MFE/MAE, как пример исследования возможностей Робота на истории

Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.

На картинке выше показаны их значения для всех позиций.

MFE/MAE

Каждая закрытая позиция имеет три параметра:

• OrderProfit — итоговая прибыль позиции.
• OrderProfitMax — максимальная прибыль, которая достигалась за время существования позиции. MFE (Maximum Favorable Excursion)  .
• OrderProfitMin - минимальная прибыль, которая достигалась за время существования позиции. MAE (Maximum Adverse Excursion).

Тестер стратегий MetaTrader 5 вычисляет и сохраняет эти данные.

Возможность вычисления прибыли через MFE/MAE.

Есть очень простой способ исследовать торговую историю на возможность поднятия ее прибыли. Метод использует MFE/MAE.

Представьте, что всем позициям режете прибыль (закрываете) по достижении определенного значения. При таком подходе MFE/MAE-данные позволяют вычислить для каждой позиции ее результат. И, соответственно, получить общий результат торговли.