Приветствую Вас, уважаемые смартлабовцы.

Решил написать небольшой пост по своей алготорговле, поскольку есть вопросы, ответы на которые интересно послушать от
успешных коллег по цеху.

В трейдинге с перерывами 7 лет, в алготорговле 2 года.
Связка ТСлаб и Транзак коннектор, брокер Финам. 
Ресурс Comon. Срочный рынок. Практически постоянно нахожусь в первой десятке по доходности, 
но вот сейчас скатился на 12-е место. На хаях в этом году было +60% доходности при 11% просадки.
Вот фото. Простите за качество, прокачаю скилы по постам — будет лучше.



Этот портфель ботов, его ядро я собрал в конце прошлого года, весной в этом году дорабатывал и дополнял. 
Основным инструментом был фьючерс на доллар-рубль, летом добавил Сбербанк.
РТС и евробакс не торгую, по мне так сильно коррелированные инструменты с баксом.
Хотя… здесь возможно дискуссия.

Торгую только длинную волатильность, короткую волатильность не торгую.

( Читать дальше )

     Доброго Здоровья, Дорогие Смартлабовцы !

     Не секрет, что начинающие опционщики, в силу собственной жадности частенько перебирают с объёмом лота, когда собирают например бычий или медвежий спред, и если цена не идёт куда надо к экспирации, то терпят подчас значительные убытки. Чего греха таить и сам иногда грешу этим )) Есть экстремалы, которые загружаются в покупку опционов «на всю котлету». Но тут уже или пан или пропал: либо упятерился, либо слился в ноль, причём сроки заранее известны )) 

     Чтобы этого недопустить есть средство, чтобы вычислить оптимальный размер лота перед открытием опционной позиции, перед открытием покупки. Для этого используем ресурс option.ru и действия такие:

     1. На ресурсе собираем стратегию пропорциональный спред, в данном случае на колах:



     2. Получаем ГО для этой позиции: 8199,79р. Теперь нужно имеющийся депозит поделить на это ГО, допустим это 100000р

( Читать дальше )

Перед тем как начать хочу выразить благодарность создателям данного ресурса и в частности Тимофею,  смартлаб мощный и в своем роде уникальный ресурс для трейдеров и всех кто интересуется рынком. 

Недавно закончился конкурс,  который проводили портал МФД и Санкт-Петербургская биржа. Где я вошел в призы с очень хорошим результатом.  Подробнее на стратегию можете посмотреть по ссылке в профиле. 

Это  сподвигло написать о моей работе  на рынке, какой путь был пройден и  что пришлось  преодолеть. Писать буду по сути, без лишней воды.

 Первое что мне помогло зарабатывать на рынке.

— учет расходов. Комиссия брокеру, бирже, плата за использование маржинальных средств. Торгуя фьючерсы эти расходы будут в разы меньше чем если торговать акции. Эти расходы могут «съесть» львиную доли прибыли, если не всю. Кроме того, на нашем рынке акции менее ликвидны чем топовые фьючерсы, соответственно торгуя фьючерсы получим меньшее проскальзывание.

( Читать дальше )

Сегодня матерясь собрал еще кубиков.
Контртренд газпром онли лонг, по мотивам схемы Ильнура (Татарин30) (в точности, как он описал не вышло кубиками, да для теста важна ведь суть).









( Читать дальше )

Доброго вам здоровья, Смартлабовцы !

В прошлый раз написал топик о преимуществах нелинейной торговли. Но как мы знаем ничего идеального не бывает. 

Какие же недостатки у нелинейной  торговли:

     1. Требуется большой опыт работы на рынке. Грубо говоря опционы это инструменты для профессионалов, и для того чтобы работать с ними нужен достаточно большой опыт работы с линейными активами, понимание процессов, происходящих на рынке, уметь проводить анализ, да и сами опционы. Необходимо чётко понимать что это за инструмент, какие они бывают, механизм их ценообразования, греки первого порядка (дельта, вега и тетта), базовые опционные стратегии их достоинства и недостатки, методы управления позицией. Новичкам крайне не рекомендуется с них начинать, можно к ним начать присматриваться после 3 лет плотной работы с рынком.

     2. Малое количество информации в открытых источниках (литература, тематические сайты и форумы, паблики в соцсетях, записи вебинаров)
В них достаточно общая базовая информация. Её достаточно для того, чтобы освоить матчасть, но в торговле придётся набить немало шишек. Рекомендуется даже выделить отдельный счёт для работы с опционами и не работать с основными средствами, используя этот инструмент, потому что:

     3. Риски при работе с опционами повышаются в 1,5-2 раза. Необходимо соблюдать риск-менеджмент и требования к нему повышены, потому что играет роль временной фактор. Если на линейном активе неблагоприятное изменение цен чаще всего ещё можно благополучно пересидеть, то с опционами такой фокус не пройдёт: если до экспирации он не выйдет в деньги, то просто сгорит и трейдер потеряет вложенные средства. 

     4. Временной распад. Может быть как другом, так и врагом трейдера, в зависимости от стратегии. В случае голых покупок является злейшим врагом трейдера. Причём распад ускоряется экспоненциально по мере приближения срока экспирации.

     5. Низкая ликвидность. На большинстве инструментов, поэтому количество базовых активов сильно ограничено, на которых можно работать с опционами, также есть так называемые «ловушки», когда трейдер, из-за отсутствия ликвидности не сможет ликвидировать позицию. Про спреды думаю не надо рассказывать, а также про ограничения на объём капитала.

     6. Высокие комиссии. Это прежде всего среднесрочный инструмент, так что «поскальпить» не выйдет. Комиссия в 10 раз превышает за аналогичную сделку по фьючерсу. Даже «навскидку». Можно посмотреть брокерский отчёт и немного удивиться.

     7. Риск неограниченных убытков при продаже волатильности. Да такое может случиться, если произойдёт событие, как например 3 марта 2014г. Защититься от этого можно только соблюдая объём сделки (20% ГО и тетта не больше 1% в день). В этом случае конечно убыток будет значительный, но маржинколла скорее всего удастся избежать, хотя и это нельзя гарантировать. Вообще продавая волатильность нужно быть морально готовым понести такие убытки, либо не заниматься этим.

     8. Требуется дополнительное ПО для анализа позиций и навыки работы с ним. К сожалению у бесплатных версий опционных аналитиков точность оставляет желать лучшего. Рекомендуется использовать сервис на option.ru. Если это критично, то это дополнительные расходы на обслуживание такого ПО.

     9. Прозрачность расчёта ГО и вариационной маржи. ГО меняется в зависимости от цены и волатильности, это тоже стоит взять во внимание. Особенно это касается проданных опционов. Если вы попробуете поскальпировать на фьючерсах например, внутри открытой опционной позиции, то может выйти так, что сделку вы откроете, а закрыть без ликвидации опционной позиции не сможете, тк фьючерсы также учитываются при расчёте ГО. Поэтому на работу с опционами лучше всего выделять отдельный счёт.

    10. Не все брокеры позволяют работать с опционами. Часто предъявляются требования к минимальному размеру счёта. В БД «Открытие», например такое ограничение — это 5000р, в ITInvest — 50000р. Welcome! Оптимальная сумма, как показывает практика — 50000р. Минимальная — 10000р

    11. Автоэкспирация. Это как достоинство, так и недостаток в случае движения цены против позиции, когда опционы в деньгах. Невнимательность в этом моменте может привести к потере значительной части накопленной прибыли по позиции, поэтому рекомендуется применять хеджирование в такой ситуации, чтобы не потерять накопленную прибыль.

Вот пожалуй такой список недостатков. В заключение скажу, что торговля опционами это прежде всего другая торговля, к которой нужно адаптироваться. Быстрых результатов здесь достигнуть также не удастся. Нужно учиться учиться и ещё раз учиться. Зато опционы предлагают действительно интересные возможности для заработка. Всем удачных торгов и профита.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Исторически сложилось так, что в техническом анализе в основе графиков цен всегда присутствовало понятие таймфрейма — сжатого изображения изменения цены на некотором временном интервале. Обычно для этого использовались представления в виде четверки чисел, характеризующих начальное, конечное, максимальное и минимальное значения цен на месячном, недельном, дневном и иных интервалах времени. Т.е. представление информации было заведомо дискретным, да еще и проквантованным на величину минимального изменения котировки, что давало возможность сразу применить цифровые методы обработки данных.
Т.е. трейдеры — счастливые люди. Им не нужно думать, как превратить поток избыточной информации в сжатую последовательность чисел. Они изначально имеют эту последовательность.

Те, кто сталкивался с обработкой аналоговых сигналов сразу поймут, какое колоссальное преимущество кроется в этом факте. Ведь инструментарий аналоговой обработки данных очень сильно ограничен и по выбору возможных алгоритмов обработки данных и по средствам их реализации. В методах обработки сигналов при физических измерениях наблюдалась обратная картина. Изначально анализируемые процессы (сигналы) были непрерывными, а методы их анализа — аналоговыми. С развитием цифровых методов и устройств обработки информации возникла задача преобразования исходного непрерывного процесса в цифровую форму, а также вопрос о корректных правилах такого преобразования, сохраняющих все характерные особенности исходного процесса и преемственность аналоговых методов анализа и интерпретации результатов.

( Читать дальше )

 Есть у меня алгоритм, на удивление простой, на удивление простой код, на истории за последние 15 лет показывал хороший ежегодный доход до 500-600% на фьючерсах Си и Ри, при почти полном использовании депозита, а на Си иногда и до 1000% дохода в год… Торгуется в реале последние 3,5 года. Я уже думал, что это вечный робот, настоящий грааль, ан нет. Идея робота, кстати не моя, нарыл в тырнетах.
 Наступил 2017 год. На Ри почти полный слив, даже самому не верится, что это случилось. Казалось — вечная тема. Та, часть депозита, что отведена под Ри под этот алгоритм в жестком минусе! Си держится в плюсе, меньше обычного на этот период по тестам, но все же плюс!

Значит правы те, кто утверждает, что нет вечных алгоритмов, и рано или поздно любой алгоритм сольет? Или все таки есть?

Лично я продолжаю поиск вечного алгоритма))

Вопрос сейчас в другом — продолжать торговать на Ри этот алгоритм или нет? Может быть 2017 год это просто редкое исключение, а дальше грааль продолжит свое существование?

На Си торговлю этим алгоритмом продолжаю, на ри пока приостановил.

Всем УДачи!

Доброго здоровья, Уважаемые Смартлабовцы !

     Торгую уже пятый год. За это время были и период обучения и период эйфории от заработков, период слива отчаяния и депрессии.  Учился у некоторых псевдогур, которые мнят себя знатоками рынка, до сих не прощу себе эту ошибку ))) Чушь всё это. Рынок можно познать только через постоянную торговлю и боль потерь, другого пути нет. Ну как познать? На своём уровне конечно… достаточным для того, чтобы зарабатывать стабильно. Этот тернистый путь привёл меня к таким замечательным инструментам, как опционы. Теперь торгую только на них. Конкретно недельки по РТС. Где-то год мне потребовался, чтобы с ними освоиться. Но не жалею об этом ни грамма. Расскажу лишь почему стоит рассмотреть этот класс финансовых инструментов, который я отметил для себя, как наиболее перспективный.

Какие же я увидел преимущества у опционов в процессе торговли ? 

     1. Прежде всего это нелинейный финансовый инструмент. Любой опцион, содержит две стоимости: внутренняя стоимость и временная стоимость. За счёт этого появляется возможность зарабатывать на длительных боковиках. В открытых источниках можно посмотреть основные опционные стратегии. 

     

( Читать дальше )

     Приветствую. В предыдущем посте описывался интерфейс  для генерации тиковых данных – ITickGenerator. Его реализации могут быть разными: данные могут генерироваться на лету, или браться из БД. В случае с БД, возникает необходимость в организации ещё одного слоя приложения – слоя доступа к данным. TickGenerator, всё также будет оповещать подписчиков (стратегии, которые выставляют заявки), но по тем данным, которые он получит из БД.

     Сейчас не важно, какая будет база данных, и где она будут храниться – на сервере, в файлах или в оперативной памяти. Не важно, также, какие специфические библиотеки и драйвера буду для этого использоваться. Сейчас, я просто приведу пример того, как можно разделить бизнес-логику приложения и слой доступа к данным.

     Я создал отдельный модуль, и там и развернул всю архитектуру, связанную с БД, основные компоненты которой: сущности, репозитории и дата-сервис.

     Хотя понятие сущности (Entity), само по себе, достаточно общее, здесь, буду применять его в узком смысле – это классы, представляющие таблицы БД, возможно, с какой-то дополнительной логикой. В простейшем случае, одна сущность – одна таблица. Между сущностями может быть связь (например, один ко многим), которая отражается и в связи между таблицами.  Сущность описывается полями класса, которые отражают колонки таблиц.

( Читать дальше )

Почему то видео с моей первой лекцией из курса, открываемые организаторами курсов по моей просьбе, со временем исчезают из сети. Поэтому решил разместить эту лекцию на своем канале на Ютубе.

PS. Смотреть лучше со скоростью 1,25 :)