Заглядываю изредка, но не смог удержаться по поводу выдержки из книги Тимофея, где ТА низложен...http://smart-lab.ru/blog/369060.php

Всю сознательную жизнь торговал именно через ТА… были взлеты и падения… но взлеты становились выше, а падения ниже именно благодаря опыту, который позволил научиться видеть на графиках то, что может быть всем не видно… это закономерность рынка… выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли… есть дивидендный портфель, который я набирал 1-2 года назад… доходность по нему в этом году существенно возросла, он мне позволяет зарабатывать на жизнь, поэтому спекулятивный портфель не вынуждает принимать краткосрочные решения для извлечения быстрой прибыли и это главное в долгосрочной торговле… на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

P.S. Всех говнометалей вроде забанил, но если кто просочится, зарежу....

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )

Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

 

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

( Читать дальше )

Исходный материал: 15-, 30- и 60-минутки склеенных фьючерсов с 2010 года по текущее время.

Гипотеза: в одно и то же время суток у трендовости или контртрендовости может быть статистическое преимущество.

Эта гипотеза проверялась исходя из памяти в 1 месяц следующим образом.
Например, 60-минутки. Стоим в текущем дне в начале 15-го часа. Имеем закрытый предыдущий час, т.е. знаем, был он белым или черным. Думаем, в какую сторону нам открыть позицию в текущем часе. Двигаемся одни торговые сутки назад и отбираем все пары соседних часов, у которых правый час также датирован 15-м часом. Строим знаковую статистику = сумме произведений знаков разниц между закрытием и открытием для правого и левого часа. Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню. Далее в зависимости от того, положительна или отрицательна данная статистика, а также в зависимости от того, каким был предыдущий час, открываем позицию в лонг или в шорт.

Еще раз. Например, наша статистика дала +3 очка. Это значит, что в предыдущем месяце преобладало продолжение движения левого бара в правом баре. Если предыдущий бар белый покупаем, если черный — продаем. Если, например, статистика дала -1 очко, то торгуем коррекцию закрытого бара. Порог для принятия решений 0. При нуле очков ничего не делаем. При отклонении от нуля входим в позицию.

( Читать дальше )

Сам спор мне неприятен, ибо в любом споре при недостатке аргументов нельзя с предмета спора переходить на личности и оскорбления.
Но часто оскорбления являются целью спора, и если это так, то А.Г. безусловно прав в своем намерении подать иск: Так как Гусев В. П. не принимает от меня личных писем, вынужден опубликовать публично

Но я собственно говоря не об этом.
В комментариях к посту А.Г. снова пошли разговоры о том, что технический анализ не наука, технический анализ лжет и т.п.

Что же такое технический анализ?
На сегодня классической книгой по техническому анализу рынков является труд Дж. Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков».
Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое), и базируется на постулатах, вытекающих из теории Доу.

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Сегодня искал в интернете книгу Эрнеста Чана «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale».
И наткнулся на гитхабе на большой сборник книг по различным областям и наукам, включая трейдинг и деривативы.
Правда все книги на английском. Но настоящему трейдеру ближе таки buy/sell))

https://github.com/spinlockirqsave/books

Добавляйте в закладки. Ставьте лайки)

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Сегодня мы завершаем серию публикаций Сергея Голубицкого, посвящённых спектральному анализу на фондовом рынке, рассказом о технике, известной как Walk Forward Analysis — форвардный анализ.

( Читать дальше )