На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

 

     Пролетело еще две недели торгов, мы по-прежнему торгуем статистический арбитраж между  двумя крупными американскими банками JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Напомню, работают две стратегии на этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года. Базовая тоже была оптимизирована)) в 2017 году и за время своей жизни показала хороший результат и поэтому работает на своих настройках до сих пор (доходность показана с 1 октября 2018 года). Ранее об этих стратегиях:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

 

Базовая  заработала 230 долларов США, оптимизированная 740 и уверенно догоняет базовую.

( Читать дальше )

Всем привет!
Недавно снял видео где поэтапно показал как можно купить валюту на бирже, а затем вывести ее себе на счет, схему показал с целью экономии для тех кто покупает валюту в обменниках!
У многих на тот момент возник вопрос: «как я собираюсь эти деньги из банка забирать и сколько еще за это заплачу!» 
Сегодняшним постом отвечаю, забрал 1000 долларов купленную по той схеме без каких-либо комиссионных или «удержаний» этих денег на счете! 

Для этого посетил с паспортом ближайший Сбербанк! Комиссия за саму сделку составила 225 рублей, итоговая выгода 1 000 рублей за 1000 долларов(по обменному курсу Сбербанка на день покупки), если брать больше, выгода тоже больше!

Напоминаю в текстом виде простую схему покупки валюты:
1. Заходим в свой сбербанк онлайн, если у вас есть счет в Сбере, если нет идем и открываем любой самый дешевый карточный счет и сразу подключаем себе сбербанк онлайн(далее СО) через банкомат, на всё это у вас уйдет 30 минут!

( Читать дальше )

если данные идут с 1-го сервера, то свечи строятся с учетом пост-маркета; 
если со 2-го сервера соответственно построение свечей идет без этих данных.

Иными словами — сервера отдают разные данные в клиент Quik.

Такой вот нюанс, это касается и цены и объема торгов. Сильно влияет ребаланс фондов, в остальное время ровно.

Сделано по просьбе клиентов, Юзеры по разному свою стратегию строят.

Лечится коннектом на интересующий сервер и перезаказ архива.

Всем привет. 

В этом видео я расскажу о настройках MACD и как я его использую в техническом анализе. 
Это надежный индикатор для оценки скорости изменения цены. 



( Читать дальше )

План

Строим простую дельта-нейтральную позицию (например стрэддл). Выравниваем дельту каждые N пунктов.

Предположение

Доходность идеи будет на уровне нуля (минус спрэд и комиссия брокера).

Обоснование

• утверждение: из стационарных процессов наиболее близко к ценам геометрическое случайное блуждание — исследования Кэндолла в конце 50-х
• допущение: поведение цены подчиняется модели геометрического броуновского движения — формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов

Неэффективность

Если известно какое-то свойство рынка, которое отличает его от гипотезы эффективного, то на этом можно получить статистическое преимущество, выравнивая дельту в точках потенциального разворота. Без риска.

Результат

Доходность будет тем выше, чем больше будет сумма квадратов длин звеньев зигзага такого выравнивания в сравнении с зигзагом одинаковых отрезков длины N.

( Читать дальше )

 

Как все знают, деньги с ИИС нельзя выводить в течение 3х лет. Это — единственная причина, почему ИИС ещё не открыл каждый работающий россиянин :) На самом деле, способы вывода денег с ИИС есть. Их три, и каждый из них имеет свои особенности:

1. Дивидендный комбайн
2. Купонный комбайн
3. «Свистящие» облигации

Дивидендный комбайн

Первый способ, открытый и опробованный на практике в 2016 году. Для работоспособности нужно, чтобы брокер позволял выводить дивиденды на банковский счёт, а такую возможность дают не все брокеры. Суть в том, чтобы заходить в акцию перед отсечкой. Далее акция попадает на дивидендный гэп, который плюс-минус равен дивиденду, полученному на банковский счёт с учётом налогов. Акция продаётся сразу на гэпе.

В результате сальдо не меняется (или меняется несущественно), а деньги просто перемещаются из левого кармана инвестора в правый.

( Читать дальше )

Часть 1 
Часть 2 

… Но скорей всего надежда так и останется надеждой. Если отбросить свои «хотелки» и мечты и немного подумть, то станет понятно, почему не «расторговали» облигации до космических высот. А не «расторговали» их потому, что они уже торгуются по той цене, по которой должны торговаться. Чтобы это осознать — нужно подключить здравый смысл.

А здравый смысл заключается в следующем. Спрос превысил предложение почти в 2 раза. И если в стакане были продавцы(а они были, т.к. котировка была опубликована) — то только из числа тех, кто стал счастливым обладателем облигаций на размещении. Других быть просто не могло. Можно рассмотреть теорию, когда эти облигации кто-то из «счастливчиков» кому-то отдал в шорт — но её лучше отбросить как несостоятельную.

Сейчас немного лирического отступления и теории. Теоретическая цена на облигации сильно зависит от такой абстрактной вещи как ставка дисконтирования. Что это такое — не буду здесь расписывать, чтобы сэкономить буквы. В интернете с лёгкостью найдете информацию об этом. Чуть более редкой будет информация о том, чему эту ставку приравнять в своих расчётах. На мой взгляд, логичнее всего эту ставку дисконтирования приравнять к уровню инфляции и\или ставке желаемого дохода. Понятно, что в случае «желаемого дохода» хочется, чтобы эта ставка была 100% годовых и выше — но давайте будем реалистами :) Представляется логичным, что вкладывать деньги под ставку ниже инфляции — как-то не сильно умно, ну разве только на какой-то очень короткий срок. А где же взять эту самую ставку инфляции? Данные Росстата в 3-4% — представляются не сильно правдоподобными, но можно взять и их. По моему внутреннему убеждению, единственным более-менее вменяемым индикатором инфляции является ключевая ставка ЦБ. И в настоящий момент она равна 7,5%.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил объемный и подробный материал, который, возможно, перевернет ваше представление о спекулятивной торговле, откроет новые возможности и даст пищу для ума. Для кого — то, безусловно он будет сухим, не новым и бесполезным.

Скорее всего – это мой последний пост на смарт – лабе, который так или иначе будет относится к теме спекуляций. Данную тематику полностью перевожу в свою группу ВК.
Ни в коем случае не гарантирую работоспособность своего подхода и не утверждаю, что это Грааль, но с уверенностью могу сказать, что лично мне он помогает и работает на трендовом рынке. 
Это один из возможных подходов, при использовании которого увеличивается вероятность заработать копеечку в хаосе и беспорядке на рынке.
Речь пойдет о моей практической спекулятивной торговле, где я не использую технический анализ. Да. Вы правильно прочитали. Я не использую технический анализ. 

Понимаю, что разговоры о том, работает технический анализ или не работает – бессмысленны. В этой статье я не буду доказывать его неработоспособность.

( Читать дальше )

Простой пример

Ценовые модели BRENT, SP500 и USDX



Любая модель состоит из 2-х крыльев и переход между ними клюв-хвост.

Это большие ценовые модели этих инструментов, внутри них работают малые и потому:


Если проспали точки входа по BRENT  и SP500 какой смысл сейчас влезать в эти сделки?

И у той и у другой модели остались последние штрихи в основном построении и в перспективе  только переходы в виде клюва и хвоста с промежуточными малыми построениями

А USDX должен отстроить 2 крыла! + переход! и опять же с промежуточными построениями!

А это означает !

Есть возможность минимум в 7 раз больше  нарастить! свой профит за счет — доливки!, к основному Входу!

Вывод:

Не там ищите входы для торговли!

Рынок огромен в своем выборе и  вместо того что бы брендоманить ищите то, что реально принесет Вам деньги и не малые деньги.

PS надеюсь, про комментарии напоминать не стоит, мне они как корове седло.