Блог им. Yafio1981

Фьючерсы и опционы: преимущества нелинейной торговли

Доброго здоровья, Уважаемые Смартлабовцы !

     Торгую уже пятый год. За это время были и период обучения и период эйфории от заработков, период слива отчаяния и депрессии.  Учился у некоторых псевдогур, которые мнят себя знатоками рынка, до сих не прощу себе эту ошибку ))) Чушь всё это. Рынок можно познать только через постоянную торговлю и боль потерь, другого пути нет. Ну как познать? На своём уровне конечно… достаточным для того, чтобы зарабатывать стабильно. Этот тернистый путь привёл меня к таким замечательным инструментам, как опционы. Теперь торгую только на них. Конкретно недельки по РТС. Где-то год мне потребовался, чтобы с ними освоиться. Но не жалею об этом ни грамма. Расскажу лишь почему стоит рассмотреть этот класс финансовых инструментов, который я отметил для себя, как наиболее перспективный.

Какие же я увидел преимущества у опционов в процессе торговли ? 

     1. Прежде всего это нелинейный финансовый инструмент. Любой опцион, содержит две стоимости: внутренняя стоимость и временная стоимость. За счёт этого появляется возможность зарабатывать на длительных боковиках. В открытых источниках можно посмотреть основные опционные стратегии. 

      2. Стоп-лоссы. Из-за обилия роботов, которые срывают стопы потерялась возможность зарабатывать на фьючерсах руками. В опционах стоп-лосс содержит в себе сам инструмент — это уплаченная за него премия. Можно смело ловить развороты, вставать против тренда и не боятся шпилек с резкими выносами.

     3. Это среднесрочный инструмент. В разы уменьшается необходимость следить за рынком. Можно уделять времени торговли час в неделю, совмещать это занятие с работой по найму или ведением бизнеса, в отличие от активного интрадея. Куча нервных клеток экономится.

     4. Возможность увеличить кредитное плечо вплоть до 1:100. И это не шутка. Форекс отдыхает. Хотя… НЕ СОВЕТУЮ. Риск-менеджмент здесь тоже нужно также соблюдать, как и на линейке, но главное это психологически в разы проще.

     5. Доходность. Сравнима с доходностью высокопрофессиональных скальперов (Богатов, Беритц, Рокибит, Муханчиков), при гораздо меньших психологических и финансовых рисках. Слово тильт можно выкинуть из головы. Наконец-то.

     6. Возможность управления позицией. Даже убыточную позу можно увести в ноль и даже в маленькую прибыль. Хеджирование и арбитраж это не пустые слова, а рычаги управления позицией. На линейном рынке либо поднял, либо слил.

     7. Автоэкспирация и возможность продолжить движение на базовом активе с превышением ГО до 150%. С этим поаккуратней.

     8. Возможность торговать параметры рынка 2 порядка: например волатильность.

     9. Для инвесторов есть возможность защитить позицию по базовому активу.

Вот такие вот возможности дают опционы. Конечно есть и недостатки, куда же без них )) Но об этом в другой раз.

Благодарю за внимание.

★12
17 комментариев
На линейном рынке либо поднял, либо слил.
Меня всегда умиляет это утверждение.На линейном рынке также можно строить сложные портфели, состоящие из разных классов активов(акции, облигации этф, валюта, золото), в том числе зарабатывающих и на стоянии рынка(дивиденды, купоны).Это такие же нелинейные обьёмные конструкции, но с гораздо меньшими рисками, ибо опционщики конечно могут волу продавать, но там при пробитии края «туши свет».
А купленные опцики -это и есть работа со стоплоссом, с теми же убыточными сделками, убыточными сериями и.т.д.
avatar
Робот Бендер, каждый имеет право на своё мнение. Когда-то и сам считал точно так же. Когда про опционы слышал только, но не работал с ними. Чисто обывательское мнение.
avatar
ну-ну.

Только не надо путать флэтовый рынок  с собственной гениальностью с граальностью нелинейной торговли.
Вестников, и не путаю. Прекрасно знаю о чём говорю, но и всех деталей говорить конечно же не стану. Просто сказал, что есть возможность заработка на флэтовом рынке, но и там есть нюансы, без знания которых можно остаться и без депозита. Хоть и с вероятностью статистической погрешности. Но это если только работать чисто в продажу волатильности. 
avatar
Хотелось бы посмотреть твой график эквити- реальный а не демо!!!
avatar
Борис, на демо не торгую.
avatar
Борис, открыл на просмотр стату по счёту на моём профиле. Можете наблюдать за моей торговлей. Точка отсчёта 15.09.17
avatar
Лучше бы конкретную стратегию разжевал, конкретный пример, а так вода, все знают что такое опционы, но не все умеют на них готовить.
avatar
cross, конкретные детали освещать конечно же не буду, ищи их сам.
avatar
Робот Бендер, с Сергеем Елисеевым не поспорю, верно говорит. Но это касается голых продаж, где открываться нужно не более чем на 20% депо. Ориентир — тета не должна давать больше чем 1% в день. Тогда маржинкола можно избежать. Самый главный вопрос в торговле опционами — это чем торгуешь. Не всегда их надо продавать, есть ситуации когда их нужно только покупать.
avatar
как же это все сложно, еще и го платить всякие
avatar
Игорь Яфаркин Ждемс! Думаю нашему сообществу будет интересно.
avatar
Робот Бендер, я не сторонник голых продаж опционов. Все риски этой стратегии мне известны. Да и прибыль там копеечная по сути. Есть гораздо более безопасные и прибыльные стратегии. Ключевое слово — волатильность. Опционы всего лишь инструмент. Если Елисеев говорит, что защитить позицию невозможно, то отвечу, что это неправда. Есть способ и не один. Ещё он говорит что это математически долгосрочно убыточный подход, то доказательство в студию. Что-то даже начал в нём сомневаться. 
avatar
Игорь Яфаркин, 
 Что-то даже начал в нём сомневаться. 
А это и неудивительно.Человек с огромным опытом говорит сермяжную правду об подходах, об известных ДУшниках.Как это может нравится.Удар по кормушке в сути.Доказательства убыточности продажи дальних краёв очевидна. Актив растёт в цене от 10 до 30 раз, роллирование только увеличивает риск, гэпы в которых нельзя захеджироваться, и стоимость самого хеджа превышающего премию опционов и главное невозможность выскочить из этой ситуации(счёта по факту уже нет, вола).Не секрет что  огромная масса опционщиков продают в той или иной мере непокрытые дальние края, а им аргументированно обьявляют что в долгосрочной перспективе они смертники-разумеется это вызывает неприятие.Они постепенно забывают какое плечо находится у них на краях и путают флэт со своей одарённостью.Сам Елисееев понял эту истину только в 2008 году когда его защемило в 500 -х путах РТС.Думаю и нынешние продавцы дальних краёв оценят данную информацию по достоинству только после обнуления счёта и долга брокеру-такова жизнь.
avatar
Робот Бендер, доля правды конечно есть. На путах можно попасть. В случае 3 марта 2014г они подорожали в 25 раз. Как вариант их можно выкупать перед выходными и праздниками )) Либо хеджить фьючами
avatar

теги блога Игорь Яфаркин

....все тэги



UPDONW