возле Теор. цены — сожрут относительно быстро.

По Отрытым позициям сразу видно — есть ли жизнь?
О, тут ещё ED вернулся — прикольно!
avatar

asfa

да, была движуха именно по воле, было хорошо. Сейчас все зачахло))
Всечернейший, это продажа колл центр и покупка дальний колл? но все равно дальний будет падать в цене. 
avatar

ICEDONE

Всечернейший, что за конструкция?
avatar

Евгений

Евгений, хз как такое сделать)) Скорее всего тут долгая работа по собиранию опционов по шоколадным ценам))
avatar

ICEDONE

Евгений, судя по закругленному с правой стороны концу это опционы из разных календарей купленные в разное время. Возможно сначала была база в виде купленных коллов, когда она отросла началось хеджирование.
avatar

ICEDONE

Евгений, где картинка??
avatar

asfa

Всечернейший, круто ули))
avatar

ICEDONE

несомненно, въе… шь весь Депозит!)
биржа, брокеры, маркетмейкеры против трейдеров играют, о какой надежде прибыли без фундаментальных основ, по посту — загружена большая часть счёта, говорилось «волатильность большая\маленькая» — у неё есть число и от него зависит цена контракта

спасибо за инфу
тоже много узнал о опционах и первые же экспирации дали уроки терпеливо ожидать нужную цену и переплатив за покупку будет убыток даже если в верное направление встал, срочные контракты не позволяют пересидеть долго
Олайвир Стокс, да лучше частями собирать на боковике, при походе вверх брать путы и наоборот. Пока не соберешь полностью конструкцию. Если цена не туда пошла всегда можно захеджиться.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, 
тоже изучаю ценообразование, пока на уровне понимания что стоит смотреть на % волатильности и от этого определять насколько адекватная покупа\продажи по теоретической цене, меньше цена — меньше риск, так и в течение дня волатильность меняется, спешка зачастую быстро наказывается
 сегодня из интереса шортанул 160420  пут107500 — 3180   колл110000 — 3100. По одной штуке. Посмотрим какая прибыль вечером получится. Отпишусь)) Вечером разумеется обязательно закрою))
avatar

ICEDONE

ICEDONE, 
спасибо за внимание на внутредневное, понравился смысл что ты описал
Олайвир Стокс, 
настрой себе индикатор АТR на дневках индекса РТС. Вот когда обчычная вола будет тогда можно от покупок опционов в долгую стоять и стратегии будут норм работать. А пока только от шорта что нибудь придумывать или вообще в стороне постоять.Мне поидее надо было продать путы, либо делать каждый день продажа 2 пута продажа 1 колл. Больше бы заработал на движке от 100 до 110000))Завтра вообще шоколадно будет, биржи не рабоатют, экспирация, собирай бабосики))
avatar

ICEDONE


....все тэги
2010-2020
UPDONW