… инфляции в США. Стержневая инфляция уже 6%г/г, основная 7,5%. Такой инфляции не было с 1982 года, то есть с того года, как я родился:)

При этом ставка ФРС составляет 0% и ФРС еще и проводит QE:) Выглядит как полный абсурд, но с точки зрения инфляционной девальвации гигантского долга США это очень даже грамотная стратегия. Рынки кошмарит сам факт, что ставка будет повышена, но думаю, что когда ставки начнут повышаться, в ценах S&P500 это уже будет учтено. Все-таки важно помнить 2 вещи:
📈Акции США как правило растут а не падают в периоды повышения ставок.
📈Акции США не падали, а росли в период QE tapering
📈Акции в целом являются лучшей защитой от инфляции, чем облигации

Инфляция по секторам:

Как видно из графика сосредоточение инфляции наблюдается в физических товарах, энергоносителях, энергия (нефтегаз), транспорт.
То есть это вполне укладывается в логику «временной» инфляции, вызванной проблемной логистикой.
Другое дело, что инфляция на эти пункты вызывают рост инфляционных ожиданий и цены начинают расти на все остальное, что уже делает ее не вполне transitory.

Голдманы ждут 7 повышений ставки ФРС в 2022 году. Я честно говоря даже не верю в это уже, т.к. у США столько долга, что они просто не могут позволить себе такое удорожание заимствований:) 

Два события, разделённые временным лагом в 3 года, чётко укладываются в общий паттерн:

— Американцы публикуют некую бумажку, из которой следуют довольно неприятные последствия для многих людей.
— Русские трейдеры теряют деньги, хотя американцы их не забирали. 'несчастный случай', 'никто не виноват'

  Впервые эта схема была обкатана на экзит скаме btc-е, чьи обстоятельства уже понемного улетучились из коллективной памяти:

— Летом 2017г американцы повесили на сайт российской криптобиржи заглушку и опубликовали документ, что считают её деятельность незаконной. Однако они ничего себе не присвоили.
- Админ биржи WEX (BTC-e) рассказал, как ФСБ забрала у него $450 млн и данные всех пользователей.


Не менее занимательна история c фьючерсами на WTI на московской бирже весной 2020г. Её все хорошо помнят:


— Американцы опубликовали сообщение о возможности отрицательных цен.
— Через несколько дней клиенты московской биржи, вставшие не в ту сторону, потеряли все деньги и оказались должны своим российским брокерам ?! 

( Читать дальше )

Сегодня вышла неприятная новость для сбера

До конца ноября 2022 года банки в России должны усилить контроль за счетами клиентов — ЦБ

ЦБ заявляет, что переводы между физлицами могут использоваться «в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках».

Теперь банки должны будут следить за счетами, по которым проводится более 10 операций с гражданами в день и более 50 в месяц. Кроме того, под внимание банков попадут счета, с которых производится более 50 переводов физлицам в сутки.
Подозрительными будут считаться также операции между гражданами объемом более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.


Ни для кого не секрет, что сбер в этом плане очень удобный банк, даже после введения сбп с его лимитами, сбер выгодно отличался тем, что его карта есть почти у каждого, при этом любой ИП с зарплатным проектом может выводить по 600к абсолютно бесплатно без комиссий. Даже имея белый бизнес это было очень интересно, лично я уже больше двух лет исправно отстегивал грефу 199 руб ежемесячно для безлимитных переводов на карты сбера. В моем случае это было от 500 до 1кк в месяц, мало того, что эта абонентка была незаметна, ведь бегать в банкомат за грязными бумажками, а потом и рассчитывать всех до копейки очень неудобно, когда можно нажать на кнопку и человек получит все что ему причитается до копейки 12356,78 руб, так и поступающий нал закидывал себе на карту, чтобы рассчитываться быстрей и удобней, и я не один такой.

( Читать дальше )

Что вы видите на этой кляксе из теста Роршаха?

Специалист по анализу волн Эллиотта на финансовых рынках узреет тут волны Эллиотта:

( Читать дальше )

Управляй гормонами счастья — книга с кликбейтным названием, но с интересной идеей внутри.

Я бы не сказал, что книга эта прям про то, как надо управлять гормонами счастья. Она больше про устройство человеческой биологической машины. А поскольку я купил эту книгу после первой книги автора «Гормоны счастья», многие вещи мне были уже известны. Первую книгу я прочел 3,5 года назад и это лучшая книга про счастье, которую я встречал. Собственно поэтому я без колебаний купил продолжение.

Но в этой книге есть одна идея, которая была безусловно новой и запоминающейся для меня. И я про неё расскажу.

Прикол в том, что мозг большинства из нас стремится к негативному мышлению, потому что… ТАДАМ… Это дарует приятные впечатления!

Почему?
Потому что негативный образ мышления помогает человеку избавиться от ощущения опасности и почувствовать себя хорошо. Когда человек сталкивается с угрозой, его животное чувствует, что надо «бить бежать». Негативное мышление — это способ «бить или бежать», не предпринимая физических усилий. Это снижает уровень гормона стресса кортизола и даже выделяет серотонин. Когда человек простой и не обладает никакими достижениями, ему куда проще сказать: «да эти наворовали, а та насосала» и получить свою дозочку серотонишки, возвысившись в своём мирке над теми, кто добился чего-то большего, чем он.

Книга в общем-то объясняет почему всадники апокалипсиса типа Демуры или Хазина, рассказывающие что везде жопа и конец света, так популярны у определенной группы людей. Это отчасти объясняет и то, почему среди умных людей так много ненавидящих властью. Когда потенциальная опасность соответствует ожиданиям, человеку кажется, что она у него под контролем. Негативное мышление создает иллюзию контроля.


( Читать дальше )

Long Term Waves and an Up-To-Date Composite

The Millennium Wave from the Dark Ages

• The long term price index

«Рис. 1» (рис. 5-3 EWP 2005) Истоник: Elliott Wave Principle — Key to Market Behavior

Главное значение Волнового Принципа заключается в том, — пишет Пректер и Фрост в «Волновой Принцип — ключ к понимаю рынка», — что он представляет контекст для анализа рынка. Этот контекст направляет мышление определённым образом и даёт возможность понять общую ситуацию и обозначить перспективу.

Чтобы с большей достоверностью определить текущее положение рынка, волновики прибегают к попытке провести анализ данных включающих в себя наибольший промежуток времени.

«Данные, пригодные для исследования ценовых трендов за последние две с небольшим сотни лет, получить не особенно сложно, но нам приходится полагаться на менее точную статистику при взгляде на более ранние тренды. Долгосрочные ценовые индексы, собранные профессором Брауном и Шейлой В. Хопкинс и потом расширенные Дэвидом Воршем, основываются на простой «рыночной корзине человеческих потребностей» за период с 950 по 1954 г.Соединив ценовые кривые Брауна и Хопкинс с ценами акций промышленных компаний начиная с 1789 г., мы получим долгосрочную картину цен за последнюю тысячу лет. На рис. 5-3 показаны примерные обобщенные колебания цен с «Темных веков» по 1789 г. Для пятой волны*, начавшейся в 1789 г., мы начертили прямую линию, чтобы представить колебания цен акций отдельно, проанализировав их в следующем разделе.»

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.

Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)

Жду ваших ответов и мнений, коллеги.

С уважением

P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).

👉Обороты РФР сегодня составили 302 млрд рублей, новый рекорд

👉В красивом виде это всегда можно найти на нашей карте рынка:

👉Снижение IMOEX составило 6,5% — максимальное дневное падение с разгара эпидемии марта 2020 года
👉Финсектор сегодня по-прежнему лидирует по темпам падения 

👉Сбербанк упал за день на 10%. Такого не было даже в пике падения в марте 2020 года.

👉Последний раз Сбербанк так падал в апреле 2018 года. Выше тех уровней устойчиво Сбербанк поднялся только в ноябре 2020 года.

👉Нетипично большие падения сегодня мы увидели (10%+): GAZP, POGR, RASP, ROSN
👉Подобные падения в этих бумагах мы наблюдали на пике обвала в марте 2020 года
👉Но именно Сбер умудрился упасть сильнее всех

👉Думаю, до кульминации нам осталось не больше недели.


( Читать дальше )

Здравствуйте!

Наш прогноз, который я описывал в посте РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Прорыв границы! целиком и полностью оправдал себя, торговый план выполнен без корректировок и мы достаточно быстро достигли своей цели, за что приношу свою благодарность рынку!

В этой сделке удалось заработать практически круглую сумму = 75000 пунктов (на два входа по 5 фьючерсов), что составило 114 700 рублей (11,5%). Доход указан по линейному фьючерсу, если Вы входили опционами, то скорее всего получили дополнительный профит за счет возросшей волатильности. 

Фактически сделка изображена на рисунке ниже:

Рис. 1. Фиксация сделки

На текущий момент цена продолжает свое движение вниз, однако смущает тот факт, что профессионал набрал достаточно объемную нейтральную позицию, но так и не раскрыл ее на этом мощном выходе:

( Читать дальше )

Бедные наши рынки не могут ни как вырваться из состояния пресса, все «геополитика» (в кавычках потому что термин антинаучный, а потому объяснять им что-либо это цирк). мешает им. И вроде бы впереди чуть ли не десятилетия бесконечного роста и процветания, а всё трясет, что Китай, что США, что РФ. И нет этот пост не призван вызвать жжение в области ниже спины у политологов всея планеты, он как и вся моя писанина призван поделиться рассуждениями, а как к ним отнестись каждый сам решит.

Че там по санкциям?

Если память меня не подводит с 2014-го года нас этими санкциями закидывают чуть ли не на ежеквартальной основе. И вот мы уже слышим и про отключение от свифта, и про торговое эмбарго, и уже про адресные санкции против финсектора. История про российский долг это вообще цирк, нельзя покупать первичный, потом нельзя покупать вторичный, а потом можно и то и другое, а потом снова нельзя. Однако цель то у этого какая, если после всего такого мусора, власть имущие начинают кричать о стабильности мировой экономики и рынка капиталов? Да ни какой цели то по факту и нет, как были замешаны во всей движухе миллиарды, что с одной стороны, что с другой, так оно и осталось. И что же с этим делать? Нужно просто понимать, что на данный момент с момента «криптобума»17-го-18-го, на рынок понабежало столько ретейл трейдеров и инвесторов, что удивительно как система не лопается по швам (внимание цинизм), и реакция от этих фанатов процентов и прибылей теперь всегда будет причиной задуматься, о тех или иных решениях, поскольку удельный вес (в том самом рынке капиталов за который так болеет Европа с АсАшАй) этих самых личностей попросту, огромна. 

( Читать дальше )