Толпа говорит.

Смарт-лаб очень хорош по двум причинам:

• Здесь можно наблюдать сентимент (настроение) толпы и работать по системе Price action vs news.
• Авторы не могут удалить свои старые посты. Это позволяет проверить их исторические позиции и результаты.

Price action vs news
Торговый/инвестиционный сигнал, работающий по следующему принципу:

• Цена дошла или пробила ключевые уровни/поддержки/сопротивления/индикаторы, но толпа (и СМИ) молчит об этом. Можно заходить в сделку.
• Толпа (и СМИ) активно шумит о движении актива. Не заходить в этот актив или занять противоположное сентименту толпы направление во время price action.

Свежий пример.
Вчера-позавчера почти все пространство этого ресурса было забито повесткой укрепившегося рубля:


Масла в огонь подлил Сбер своим клиентам с настоятельной рекомендацией продать валюту для корректного перевода ИИС в другой депозитарий.

Для многих пробитие 74 вниз означало маржин-колл их длинных позиций в Си или острое желание избавиться от $. Ровно такое же, как обратное (паническая покупка долларов), месячной давности.

Что сделал я: еще немного увеличил хэдж моих позиций в российских акциях (докупил лонг Си).

Обратный пример. О чем молчит толпа.
Индекс РТС вчера закрыл гэп 24-го февраля и протестировал снизу пробитую прежде границу канала.
По этому поводу нет шума. Значит можно спокойно сокращать позиции в российских акциях или наращивать их хэдж. А для наиболее агрессивных (не я) — даже открывать короткие позиции в Ри со стопом по вчерашнему хаю.

Толпа по-прежнему торгует наш рынок в лонг, о чем говорят открытые позиции физиков во фьючерсах Сбера. Это придает сигналу бОльшую вероятность.

Неудаленные посты.
Сентимент толпы можно отлично наблюдать на Смарт-лабе по комментариям и постам участников.
Я весьма благодарен тем, кто выдает редкие но эмоционально заряженные комментарии к моим постам. Они позволяют мне безошибочно фиксировать настроение массы физиков. Например вот этот комментарий под моим предыдущим постом:

“На нашем рынке можно только спекулировать. Инвестиции противопоказаны”

Сегодня толпа, в основном, понесла существенные потери и разочарована инвестициями в российские активы.
Хотя еще совсем недавно, осенью прошлого года она (включая автора комментария), активно инвестировала в наши акции, покупаясь на рекламу индустрии и получая подарки за открытие счетов от банков и брокеров. Помните такое?

Для меня это было сигналом для распродажи своих позиций в российских акциях, что я и сделал в сентябре прошлого года.
Сегодня бОльшая часть толпы уже не хочет покупать наши активы. Отлично! Я консервативно делаю это. Вместе с тем, на рынок еще не пришло окончательное принятие, депрессия и разочарование. Значит, мои позиции не должны быть чрезмерно загружены риском.

Что мне с этого?

• Деньги любят тишину. Там, где толпа активно шумит и потирает руки в ожидании прибыли, как правило, её нет. А если она и есть — то в противоположном сентименту направлении, во время срабатывания price action.
• И напротив, увидели значимое движение цены актива при отсутствии шума? Отлично! Можно совершать сделку с позитивным уровнем риск: премия.
• Смарт-лаб, несмотря на все его минусы, прекрасный инструмент для измерения рыночных настроений толпы как исторически, так и в моменте.

Еще больше торговых и инвестиционным моментов мы обсуждаем с подписчиками “Системных инвестиций”.