Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Мужик едет на машине. Внутренний голос говорит:  
— Остановись и копай здсь!  
Копает — опа! Нашел мешок золота!
Едет дальше, внутренний голос говорит:  
— Брось мешок в море.  
Мужик думает: «Сейчас выплывет 10 мешков».
Бросил — ничего не всплыло!
А внутренний голос:  — Видал, как булькнуло!

Приветствую, коллеги. Время от времени здесь, да и не только здесь пишут о ипотеке, а именно оправданности этого и стоит ли ипотечная каббала того, что она предлагает. Теперь и я могу ответить однозначно НЕТ, не стоит. Для того, чтобы подтвердить свои выводы, я сделал некоторые расчеты в Экселе. Но начну с другого.
 
 Представьте, что вы работяга… Ваш ежемесячный заработок 50 тыс руб в мес. Ваша цель — собственное жилье. Вы проживаете один(без детей и жены) не в своем городе(Москва, питер),  на съемном жилье (лучше комната, чем квартира. далее объясню почему), вы здоровы и не болеете ничем серьезнее простуды в течении срока накопления, вы не растете в должности(и вас не увольняют), то есть зп остается на прежнем уровне весь срок накопления. Ситуация весьма условная, т.к. могут быть и родители, и жилье не съемное и т.д. Целевая сумма 2 млн руб. В районе этой суммы можно купить студию в подмосковье рядом со МКАД, либо однушку чуть дальше, в немосковском регионе тем более. Чтобы не быть голословным, дам скрин на один из сайтов, который посвящен недвижимости.

( Читать дальше )

Практически все компании отчитались за 2015 г., соответственно можно начинать присматриваться к новым покупкам. Не говорю, что прямо сейчас покупать — я жду коррекции на рынке. Пока только изучим общее состояние компаний.

(Размер шара — капитализация компании на 08.04.2016)

Добыча, переработка нефти и газа

( Читать дальше )

1. Портфель на ИИС
Доходность портфеля продолжает покорять новые высоты: месяц назад было 15%, а сейчас уже 22%.
Размер прибыли уже приближается к средней московской зарплате.


Заметный рост дало ФСК (55,6%). О ФСК я писал в одном из постов, когда покупал, освещал драйверы, все могли купить.
Начал расти Десятикратник 1.

Внес 25 000 рублей, докупил Газпрома. Теперь пришел его черед штурмовать вершины.
Драйверы очень простые и понятные:
— низкий P/E 2,5;
— недооценка по балансу — P/B — 0,39;
— выплата дивидендов по МСФО (если вдруг дадут 25% по МСФО — то будет более 14 рублей).

Распределение активов равномерное.
Доля Сбербанка снижается за счет новых взносов и роста других активов. Идем к идеальной картине 10-15% на эмитента.



( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Что то захотелось рассказать об еще одной страте.
Помимо эквити по счету, который я озвучил в предыдущих постах, я веду еще один счет.
В данном случае стратегия торговли отличается от опубликованной на СЛ.
В чем отличия?

1. Стратегия торговли. В первом стратегии — это работа по тренду, покупка акций на откатах, продажа только в плюсовой зоне. Во второй — работа контртренд, покупка хорошо просевшего актива, выход из позиции только в плюс.

2. Срок удержания позиции. В первом случае — от 1-2х дней до месяца. Во втором — до полугода.

3. Потенциальная прибыль позиции. Первая стратегия — 1-10%. Вторая стратегия — 10-100%.

4. Размер позиции. В обеих стратегиях не более 10% от депо.

5. Стопов нет.

Расчет на выстрелы во 2-3 эшелонах.

Для примера: купленный МРСК ЦП по цене 0,0603 руб., сейчас подорожал на 23%. Пока держу с прицелом на 40% по прибыли от цены приобретения.

( Читать дальше )

Решил посчитать теоретическую доходность моей торговой системы на склеенном контракте Си за период с декабря 2013 года по апрель 2016 года. Получилось в принципе неплохо. Вопрос времени понятен. Осталось решить вопрос с дисциплиной. Торговая система торгуется на публичном счете.
Итак, приступим...

16.12.2013 года покупка Си по цене 33445. 

29.04.2014г. выход по стопу по цене 36020.
Результат: + 2575 пунктов.

29.04.2014г. продажа Си по цене 36015.
13.06.2014 выход по стопу по цене 34500 в связи с экспирацией.

( Читать дальше )

Почти закончил читать. Как и обещал ранее, пишу краткую рецензию.

1. Книга открывает мир алгоритмов с другой стороны. Больше никаких сложностей. Это как переход от командной строки линукса в последнюю оболочку MacOS. Даже круче, и шаг шире. Если до сих пор алгоритмы были привилегией математиков и программистов, то после ее прочтения сложный торговый алгоритм может составить даже семиклассник или пожилая домохозяйка. С двадцатой страницы хочется взять ручку и бумагу, чтобы нарисовать алгоритм.

Большое внимание уделено эргономике алгоритмов. Причем, эта эргономика четко описана и подчиняется весьма квадратным правилам. Никаких разночтений. Вероятность ошибки сведена к значениям после запятой.

2. В книге описан графический язык ДРАКОН, который придуман российскими учеными при проектировании Бурана. Расшифровывается название языка как «Дружелюбный Русский Алгоритмический, Который Обеспечивает Наглядность». Язык ДРАКОН был разработан, в частности, потому, что традиционные блок-схемы алгоритмов, с эргономической точки зрения, не выдерживают критики. Они напоминают непроходимые джунгли, в которых легко запутаться и почти ничего нельзя понять.

( Читать дальше )

Март по сути завалил, получен символический прирост к счету за месяц 0.88%.  
Есть над чем работать, в том числе и над собой.

Всем привет!

Меня многие спрашивают, как я выбираю акции, на что опереться и как начать инвестировать?
Во-первых хочу сразу обозначить, что я не инвестор, т.е. не придерживаюсь стратегии buy-and-hold.
Я спекулянт, но спекулянт среднесрочный, держу позиции от 1-2 дней до месяца (в среднем).

Чем я руководствуюсь при выборе акций?: да ничем =)) фундаментал не использую, классической техникой (уровни, объемы) не владею, использую обычную скользящую среднюю. Она не дает мне граальных сигналов, но как минимум я понимаю, что купив актив на скользяшке — я купил уже остывший, а не перекупленный инструмент.

Момент номер два: я не покупаю эмитента больше чем на 10% от депозита, на этом и строится мой Money-Managment. Да, еще момент, я отдаю предпочтения дивидендным акциям.

Намбер фри: не использую стопы. Т.к. были соблюдены вышеперечисленные условия — работа в акциях, и ограниченным сайзом, СТОПЫ исключаются из стратегии торговли, потому что сидим в реальном активе на свои же деньги. Ключевы слова — «актив» и «свои деньги».

( Читать дальше )