CDS — кредитные дефолтные свопы. Чем выше график, тем выше вероятность дефолта России по гособлигациям. Низкие значения графика говорят о высокой надёжности государственных ценных бумаг.
В этом графике сумма всех знаний трейдеров о текущем положении дел в России плюс прогнозы на будущее. Вероятность новых санкций и эффективность старых, сила или слабость рубля, динамика цен на нефть, устойчивость власти, протестная активность, перспективы роста/падения ВВП, здоровье Путина и брошка, надетая Набиуллиной на очередном заседании Центробанка. Всё это сконцентрировано в цене этого инструмента.
Когда что-то зашатается, график полетит вверх как весной 2020 г. А пока всё норм.

---
Доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ.
На 1 января 2021:
Объём рынка ОФЗ: 13,669 трлн рублей
В руках нерезов: 3,191 трлн рублей
Доля нерезов: 23,3%.

( Читать дальше )

Всем привет.

Устроим флэш-моб?

Я тут малость заработал сегодня на шортах и хочу, чтобы весь смартлаб тоже сказочно обогатился:



Предложение по заработку следующее: Мартын устроил конкурс, где бросил вызов, мол, его нужно переплюнуть, платит за это 20 000 руб.

Сейчас его топик набрал всего 373 плюсега:



( Читать дальше )

Решил поделиться одним техническим способом, который я использую для определения тренда – среднюю с изменяющимся диапазоном усреднения. Но перед тем, как выложить все это искушенной публике, проверил есть ли что похожее. Оказывается, есть, но только по названию, а не по сути (может, правда, я чего-то не нашел). Это индикатор VIDYA. Ниже я приложу справку с описанием из интернета с расчетом VIDYA. VIDYA немного модифицирует экспоненциальную скользящую среднюю EMA. Период усреднения в EMA – это доля, которая определяет сколько взять текущей цены, а сколько предыдущего значения EMA. То есть вся фишка VIDYA в добавлении переменной в размер доли.

Если озвучивать задачу, которую я перед собой поставил, то это максимально быстро выявить тренд с минимальными ошибками. Самый простой трендовый индикатор – средняя, да и самый удобный при работе в Excel. У меня в Excel в принципе все расчеты. Дальше немного порассуждаю. При боковике с быстрыми изменениями направления движения средняя с большим усреднением не покажет хорошего результата, а при длительном движении средняя с маленьким периодом усреднения  будет чаще показывать разворот, которого еще нет. Значит при боковике или быстро изменяющихся движениях рынка период средней должен уменьшаться, а при трендовом движении в одну сторону период средней должен увеличиваться.

( Читать дальше )

Привет всем… читаю Смарт Лаб и всё меньше и меньше нахожу для себя полезной информации… А жаль
Предлагаю Вам на суд или обсуждение новый паттерн..(РАЗВОРОТНЫЙ ПАТТЕРН)
Смотрим..
Мой любимый ВТБ
Птница..
Когда цена открытия становится средней  к закрытию



( Читать дальше )

Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.

На картинке выше показаны их значения для всех позиций.

( Читать дальше )

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.

Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.

Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)

( Читать дальше )

Мне очень нравится тема роботов в хирургии. В мире сейчас более 100 венчурных компаний занимается разработками технологий для хирургических роботов.

Что есть на биржах среди публичных компаний?

Пионером в этой отрасли является Американская корпорация Intuitive Surgical (тикер: ISRG), рыночная капитализация которой 93 млрд $.

Но подрастают конкуренты. Первый: TransEnterix (тикер: TRXC)

( Читать дальше )

Весной 2014 года уволился с работы, всё просто надоело, решил пожить на проценты с банковских депозитов и на купонные выплаты по муниципальным облигациям. Суммарный капитал на тот момент составлял примерно восемь миллионов полновесных российских рублей и вполне позволял расслабиться уже не очень молодому организму.

Всегда с большим интересом относился к теме золота. С удовольствием смотрел (и смотрю) передачу «Золотая лихорадка» на канале Дискавери и другие похожие документалки. Правда из «физического» золота на тот момент было только обручальное кольцо. :)

В начале лета обратил внимание на акции «Полюс золота», которые к тому моменту обвалились практически до минимума 2008 года. Что-то внутри меня не давало покоя, начал следить за новостным фоном по драгметаллам. Всё указывало на новый виток кризиса и на повышение интереса к «защитным активам».

Ближе к середине лета решил «застраховать» большую часть средств в золоте или его эквивалентах. Даже был выбор между инвестиционными монетами, ОМС счетами и акциями «Полюса». Уже и дату красивую выбрал — 16 июля, день своего рождения, так сказать для придания символизма этому событию. :)

( Читать дальше )

Новый год по Восточному календарю наступает в первое Новолуние в Водолее.
Новолуние будет завтра 11.02.21 в 22:05 МСК. Луна перешла в Водолей сегодня в 04:20 MCK

Про Быков белых и пушистых металлических прочитаете в Интернете.
А от себя я добавлю.
Новолуние — это рождение Новой Луны.
Пока еще ничего не ясно, все скрыто от нас, не проявлено, хотя все события уже существуют во Вселенной.
Тем не менее в это время (начало Нового года все-таки) лучше обозначить свои цели и намерения,
чтобы в дальнейшем их успешно реализовать.
В целом какой будет этот год можно постараться приблизительно увидеть в кульминацию Лунного цикла в Полнолуние.
Нужно просто пассивно наблюдать за событиями, которые происходят в Полнолуние, которое будет 27.02.21.

Всем желаю успешной торговли в этом году и творческих успехов.

Сегодня опубликую свой торговый Грааль, который состоит из 15 правил и здесь не будет воды, будет одно лишь сплошное мясо.

Вряд ли это кому-то здесь будет полезно, но блог на смартлабе использую в первую очередь для себя, поэтому зафиксирую себе на память кое-какие мысли.

Как я торгую опционы?

1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.
2. Торгую только Ri (это самый ликвидный опционный инструмент Мосбиржи).
3. Смотрю на RVI, чтобы спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri.
4. За 1 день должно быть совершено не больше 2 (двух) сделок — меньше можно, больше нельзя. Зачем кормить брокера-охломона и биржу-дармоеда лишними комиссиями?
5. Для ДХ использую 2 клиринга: 14:05 и 19:05, лишь в эти два момента времени мы можем воспользоваться нашими патронами для пристрелки, если вдруг прицел немного сбился.
6. Дельту корректирую руками, мне не нужен автоматический дельта-хеджер, который работал бы постоянно.

( Читать дальше )