Ура! Не верится, но смартлабу уже 10 лет! Мы живём в эпоху активного технологического дизрапта, поэтому я буду счастлив, даже если просто напишу здесь же ещё через 10 лет, что смартлабу 20 лет.

А теперь традиционно о самых лучших постах прошлой недели!
Топ-тема прошлой недели — срач на тему зарплаты 200 тыс рублей в месяц:) Уже не помню с кого началось, но народ завалил смартлаб постами на эту тему. 
Надеюсь, что вам удобно разделение лучших по темам инвестиции/спекуляции. Если да, то буду и дальше так делать... 

Инвестиции в акции:

⭐️87 Иван Федотов подарил ТОП-контент. Он рассказал Как определить справедливую стоимость акций с помощью Dividend Discount Model
❤️150 Вернувшийся на смартлаб dekab1 разъясняет куда можно вложить свои денежки 
❤️259 Черный Живоглот обнаружил очень большое сходство между сипи 500 современным и графиком Доу Джонс за 1929-1930 годы
⚠️ Тинькофф Инвестиции: Как заработать на скачках валюты? Простое правило ребалансировки

Трейдинг:

⭐️82 Байкал козыряет пиратским контентом. Вообще, пора бы его забанить за такое 😂! Украл и на халяву раздал скачать 2 курса по объемной
торговле 
❤️436 Моё размышление на тему потребления информации. Если ты всё время потребляешь информацию, то голова твоя вообще не работает. Почитай, узнаешь в этом себя.
❤️310 Ещё одно моё небольшое рассуждение: Пришли на биржу за легким баблишком?
⭐️82 Алготема: Как я нейросети в трейдинге применял

Я кстати завёл свой собственный канал, будет времечко, просмотри вдруг будет интересно: https://t.me/martynovtim.
Стабильной позитивной доходности всем!

Привет!

С утра прочитал пост Тимофея, в котором он рассуждает про цели. Вот решил поделиться и напомнить сообществу о том, что для постановки цели по капиталу можно использовать одну формулу (вернее, две — они вытекают друг из друга). Уверен, что многие этой формулой не пользуются, из-за чего не понимают, какую доходность им нужно получать стабильно для достижения цели.

Вот сама формула наращения аннуитета: P = A*[[(1+r)^n — 1]/r]

Собственно, формула показывает то, какую сумму (P) вы будете иметь в конце периода (n), если будете стабильно вкладываться, типа раз в месяц, скажем, сумму (A) по отношению к нужной вам доходности r. 

Пример: Вы планируете вкладываться стабильно каждый месяц по 10 000 рублей на протяжении 20 лет. Доходность в месяц, которую вы хотите получать, составляет 0.2%.

Что мы имеем:

A = 10 000
n = 240 (20 лет — это 240 месяцев)
r = 0,002 (переводим 0.2% в числовое выражение 0,2/100)
P = итог

Подставляем: 10 000*{[((1+0.002)^240)-1]/0.002} = 10 000*[(1.002^240 — 1)/0.002] = 10 000*[(1.6153 — 1)/0.002] = 10 000*307.649952 = 3 076 499.52

( Читать дальше )

Или почему 20  больше не увидим. 

(заключительный блог  про Крупного игрока от сохи на МБ )

Лет 10 уже как не слежу за новостями, не имею подписок на платные ресурсы типа Блумберг, Рейтер и тп.

Я изучаю игру Больших Дядек: фондов, хеджеров, крупных управляющих и тд, 
через СОТы и открытую информацию.
Этого вполне достаточно что бы не сливать и торговать в плюс. 

На МБ тоже есть крупный игрок, кличут  Суперфизик. Поскольку в нефтяной секции он на порядок крупнее чем остальные, то его сделки торчат как хер среди чистого поля, и наблюдение за его действиями не составляет труда.

Некоторые выводы об игре Суперфизика были сделаны тут:(НЕФТЬ. СОТ200331. СуперФизик. Серия 4.)

( Читать дальше )

Данные отсюда.
https://www.fedstat.ru/indicator/37426
Графики построил Питоном с помощью библиотеки matplotlib. Скоро выложу скрипт.
Фраза «за год» означает динамику за 52 недели.
Самая свежая цена — на 22 июня 2020. 



( Читать дальше )

Всех приветствую, так получилось, что для одного дельца нужны текущие (ну или с небольшой задержкой) котировки, которые желательно бы получать с помощью некоего модуля в python. Чем больше спектр рынков и инструментов тем лучше. Буду очень признателен.

200к\мес = 2.4млнр\год
Пусть дивидендная доходность будет 5%
Тогда портфель должен стоить 48млнр
Это дофига, карл!
Возьми себя в руки!
Т.е. 200к\мес — это слишком хорошо для массового работника или игрока.
В Этой Стране.

Всем привет!

Хочу поделиться python скриптом, который позволяет скопом скачивать данные ордерлогов фьючерсов с сервера Цериха ftp://ftp.zerich.com/. Формат данных .qsh, подробнее о том как его парсить можно почитать в спецификации вот тут https://www.qscalp.ru/download.

В скрипте 5 параметров (все кавычки простые двойные ", а не то, как их отображает смартлаб):

• download_path — путь, куда вы хотите сохранить данные (например, «C:/data/orderlog/» или же "./" для сохранения в папку, откуда вы запускаете скрипт)
• sym_list — Список символов для скачки (например, [«BR», «RTS-6.20»]). Если здесь указать только префикс инструмента (например, RTS), то на каждую дату скачается только файл с максимальным размером. Обычно он соответствует фьючерсу с ближайшей экспирацией.
• unzip — True, если нужно разархивировать данные после скачки (зависит от того, как вы будете дальше работать с данными)
• date_start и date_end (в формате «2020-06-01») — даты интересующего вас интервала включительно.

Если данные за конкретную дату и инструмент уже присутсвуют в папке, заново они скачаны не будут.

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        6
• downtrend    1
• sideways     26

( Читать дальше )

По комбайну в ТСТ выкладывать нечего. Отчет за пятницу был в субботу. Очередной отчет завтра по результатам сегодняшней торговли.

Так что сейчас о проп компаниях: для чего они, их бизнес-модель, наиболее яркие представители этой ниши.

Для чего они
Проп-компания в чистом виде — некая структура, предоставляющая трейдеру собственный капитал для торговли за часть прибыли, которую он заработает, если, конечно, заработает. Это одна из альтернатив у трейдера наряду с торговлей на собственные деньги, на привлеченные деньги (доверительное управление), ПАММ-счета и т.п. 

Проп-компания — это квалифицированные, умные деньги. Просто так они вам не доверятся. Это можно с умным видом прийти к родственнику/другу/соседу и убедить его дать вам средства в управление, засыпав разными терминами и фотошопами результатов за предыдущую неделю. Пропы — совершенно другой зверь. Они знают что такое риски, умеют их оценивать. Это не от хорошей жизни. Их внутренняя статистика показывает — найти стабильно зарабатывающего трейдера в огромной куче сливаторов сродни находке алмаза даже в алмазоносных песках. Чтобы повысить шансы нужно придумать технологию поиска с применением фильтров — точно также, как добывающее предприятие просеивает пески на своих грохотах и сепараторах. Эта технология должна быть при всем при этом еще и окупаемая как здесь и сейчас, так и на перспективу.    

( Читать дальше )

( Читать дальше )