Блог им. fxsaber

MFE/MAE, как пример исследования возможностей Робота на истории

    • 13 февраля 2021, 16:32
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.

MFE/MAE, как пример исследования возможностей Робота на истории

На картинке выше показаны их значения для всех позиций.

MFE/MAE


Каждая закрытая позиция имеет три параметра:

  • OrderProfit — итоговая прибыль позиции.
  • OrderProfitMax — максимальная прибыль, которая достигалась за время существования позиции. MFE (Maximum Favorable Excursion)  .
  • OrderProfitMin - минимальная прибыль, которая достигалась за время существования позиции. MAE (Maximum Adverse Excursion).

 

Тестер стратегий MetaTrader 5 вычисляет и сохраняет эти данные.

Возможность вычисления прибыли через MFE/MAE.


Есть очень простой способ исследовать торговую историю на возможность поднятия ее прибыли. Метод использует MFE/MAE.

Представьте, что всем позициям режете прибыль (закрываете) по достижении определенного значения. При таком подходе MFE/MAE-данные позволяют вычислить для каждой позиции ее результат. И, соответственно, получить общий результат торговли.

 

Калькулятор.


В прицепе скрипт с исходным кодом, который вычисляет прибыль вышеизложенного подхода по MFE/MAE-данным бэктеста. Вы можете взять любого робота (включая платные) и бесплатно прогнать его в Тестере стратегий MetaTrader 5. После чего запустить скрипт, получив данные о возможности изменения прибыли ТС.

MFE/MAE, как пример исследования возможностей Робота на истории

Кажется, что пересиживаете убытки — попробуйте обрезать их с помощью калькулятора.

Можете исследовать, существует ли уровень, на котором выгодно резать прибыль/убыток. Вполне может сдаться, что существует простой способ поднять прибыль робота не только своего, но и чужого (покажите просто автору робота результат работы Калькулятора).

Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: 
https://t.me/fxsaberDiscussion

★4
6 комментариев
Eugene Logunov, каждая позиция не может не иметь MFE/MAE, даже если позиция открыта на корзине и ребалансируется по ходу. Т.к. любые показатели позиции (включая MFE/MAE) могут вычисляться (самостоятельно) за время ее жизни.
avatar
Eugene Logunov, а нужно? 
avatar
А чем отличие от обычной оптимизации по 2-м параметрам — лосс и профит? 
avatar
avror, отличие в том, что для поиска улучшения оптимизацию делать не требуется. Можно визуализировать в реал-тайме влияние на итоговый результат изменения уровней.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW