Избранное трейдера андрей

по

Число активных клиентов - что нибудь значит?

    • 21 октября 2021, 14:50
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Московская биржа опубликовала данные по числу активных клиентов российских брокеров в сентябре 2021-го

АО «Тинькофф Банк» 1 537 597
ВТБ 327 249
Сбербанк 291 516
АО «АЛЬФА-БАНК» 78 183
ФГ БКС 64 532
ФИНАМ 44 215
Группа Банка «ФК Открытие» 42 882
ООО ИК «Фридом Финанс» 10 307
ПАО «Промсвязьбанк» 8 435

Одновременно биржа опубликовала данные по оборотам на разных рынках. А давайте посчитаем средний оборот активного клиента в сентябре и упорядочим брокеров по этому показателю. Что получаем?

Для рынка акций и паев Т+



( Читать дальше )

ИНСАЙДЕР В БАКСЕ??

    • 10 марта 2021, 13:45
    • |
    • asfa
  • Еще

 Скоро квартальная экспирация, а нормальных движух ещё не было. Возможно Кукл готовит нам сюрприз втечение этой последней недели. И возможно начало уже сегодня...??

Фьючерс Si-3.21

1.
Опцион: сейчас на Si75000BO1B (т.е. пут 75000 страйк с экспирацией 11.03.2021 в 18.50) наблюдается повышенный интерес:

ИНСАЙДЕР В БАКСЕ??


Кто-то активно набирает позицию в путах «в деньгах» на 1000п (фьючерс сейчас 74000+-)


Вот что было в 12:30:

ИНСАЙДЕР В БАКСЕ??

( Читать дальше )

Почему вы ещё на Мос бирже? Инсайдеры!

Первая часть, если что.

Я отлично понимаю, что такое ожидания на бирже, таки шо, не надо мне говорить за наивность. Но на ММВБ много странных кейсов, я их приведу, а вы, пожалуйста, объясните мне где я не прав:

ГТМ  — Globaltruck (прям свежая история)
акции выросли за неделю до новости о buyback на 12%. 

ГТМ акции рост перед новостью

Кузбасская Топливная Компания 
за 15 дней до новости о сделке с Сафмаром акции выросли на 7%.

Мостотрест не считается, там действительно были ожидания дивидендов. Это норм.

Сургутнефтегаз
Ладно, тут вроде норм, новая дочка сургута должна инвестировать деньги из кубышки и люди поняли, что будут доп дивы в будущем… типа того

Уралкалий
Ну вот судим по графику:
URKA перед делистингом

( Читать дальше )

Сибирский гостинец списал 150 000 000 рублей долга

Сибирский гостинец списал 150 000 000 рублей долга, списав 150000 облигаций!
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций, которые были погашены: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, идентификационный номер 4B02-01-33722-D-001P от 23 июня 2016 года, ISIN RU000A0JWLX8.

( Читать дальше )

Индикатор срыва "стопов" толпы реализован

Закон Хеопса гласит: «Ничто и никогда не делается в срок и в пределах сметы». На этот раз не тот случай, как обещал в прошлом топике https://smart-lab.ru/blog/571855.php успел на неделе… Можно пользоваться индикатором в версии Jatotrader 2.9.2.
Индикатор срыва "стопов" толпы реализован
Видео индикатора здесь.

Лучше скачать обновление (не заплатку), т.к. стандартные настройки для Si и BR сохранены в конфигурации.

Если вы используете Jatotrader для визуализации и анализа сделок участников ЛЧИ и при загрузке сделок по акциям (например, по AFKS) возникает ошибка, исправьте в файле symbols.dat в объекте AFKS поле :minimum-price-step c 0.005 на 0.001, (короче, на актуальное значение шага цены) и перезапустите программу.

Если вы устанавливаете впервые Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3. Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).



( Читать дальше )

даже брокерам не везет

ФГ БКС Олега Михасенко потеряла $180 млн на торговле деривативами в первом полугодии 2019 года. Менеджерам группы почти в три раза урезали бонусы.

Финансовая группа БКС, принадлежащая Олегу Михасенко, в консолидированной отчетности за первое полугодие 2019 года отразила потери от торговли деривативами в 11,3 млрд рублей, или $180 млн по курсу на отчетную дату. Это треть капитала группы, который по итогам первого полугодия составил 32,6 млрд рублей. В результате прибыль группы рухнула в 3,5 раза до 1,3 млрд рублей или $20 млн. Отчетность группы БКС за первое полугодие 2019 года есть у Forbes.

Как следует из отчетности за первое полугодие 2019 года, в аналогичном периоде прошлого года группа заработала на торговле деривативами доход в 8 млрд рублей или $130 млн. За весь 2018 год эти операции принесли группе 16 млрд рублей ($230 млн) дохода (отчет за 2018 год тоже есть у Forbes).

БКС заморозила операции с деривативами из-за убытков, после чего компанию покинул отвечавший за эти операции старший вице-президент Амар Пэтел, сообщил в пятницу finanz.ru со ссылкой на Bloomberg. Это произошло, пишет издание, после того, как руководство БКС в первом полугодии этого года осознало масштаб убытков. Потери были растянуты во времени, и руководство узнало их реальный масштаб лишь в 2019 году, рассказывал один из собеседников Forbes.



( Читать дальше )

★ Революционная вишенка на торт нефтяного профита ТС !

    • 08 ноября 2019, 18:53
    • |
    • FullCup
  • Еще
★ Революционная вишенка на торт нефтяного профита ТС !
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой ( Революционная, с 7-го на 8-е ноября ! ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за четверг-пятницу, когда   ТС взяла в шорт «движняк» +120 шагов (пунктов, центов).
.
Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,36 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС  от этой « вишенки ». 


★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...

    • 20 октября 2019, 11:48
    • |
    • FullCup
  • Еще

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...


Про спаленный Грааль на ЛЧИ.

    • 29 сентября 2019, 12:13
    • |
    • Maxim_Pr
  • Еще
От гуру околорынка и защищающих их хомячков, часто можно услышать такое оправдание их отказа участвовать в ЛЧИ, как нежелание палить Грааль. Мол стоит показать сделки всем страждущим, их секрет непременно узнают и взломают, а потому перестанут покупать дорогостоящие курсы и сигналы. Коллеги, если вы смогли понять логику входов/выходов — вам нечего делать на курсах — вы и так уже все знаете. Если нет — выбор за вами, но практика показывает, что сделки многих гуру редко бывают идеальными. Они пипсуют вместо взятия большого движения, пересиживают, усредняются до маржин колла. Словом торговля их мало отличается  от новичков. По моему мнению, священного Грааля не существует — есть понимание общей картинки, которое приходит только с опытом, и намного большее значение имеет жесткий контроль рисков, потому как 25 декабря 2018 или 16 сентября 2019 в нефти, может наступить в любой момент. Это касается и других инструментов.
А теперь рассмотрим сделки известных смартлабовцев, не побоявшихся выступить с открытым забралом. Воспользуемся

( Читать дальше )

Как это было в 2007-2008 ?

сем привет! 

smart-lab.ru/blog/564475.php

Тут спрашивали как провели свой 2008 год? Я сдавал чтение на скорость после 4 класса и перешел в 5 :)

Естественно, что творилось на рынке я и знать не знал... 

Однако, пережить в рынке 2007-2008 год, я считаю, очень серьезным опытом. Хорошо, что мы живем не в каменном веке и у нас есть такое чудо как «интернет»

Да, вернуться физически в 2007 интернет нам пока что не поможет, однако, можно восстановить все происходящие события тех времен.

Вернуться в светлый 2007 и не очень светлый 2008, может нам помочь архив событий за эти года. Для всех тех, кто не был на рынке в 2007-2008 годах, это отличная возможность понять, смогли бы они выйти «на хаях» и зайти «на дне», даже можно проверить на каком именно дне, человек бы затаривался бы «на все»

Просмотрев выпуски деловых новостей за 2007-2008 год, я понял, что это очень ценная для инвесторов с точки зрения опыта информация. Поэтому не поленился и сделал склейку для всех. Этакий симулятор кризиса 2007-2008 года. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн