Блог им. KiboR

🔥 Пособие для новичков. Как нужно торговать опционы?

    • 10 февраля 2021, 16:27
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Сегодня опубликую свой торговый Грааль, который состоит из 15 правил и здесь не будет воды, будет одно лишь сплошное мясо.

Вряд ли это кому-то здесь будет полезно, но блог на смартлабе использую в первую очередь для себя, поэтому зафиксирую себе на память кое-какие мысли.

Как я торгую опционы?

1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.
2. Торгую только Ri (это самый ликвидный опционный инструмент Мосбиржи).
3. Смотрю на RVI, чтобы спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri.
4. За 1 день должно быть совершено не больше 2 (двух) сделок — меньше можно, больше нельзя. Зачем кормить брокера-охломона и биржу-дармоеда лишними комиссиями?
5. Для ДХ использую 2 клиринга: 14:05 и 19:05, лишь в эти два момента времени мы можем воспользоваться нашими патронами для пристрелки, если вдруг прицел немного сбился.
6. Дельту корректирую руками, мне не нужен автоматический дельта-хеджер, который работал бы постоянно.
7. Для расчёта дельты хватает использования квиковского аналитика.
8. На трейдинг в день я трачу не больше 1 часа: 30 минут в обеденный клиринг и 30 минут в вечерний.
9. Позиции начинаю загружать начиная с понедельника, а со вторника по четверг добавляюсь в нужном мне направлении.
10. Депо может быть загружено в позиции на 90%-95%.
11. Четверг. Вечерний клиринг — это очищение опционной души от всевозможных грехов, лучший день на неделе, после этого становится светло и чисто.
12. Если клиринг четверга не помог очиститься, то читаю книгу Хаббарда (там есть пару приёмов как очистить свой разум от негативных эмоциональных хвостов).
13. В пятницу не торгую, провожу время с семьёй/коллегами/друзьями.
14. В выходные о рынке нужно просто забыть, начинаю думать о рынке в понедельник утром, для этого нужно встать пораньше на 1 час, чем открывается Мосбиржа.
15. На пенсию собираюсь как все нормальные люди — через 30 лет, когда мне стукнет 65.

Такой торговый режим (4 через 3) абсолютно не напрягает и, думаю, эти 30 лет пролетят незаметно.

Любите ❤️ опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
★69
53 комментария
ща заплюсуют… но торговать не будут.

так новички ощущают себя умнее и солиднее… без всяких рисков))
avatar
А какие комбинации в основном используете?
avatar
Вступай в секту Коровина… Ой, у тя ж своя секта, ну тогда пригласи Коровина в свою, ну или объединитесь с ним
avatar
Дмитрий К, у них одна секта, просто один уже слил депо, второй ещё не успел )
avatar
Eridanoy, второй тоже слил уже пару раз, просто замазывает умело ) 
все продавцы опционов это отдельная секта какая то. про них Энтшейн хорошо сказал:
Безумие — делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата 
avatar
Великий Клиринг, очищающее пламя! 
avatar
По пункту 1, под «что будет с БА» подразумевается его точная цена, или диапазон?
avatar
и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей

ну это примерно 50\50.чё делаешь когда не угадываешь?
avatar
Ценнейший материал. Спасибо, что поделились.
avatar
1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.

Самый сложный пункт. Как построить прогноз на неделю, который исполняется в 51% случаев?
avatar
Dmitryy, 51 может не хватить
avatar
Dmitryy, с такими способностями и ещё не в Форбс )
avatar
 Спасибо за пункты. Какие риски берете, как думаете? От чего зависит скорость восстановления после реализации отрицательного для стратегии сценария?
avatar
10. Депо может быть загружено в позиции на 90%-95%.

а это сколько в плечах? хватит ли депошки, если рынок выйдет за пределы прогнозируемого диапазона?
avatar
KarL$oH, хозяин барин, только новичкам не нужно рассказывать как круто продавать непокрытые опционы.
Новичкам в первую очередь нужно рассказывать о рисках подобных стратегий и где там подводные камни на которые они обязательно наскочат.
avatar
KarL$oH, новичкам торговать опционы нужно НИКАК. Можно было больше ничего не писать, а то научите плохому и будут с вас за лосей и маржины спрашивать.
avatar
KarL$oH, то есть остаток депо больше чем ГО? для покупки пары контрактов должны быть свободные средства или проданный колл засчитывается в ГО?
avatar

Для новичков советовал бы торговал Si. Рисков и волы меньше, и сразу же считается в рублях. Еще более или менее дешевый инструмент — сбер, но там ликвидности поменьше. Вы торгуете продажей неделек, но они ближе к экспирации стают очень волатильные. При резких движухах хорошо может вынести. Поэтому лучше начать с квартальных и месячных... 

Моя статья для новичков: https://smart-lab.ru/blog/669250.php

 
avatar
KarL$oH, На трейдинг в день я трачу не больше 1 часа
Опционы давно меня манят сверх доходами. Подскажите, какова максимальная прибыль от сделки полученная в процентах от депо была  у вас?
Диванный аналитик-практик, когда «рубал с плеча» было +900% (на РТС).
Максимум что потенциально мог взять +2500% (на Си).
!!! И это не включая большие выносы в 2008, 2011, 2014, 2018, 2020.
Но «лотерейный подход» не даёт устойчивой прибыли в долгосроке 
avatar
Никак. Правда. Не торгуйте опционы если вы новичок. Даже если не новичок тоже не торгуйте
мудрый инвестор, сразу видно мудрого человека :)
avatar
KarL$oH, так это не гарантия. Дельта показывает как нам реагировать на рынок, а не как будет вести себя рынок. А если рынок будет вести себя не так как мы прогнозировали, дельта просто сократит наши убытки, но не даст прибыли.

Лично для меня этот вопрос очень открытый. Опционные гуру используют разные «кракозяблы» чтобы как бы перевернуться -  но это стратегия сродни спекуляциям, способствующая ускоренному выпадению волос.
avatar
Dmitryy, 
но это стратегия сродни спекуляциям, способствующая ускоренному выпадению волос.

чаще — седение волос. Выпадение — если сам руками рвёшь 
avatar
KarL$oH, сужу по себе: трёх хватит. 
avatar
KarL$oH, это Грааль! Не понимаю зачем люди покупают опционы?) 

avatar
Для меня очень полезным оказалось то, что хеджировать надо реже. А то я обнуляю дельту на каждом чихе БА, а потом наблюдаю, как шапка прибыли понижается и понижается.
Александр Биндасов, так потерявши голову о шапке поздно думать будет
avatar
Старый бес, а вы что посоветуете? 
avatar
asfa, если шапка прибыли, то почаще рехеджить. Если ямка убытка — лучше реже)
avatar
Тут дай боже сперва инвестиции осилить, а потом только о трейдинге подумать можно будет…
avatar
ну то есть все держится на книге Хаббарда, очистке негативных  эмоциональных хвостов?
avatar
KarL$oH, что делаешь если «ахтунг» ??
avatar
ENIGMA, так вы ж не пишите! А при это ещё и Option God называется! 
avatar
Ниже — совсем не троллинг   а искренний интерес.
******************************************

Вот прочитал эти правила новичок и сразу задаёт

 Вопросы по некоторым пунктам:
1. Как сделать прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей ??? 
3. Как глядя на RVI спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri ???
5. Если в 14:37 СМИ скажут, что Путин помер заболел короной, т.к. вакцину не сделал и ему реально очень хреново. Прицел может не немного сбиться, а фьюч сделает 20000+ пунктов к клирингу 19:05 и тогда пи… а счёту.
Как быть ???
7. Как сильно косячит квиковский аналитик при приближении момента экспирации ??? 
9. Позиции со вторника по четверг добавляются всегда с целью нейтральности по дельте или подстройки по текущему движению/тренду (увеличивая временно риск)  ???
12. Если клиринг четверга не помог очиститься (считаем к этому моменту ответ на вопрос 5 получен) и Хаббарда не признаем, то как очистить свой разум от негативных эмоциональных хвостов без похмелья в тяпницу ???
avatar
KarL$oH, нету меня в соц. сетях вообще — только тута 

Там внизу список вопросов написал, жду 
avatar
Подскажите адрес опционного чата
avatar
Не понял пункт 5, возможно раскрыть его?
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW