Живу с русфонды уже почти 10 лет. Тоже дивстратегия. Советую:
1) Сбер разбавить (хотя я вообще заменил целиком) ДомомРФ. Там риск ниже, долгосрочные апсайды выше, а форвардные мульты и дивдоха почти сберовские.
2) Автоматически усредняться — очень плохая тактика. Так просто перельётесь в шлак, сильно подняв его долю. Это даже не говоря, что любой контртренд проигрывает тренду на реерезентативных статвыборках. Поэтому доходны выше индекск наоборот стратегии «моментум» (набор и ротация только из растущих). Всего этого не знает тот же Шадрин.
3) Выкуп падения в принципе нельзя делать без пересчета корректировок в DCF. Иначе будут постоянные путания падающих на общерыночном сентименте (а вот это Шадрин уже как раз понимает, поэтому усредняется лишь по сигналу индекса, а не отдельной бумаги как у вас) и тех кто падает на драматическом изменении фундаментала и/или его предстоящих ОБОСНОВАННЫХ ожиданий. А это тогда вообще фатально и приведёт к хроническому отставанию даже от среднего по фондам, не говоря про индекс.
4) Излишняя диверсификация — зло для погружающегося инвестора. Она полезна лишь для совсем новичков. Тут я полностью разделяю мнение грандов — Баффета и Мангера.

Lidte, 

если у Силаева есть тариф «3% от СЧА + 20% от дохода», то Финам заберет себе 2% от СЧА.

Не 2, а 3 процента от СЧА заберет. А 20% от дохода получит Силаев после вычета НДФЛ.

Меня только сегодня спрашивали какая комиссия лучше для клиента. И вот что получилось:

При доходности больше 16.22% годовых 6% от СЧА меньше, чем 3%+20%
При доходности больше 22.23% 6% от СЧА меньше, чем 3%+15%
При доходности больше 28% 6% от СЧА меньше, чем 2%+15%.

Lidte, со всех тарифов с % от СЧА 3% и больше Финам берет только 3% от СЧА, Если автору разрешили тариф 2% от СЧА+% от прибыли, то Финам берет только 2% от СЧА. Все остальные тарифы — это автору с вычетом НДФЛ. Меньше 2% от СЧА может быть только у постоянных сотрудников Финама.

А если тарифов несколько, то это сами клиенты выбирают при подключении тариф и сменить могут только отключившись и снова подключившись. 

А. Г., там 2 тарифа, о каком из них речь? Просто не понял, Финам берет себе половину (если речь про тариф с 6% от СЧА) или как?

Иван, не ленитесь, напишите менеджеру и аргументируйте, они перезвонят и спросят цели. Все объясните и они снизят типа акцией на 3 месяца с условиями продления

FenomenalInvest, у меня на Т 22% от 50 млн… через менеджера ставку снижать?

Тут всё же есть одна лазейка — не понято, почему автор ей не воспользовался. Это отмена судебного приказа.
Сейчас приказ после его выпуска сразу прилетает на госуслуги — пропустить не получится.
Получив судебный приказ ответчик в течении 10 дней имеет право его оспорить. Причём мотивировка совсем простая, по сути достаточно сказать что не согласен, а если есть ещё и реальные основания — то ссылка на них даёт 100% шанс отмены приказа.
В своей практике я трижды отменял приказ ФНС о взыскании с меня приличных сумм. Причём основания для отмены были банальные — не уведомили должным образом, не правильный адрес, и т.п. Т.е. ФНС не в состоянии даже грамотно бумажки свои сделать. К подготовке заявления на отмену приказа я привлекал юристов (нашел через авито), услуги которых (подготовка заявления, консультирование) стоят просто копейки (500-1000 руб). 
Отмена приказа ведёт к необходимости судебного разбирательства, а это уже игра в долгую, к которой можно подготовиться.
По кейсу автора вообще косяк конкретный — списание до окончания этих 10 дней. По идее, можно было отменить этот приказ (это 2-3 рабочих дня обычно) и приставы должны были сами вернуть незаконно списанные деньги

Михаил Шардин, честно говоря пока пришел к выводу что использовать ML на данных вслепую это достаточно бессмысленная затея, потом сложно понять что она вообще торгует и когда споткнется. Вот если есть хоть какая-то рабочая гипотеза, пусть даже с крошечным преимуществом, ML сделает ее в 2 раза эффективнее.  

А по поводу агентов — это вы зря. У меня команла из локального Qwen 3.8-27B (до этого 3.6) в роли чернорабочего-кванта и Codex Sol 5.6 xhigh в роли супервайзора-дата саетиста-менеджера превратилась в почти автономный конвейер по поиску альфы.

Они делают лучше человека уже почти все. Им только не хватает наводки где и как искать — остальное уже по накатанной гораздо лучше меня.

А почему 5 минутки? Для HFT это слишком крупно, для трендовой торговли мелко, модель научится на шуме. У вас хорошая инфраструктура без рабочей гипотезы. Мне попадалось исследование, по этой информации из стакана ML может предсказывать цену, но это преимущество пропадает буквально за 10 миллисекунд www.paris-december.eu/sites/default/files//papers/2024/alessio-sancetta.pdf И еще есть такое исследование, researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/128950/ у них даже есть свой фреймворк для тестов, пришли к выводу что высокая предсказательная сила модели на практике не трансформируется в прибыльные торговые сигналы.

Здравствуйте, коллега. Поделюсь своим опытом. Прежде всего посчитайте комиссии Мосбиржи для вашей системы на пяти минутах. Без этого потратите время зря. Второй момент определите хотя бы примерно количество сделок вашей системы. Вополне может получиться так, что прежде чем что-то заработать надо будет отдать процентов 80% в год. Например при 2000 сделок, стопе около 2-3 ATR и комиссии мейкера 0.2% на круг — за год придется отдать около 25-40% депо только за комиссии биржи.

Второй момент вы сейчас пытаетесь понять — что получится если я найду следы крупного участника, это вам ничего не даст без вашей системы, вполне возможно что ничего не получится — пустота, метод распиарен, но на крипте, например, не работает.

Добавьте в схему OCHLV еще один показатель волатильность. Далее количество сделок для статистически вывернного результата, у вас может не оказаться материала для исследований, поэтому задайте этот вопрос для начала. Сколько нужно сделок чтобы понять релевантность.

Pauli777, 08:39 Именно! Торговать по тикам можно только с нулевой комиссией и без проскальзывания. Движения тикового масштаба слишком малы. Не говоря уж, что заявки «Айсберг» маскируют их специфичность.

Вставлю свои пять копеек, во первых это не зря потраченное время, автор развивается и это прекрасно. Во вторых если даже собрав L2 данные минимум за 1 год MOEX по всем инструментам и написание рабочей плюсовой модели вряд ли поможет. Да модель будет показывать плюс на коротком горизонте до 1-2 минут максимум. Но тогда нужно подписка и сервер в стойку биржи и плюс борьба с конкурентами а там их не мало. Плюс алгоритмы у них прошитые в платы и по скорости вам будет сложно (невозможно) конкурировать. Все это огромные издержки и в одиночку это не осилить. А на среднесрочном горизонте вам L2 данные ни чего не дадут вообще. Подумайте -  среднесрочный горизонт+ это единственное что может покрывать издержки торговли. 

Количество логистических хабов более 100 тыс. кв. метров
Россия — 378
Украина — 61

По данным сторон на 23 августа поражено таких объектов ,
в России — 18
на Украине — 21

Хохлам хана, это агония. У них вся надежда на подсвинков, бегающих по сайтам и телеги с жалобными всхрюками. Не прокатит. Соевых куколданов и истеричек слишком мало, и слишком они соевые, могут только печально кудахтать в форумах

Luk, Почему льют валютные бонды? Сообщение от нашего Андрея: По валютным бондам есть предположения на рынке: 1) Фиксируют прибыль по рублевой переоценке; 2) Пайщики ПИФов, которые разочаровались в рублевых бондах, стали выходить и из валютных фондов; 3) Снижение ОФЗ могло спровоцировать проблемы с ликвидностью у крупных игроков, что вынудило их продавать валютные бонды. Еще бы к этому добавил бы рост доходностей UST, хотя российский рынок долларовых бондов слабо с ними скоррелирован. А также влияние девальвации рубля на рост валютной доходности бондов, о чем еще в прошлом году писал в посте по долларовым бумагам со всеми эконометрическими выкладками.

igor12, не надо читать, надо попробовать. Не все пишущие про проблемы пишут стабильный код. В то, что квик стабильнее апи — не верю )
Самый стабильный — транзак финама, как калаш — может отвалиться раз в месяц, но старая технология, с питоном нет смысла пытаться, однако на сишарп отлично. Алор отваливатся чаще, 2-3 раза в неделю. Но это стримы, а если Вам надо просто пополнять базу запросом по таймеру, без стримов, то проблемы будут очень редким событием.
Счёт у брокера можно просто открыть на минимальную сумму ради маркетдаты по апи. Какие-то данные по исс биржи удобнее дергать.

ВБ — фигня

проблемы начнутся зимой — когда еврейские «украинцы» (которых запрещено убивать) начнут атаковать ТЭЦ в крупных городах (Москва, Питер и т.д.)

я уже подбираю себе бензиновый генератор, чтобы поставить на лоджии

Балаган, да уже давно забил на ютуб, это было небольшое увлечение во времена ковида. Может быть когда нибудь воскрешу. 
Так то моя концепция трейдинга с тех пор поменялась достаточно сильно. Вместо Ри микс. Плюс добавился Si, целый год его осваивал в несколько попыток, в итоге удалось таки оседлать. В этом году пробовал серебро и нефть. На серебре с февраля, что то получалось, но с мая как то перестало получаться. Нефть тоже поке не очень понимаю. В итоге пока забил. Главный вывод — наши православные инструменты трейдить намного легче, чем глобальные.

Балаган, живее всех живых. На нашем колхозном рынке скальп прекрасно работает до сих пор. Торгую MIX и Si