С начала 2014 года на sMart-lab.ru начинаю публиковать сигналы одной из своих торговых систем. По этой системе будет происходить торговля на нескольких реальных счетах. Даю описание системы и её результаты за 2013 год. Заинтересовавшихся инвесторов прошу писать в личку.
Рынок: ФОРТС
Используемые инструменты: Фьючерсы на индекс РТС (пара доллар-рубль, евро-доллар, золото, серебро, нефть, газпром, сбербанк, роснефть и т.д.)
Размер стоп-лосcа: 0,4-0,6% движения цены (в зависимости от волатильности), по валютам около 0,2 %.
Использование заёмных средств: входы в рынок производятся на 200-350 % капитала (2,0-3,5 плечо), в зависимости от волатильности на рынке.
Сигнал на вход и выход с рынка: Возможно многие будут удивлены, но сигнал на вход достаточно прост. Выход цены из 4-5 дневной консолидации (с небольшой волатильностью) будет достаточно для входа в рынок, особенно если эта консолидация образовалась в районе уровня сопротивления недельного графика. Как образуется сигнал на выход, пока не раскрываю. Сообщать цену выхода буду регулярно и заранее в разделе «Торговые сигналы».
Описание работы: Идея проста, используем классику жанра. Для любителей старины могу сказать, что торгуем полностью по Джессии Ливемору. Хочу показать что для нормального заработка на рынке не обязательно использование каких либо навороченных индикаторов или знания инсайдерской информации. Прежде чем использовать какую либо систему мы чётко должны понимать за счёт чего мы получаем преимущество на рынке. Это достигается получением минимальных размеров потерь по счёту при неудачном входе и максимальном получении прибыли при попадании в тренд. Итак первое, моментальный выход из рынка с минимальными потерями, если цена пошла против нас. При возврате цены в точку входа снова входим по этой же цене, если цена разворачивается против нас снова выходим. Такая последовательность действий может повторяться до 5 раз (обычно 3-4 раза). Если после этих попыток цена не пошла в направлении входа, то торговля по этому инструменту останавливается, и считаем этот вход минусовым. Второе, в случае, когда цена пошла в нашу сторону, держим положительную сделку до упора, пока тренд не иссякнет (ниже я приведу примеры входов на графиках). Не пытаемся выполнить перезаход, не пытаемся выходить по вновь образующимся максимумам или минимумам (ловля падающего ножа), это даёт возможность в большинстве случаев выбрать всё движение цены в тренде. В виду того что у нас на рынке хотя бы по некоторым инструментам иногда бывают небольшие движения (от 5%) система работает в хороший плюс, а если настанут времена с большими движениями то доходность хорошо увеличится. Одновременно можем держать несколько открытых позиций по разным инструментам. Входить можем как в лонг так и в шорт. В некоторых ситуациях часть позиции закрываем перед закрытием и открываем утром для уменьшения рисков.
Статистика и результаты: За 2013 год система дала 67 входов 29(43,28 %) из них закрылись в плюс, 38(56,72 %) закрылись в минус. Итог: +136,24 %
P.S: естественно при работе данной системы на 100 % исключаются такие моменты как не постановка стопов, вход большим плечом чем прописано заранее, выход из рынка раньше чем поступит сигнал и прочие психологические «заморочки». Тем трейдерам, кто не может выходить по стопам и тому подобных вещей, из -за психологических проблем, лучше сразу уйти от самостоятельной работы на рынке иначе будут одни убытки и разочарование.
Примеры входов: Приведу несколько примеров входа в рынок по данной системе в 2013 г.
Серебро.
Нефть.
Работу системы в реальном времени можно будет увидеть с нового года на sMart-lab.ru. Сигналы и уровни для входа и выхода буду давать за несколько часов до того как цена достигнет данных значений.
Никто не может вразумительно ответить.
Зачем вы публикуете сигналы.
Зачем кому-то следовать им, ведь каждый год — это другой год.
Прошлые доходности подтверждают последующие только у Баффета.
Молодец ,Diviz, удачи.
Ок, интересно, последим немного.
Молодцы — успехов!
Тогда рано или поздно сядем в тренд, которые двигаются довольно плавно последние полтора два года, как раз 3-4 дневный скользящий стоп неплохо работает. Весь вопрос, что делать, когда будет как в 2009, когда дневные были намного более рваными, но тренд вверх был хорошим.
Тролли — это те же мужики-крестьяне :) За недостатком интеллекта первая мысль, что Вы хотите выгоду получить за счёт них, отсюда и критика.
покажите образец вашего стейтмента с печатью
Как раз момент выхода из консолидации на уровне определить сложнее всего. Консолидация может продержаться и день и месяц. И во время этой самой консолидации будут постоянные «прострелы» в обе стороны. Если торговать каждый, то на стопах можно «сгореть», если ждать подтверждения, то можно опоздать к «празднику тренда».
Опишите поточнее как вы идентифицируете выход из консолидации. Интересно. Может для себя что то новое найду.
А если делать, как один местный эпатажный трейдер, дожидаясь выхода и закрепления входить на локальном возврате, то можно и весь счет слить, т.к. на ртсе обычно если будет возврат, будет и стоп)