Опционы: простая методика определения оптимального размера лота

     Доброго Здоровья, Дорогие Смартлабовцы !

     Не секрет, что начинающие опционщики, в силу собственной жадности частенько перебирают с объёмом лота, когда собирают например бычий или медвежий спред, и если цена не идёт куда надо к экспирации, то терпят подчас значительные убытки. Чего греха таить и сам иногда грешу этим )) Есть экстремалы, которые загружаются в покупку опционов «на всю котлету». Но тут уже или пан или пропал: либо упятерился, либо слился в ноль, причём сроки заранее известны )) 

     Чтобы этого недопустить есть средство, чтобы вычислить оптимальный размер лота перед открытием опционной позиции, перед открытием покупки. Для этого используем ресурс option.ru и действия такие:

     1. На ресурсе собираем стратегию пропорциональный спред, в данном случае на колах:



     2. Получаем ГО для этой позиции: 8199,79р. Теперь нужно имеющийся депозит поделить на это ГО, допустим это 100000р
     3. Получаем 100000 / 8199,79 = 12,1954 => 12 контрактов
     4. Смотрим профиль:




    4.  Итого получаем оптимальный риск по позиции — 5% на депозит на 1 опционную сделку, при потенциальной прибыли 25% в данном случае. Соотношение прибыль риск 1:5

     Вот так вот просто можно посчитать оптимальный размер лота.

     БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !