5 апреля 2014.
Конференция смартлаба в Петербурге совместно с КИТ Финанс Брокер.

Афиша мероприятия на фейсбуке

Регистрация и покупка билетов

Желающие принять участие в дискуссиях, а также выступить с докладом в Петербурге, пишите в комментарии, личку и на почту admin@smart-lab.ru.


С кем из петербуржцев было бы интересно пообщаться на конференции, кого было бы интересно послушать?

• Александр Шадрин. Интересен подход к инвестированию и откуда берется альфа в портфеле
• Григорий Фишман. Ну конечно интересно!:) Потому что нигде не участвует, а дел делает много.
• JC!
• Рокибит. Традиционно. 
• Александр Пономарев. Просто интересно было бы послушать опытного роботорговца.
• Шагардин. Именно интересно то, чем он счас занимается, что развивает.
• Арсагера. Я бы пообщался с ними про их бизнес модель и видение процессов на инвестиционном фронте в Росии
• Карапуз. Потому что ни разу не видел, а человек интересный
• Сергей Васильев. Опытный алгочел, интересно пообщаться.
• Иван-Коваль Зайцев. Уверен, ему есть что сказать!
• Марсоход. Пусть расскажет про диету Дюкана)))
• Ванютар. Ну просто интересно посмотреть на него было бы вживую хотя бы разочек то, ну и узнать про его валлтра.де
• Дрофа. Интересно было бы пообщаться про ее бизнес-опыт на околорынке.
• Беритца бы на самом деле еще увидеть, если бы доехал из Пскова...
• Я бы еще пригласил основателей Cofite рассказать про их софт и бизнес в целом
• Илья 13инсайдеров — тоже было бы интересно послушать про опыт

Ну и конечно приветствуется профессиональный десант из Москвы.
Сорри если кого из петербуржцев забыл. Перечислял кого знаю и кого вспомнил, — если у вас есть профессионализм, желание и опыт выступить — пишите admin@smart-lab.ru

 

                                                  Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

Europe-Finance опубликовали интересный анализ развития хедж-фондов и собственно какова их цель по заманухе клиентов.

полностью здесь   http://www.europe-finance.ru/hedge_funds_library/2743/

Этап 1. «Запуск и первичное привлечение финансирования». Это — самые первые дни развития фонда. В рамках этого этапа фонд обеспечивается первоначальным инвестиционным капиталом перед запуском. Основные типы инвесторов на этом этапе – частные лица, с которыми управляющий знаком лично или венчурные инвесторы, которые потребуют минимальную «институциональную подготовку».
Этап 2. «Привлечение без продажи». Один из ранних этапов жизненного цикла фонда, который в идеале должен осуществиться в течение первых шести месяцев после запуска. На данном этапе управляющий уже обладает некоторым трек-рекордом, работа фонда налажена, основной персонал и системы в наличии, компания разработала пакет маркетинговых материалов, предназначенных для целевой группы клиентов – институциональных инвесторов начального уровня.


( Читать дальше )

С начала 2014 года  на sMart-lab.ru начинаю публиковать сигналы  одной из своих торговых систем. По этой системе будет происходить торговля на нескольких реальных счетах.  Даю описание системы и её  результаты за 2013 год. Заинтересовавшихся инвесторов прошу писать в личку.
 
Рынок: ФОРТС
Используемые инструменты: Фьючерсы на индекс РТС (пара доллар-рубль, евро-доллар,  золото, серебро,  нефть,  газпром,  сбербанк,  роснефть и т.д.) 
Размер стоп-лосcа:  0,4-0,6% движения цены (в зависимости от волатильности), по валютам около 0,2 %.
Использование заёмных средств: входы в рынок  производятся на 200-350 % капитала (2,0-3,5 плечо), в зависимости от волатильности на рынке.
Сигнал на вход и выход с рынка: Возможно многие будут удивлены, но сигнал на вход достаточно прост. Выход цены из 4-5 дневной консолидации (с небольшой волатильностью)  будет достаточно для входа в рынок, особенно если эта консолидация образовалась в районе уровня сопротивления недельного графика. Как образуется сигнал на выход, пока не раскрываю. Сообщать цену выхода буду регулярно  и заранее в разделе  «Торговые сигналы».


( Читать дальше )

                Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 

                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
   на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
   В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

( Читать дальше )

 
За последние годы, из-за появления множества специализированных под автоматический трейдинг платформ и библиотек понятие «алготрейдер» растянулось на несколько разных областей знаний. Сегодня алготрейдер это и хардкор программист С++ и TSLab редактор и S# кодер.
 
    Так все-таки, какие существуют способы создания торговых роботов? В чём профит и проблемы того или иного подхода.
 
   Holy war inside...


( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Если полностью исключить возможность тильта, то вот что можно поиметь с форекса:



Как разрабатывалась стратегия! Были проанализированы сделки одной из ТС. Долго думали логику входов. И вуаля, нашли алгоритм!

Всё оказалось просто до смешного, на крупном ТФ определены входы выходы по трендовой обычной тс, пересечение двух МА.

( Читать дальше )

Как создать свою торговую систему

Многие пишут, что надо торговать по системе, многие предлагают торговать по их системам или сигналам, но очень не многие рассказывают о том, как самому создать свою собственную торговую систему. Постараюсь восполнить этот пробел. Хочу сразу предупредить, что буду описывать сам процесс создания системы.  То, что у нас получится в конце – навряд ли пригодится для реальных торгов, ибо информация о реальных системах не распространяется на свободной основе. Если хотите знать почему, то вот моя статья на эту тему.  Говоря словами из анекдота:  «Доктор, Вы детей любите? – Детей, нет. Но сам процесс….».

Идея

Первое, что нам нужно для торговой системы – это идея. Вот тут разгул для творчества, можно торговать каждый второй вторник нечетного месяца, или первую пятницу, или в новолуние, или… да кто, на что горазд. К идее есть главное требование – нужно самому себе объяснить, что именно мы торгуем. Т.е. фразы типа: «Когда две черные свечки и одна белая…» или «когда одна средняя пересекает другую…» или «когда одна палочка и восемь  дырочек…» не годятся. Хоть мы и занимаемся техническим анализом, но в основе идеи должно быть что-то фундаментальное.  Пример:

( Читать дальше )