Блог им. semikot

Скользящая средняя с динамическим диапазоном усреднения

    • 17 февраля 2021, 14:06
    • |
    • semikot
  • Еще

Решил поделиться одним техническим способом, который я использую для определения тренда – среднюю с изменяющимся диапазоном усреднения. Но перед тем, как выложить все это искушенной публике, проверил есть ли что похожее. Оказывается, есть, но только по названию, а не по сути (может, правда, я чего-то не нашел). Это индикатор VIDYA. Ниже я приложу справку с описанием из интернета с расчетом VIDYA. VIDYA немного модифицирует экспоненциальную скользящую среднюю EMA. Период усреднения в EMA – это доля, которая определяет сколько взять текущей цены, а сколько предыдущего значения EMA. То есть вся фишка VIDYA в добавлении переменной в размер доли.

Если озвучивать задачу, которую я перед собой поставил, то это максимально быстро выявить тренд с минимальными ошибками. Самый простой трендовый индикатор – средняя, да и самый удобный при работе в Excel. У меня в Excel в принципе все расчеты. Дальше немного порассуждаю. При боковике с быстрыми изменениями направления движения средняя с большим усреднением не покажет хорошего результата, а при длительном движении средняя с маленьким периодом усреднения  будет чаще показывать разворот, которого еще нет. Значит при боковике или быстро изменяющихся движениях рынка период средней должен уменьшаться, а при трендовом движении в одну сторону период средней должен увеличиваться.

Так у меня получился период, зависящий от количества закрытий цены в одну сторону подряд. Например, если рынок растет и пять закрытий подряд выше предыдущего, а шестое закрытие ниже, то фиксируется значение 5. То же самое, если рынок падает. Я беру только само направление вверх или вниз. Дальше я беру максимальное значение повторов подряд (в абсолюте, так как при снижении накапливаются отрицательные суммы) за определенный период цикла. Период цикла подбирал на глаз: сколько примерно на графике идет рост, падение боковик, и от этого значения 2/3. Таким образом у меня получилась простая скользящая средняя с разным периодом усреднения в зависимости от количества закрытий цены подряд в одну сторону.

Средняя = (Закрытие1 + Закрытие2 + … + ЗакрытиеР)/Р, где Р = 10+Максимальное значение закрытий подряд в одну сторону за период цикла. Фиксированное 10 – это условно подобранное значение.

Или формула Excel: (массив данных идет сверху вниз)

=СРЗНАЧ(СМЕЩ(«ссылка на значение цены сегодня»;-(«ссылка на значение динамического периода сегодня»+10)+1;0;( «ссылка на значение динамического периода сегодня»+10);1)), где 10 – подобранное фиксированное значение

«ссылка на динамический период»:

=МАКС(МАКС(«ссылка на массив подсчета закрытий подряд»);-МИН(«ссылка на массив подсчета закрытий подряд»)),  в этой формуле количество охватываемых строк определяется самостоятельно по примерному рыночному циклу

Формула в массиве подсчета закрытий подряд в одну сторону, обозначу ее «У»

=ЕСЛИ(ЗНАК(«цена сегодня» — «цена вчера»)*ЗНАК(«значение У вчера»)<0; ЗНАК((«цена сегодня» — «цена вчера»); ЗНАК((«цена сегодня» — «цена вчера»)+ «значение У вчера»)

 

На основе такой средней получаются очень интересные результаты индикатора MACD.

 

А вот справка по VIDYA из интернета:

Скользящая средняя с динамическим периодом усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) была разработана Тушаром Чанде (Tushar  Chande). Расчёт этого показателя аналогичен расчёту Экспоненциального скользящего среднего (EMA) с динамически скорректированным периодом ретроспективного анализа, который зависит от относительной волатильности цен. Чем выше волатильность, тем выше становится акцент на цене, и тем быстрее VIDYA адаптируется к изменениям цен. Волатильность измеряется с помощью Моментум-осциллятора Чанде (CMO).

В основе для расчета VIDYA используется стандартная формула ЕМА, которая выглядит следующим образом:

EMA = Close*F + EMA-1*(1-F) , где F = 2/(n+1) – фактор сглаживания ЕМА, n – период усреднения ЕМА, Close – текущая цена закрытия,  ЕМА-1 – предыдущее значение ЕМА.

Для вычисления СМО Tushar Chande предлагает следующую формулу:

СМО = (UpSum – DnSum) / (UpSum + DnSum) , где  UpSum – сумма положительных приращений цены закрытия за период, DnSum – сумма отрицательных приращений цены закрытия за период.

В этом случае, формула для вычисления VIDYA по ценам закрытия будет выглядеть таким образом:

VIDYA = Close*F*Abs(CMO) + VIDYA-1*(1 — (F*Abs(CМО))) , где F = 2/(n+1) – фактор сглаживания ЕМА,n – период усреднения ЕМА, Close – текущая цена закрытия, Abs(CMO) – абсолютное значение Chande Momentum Oscillator,

VIDYA-1 – предыдущее значение VIDYA.

 

Также в интернете я нашел, что есть модификации VIDYA от Кауфман (Perry Kaufman) и Денниса Петерсона (Dennis Peterson). 

  • Ключевые слова:
  • EMA,
  • SMA
★9
18 комментариев
показал бы скриншот своей средней и стандартной EMA, например
avatar
vito333, 
мягко говоря в Excel плохо видно. Графический анализ для других программ. В общем на данном отрезке больше к обычной тяготеет
avatar
semikot, 
Также в интернете я нашел

Да, легче перечислить что вы нашли, чем то, что там есть...
Подобных изысков в сети МОРЕ, погуглите «адаптивный мувинг».

Дело вкуса, но мне очень по душе пришелся SDL
Slope Direction Line
Он есть и под другими названиями, щас ведь никто читать не хочет, все (и я) норовят изобрести что-то лучшее, новенькое.
Новенькое получается только название. )))
Почти всё изобретено ДАВНО, Пифагоров во все времена хватало.
avatar
А на каком таймфрейме по такой средней торгуешь?
avatar
Diamond, дневные, и не по средней. Средняя как отсекающая тренда
avatar
Вот Вам еще для изучения
Все уже давно сделано до нас, без нас и для нас

Перри Кауфман
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vmesto-tysiachi-skol-ziashchikh-srednikh-indikator-ama-adaptivnaia-skol-ziashchaia-sredniaia

Hull
tlap.com/hull-moving-average/

Jurik
bot4sale.ru/blog-menu/ami/232-juric-ma.html

Ну и все ребятишки вместе
tlap.com/tipy-skolzyashih-srednih/
avatar
_sg_, Спасибо, хорошая подборка
avatar
semikot,
Лет 6-8 назад я тестировал некоторые из них.
Безусловным Лидером Тестов для МОИХ стратегий была средняя Hull-a
avatar
детская херня это всё…

прогоните через WFT алгоритм, построенный на этой хитровыдуманной машке… это сразу добавит ясности в мозгах))
avatar
$100, не херня… вот жеж:



avatar
Иван Егоров, это что?.. обычный бэктест?.. засуньте его куда подальше))

прогоните алгоритм через WFT и займитесь чем-нибудь полезным))
avatar
$100, хе-хе-хе… это реальная работа на реальном счете :))) бэктесты — это хрень в 90% случаях. Это мониторинг счета на mql5.com, трудятся роботы…

Update: сорри слажал немного, скрин от демки, которую запустил, чуть раньше, чем реал… Вот мой пост про это все
avatar
Иван Егоров, и сигнал к изменению позиция идет от изменения знака приращения средней? у меня получаться что всю прибыль полученную на трендовых участках сьедают убытки на пиле. ни как не получается придумать тактику выставления приказов для минимизации подобной проблемы.
avatar
Susanin, нет, у меня по другому… диверсификация по валютным парам (12 штук) и поиск/следование трендам на них с использованием естественно средних. И все это заворачивается в простенький тэйк по операционной марже по счету. Диверсификация помогает добирать движение рынка, потому как при возникновении тренда часть валют может «притормаживать», часть «гнать галопом». А в сумме то что надо получается…
avatar
Иван Егоров, так сигнал от какого критерия появляется? ошибки то неизбежны.
avatar
Susanin, сигнал при смене тренда, диверсификация помогает сглаживать ошибки всей системы
avatar
Иван Егоров, так как определяется смена тренда? )))
я побывал и смену знака и величину приращения и т,.д.
но построить фильтр пилы я не смог. разводят конкретно.
avatar
Susanin, интересный Вы человек… это ж самое главное и есть… но, к сожалению, это know how, не готов пока делиться, уж извиняйте. Ну не знаю, пока работает (для пока конечно срок маленький), но в месяц вытащить 20% реально получается, даже, если представить, что пару месяцев принять убыток по 20% по году можно нормально заработать. Но это forex, не пробовал на фонде — слишком кухонна она судя по топикам многочисленных трейдеров :)
avatar

теги блога semikot

....все тэги



UPDONW