Приветствую Вас, уважаемые смартлабовцы.
Решил написать небольшой пост по своей алготорговле, поскольку есть вопросы, ответы на которые интересно послушать от
успешных коллег по цеху.
В трейдинге с перерывами 7 лет, в алготорговле 2 года.
Связка ТСлаб и Транзак коннектор, брокер Финам.
Ресурс Comon. Срочный рынок. Практически постоянно нахожусь в первой десятке по доходности,
но вот сейчас скатился на 12-е место. На хаях в этом году было +60% доходности при 11% просадки.
Вот фото. Простите за качество, прокачаю скилы по постам — будет лучше.
Этот портфель ботов, его ядро я собрал в конце прошлого года, весной в этом году дорабатывал и дополнял.
Основным инструментом был фьючерс на доллар-рубль, летом добавил Сбербанк.
РТС и евробакс не торгую, по мне так сильно коррелированные инструменты с баксом.
Хотя… здесь возможно дискуссия.
Торгую только длинную волатильность, короткую волатильность не торгую.
Поэтому в портфеле нет контртрендовых логик,
элементов мартингейла, возврата к среднему и так далее.
Мое личное мнение, короткая волатильность - это математическое безумие, выполняющее роль домашнего цифрового психотерапевта, успокаивающего тебя когда трендовые логики льют в боковике. Если льют.
Здесь тоже возможна дискуссия....
Мой расчетный и реально пройденный не раз риск по общей просадке — не более -15%.
В этом году часто было -7%.
Портфель переписал максимумы буквально в начале сентября.
А потом началась просадка и все бы ничего -12%, но меня напрягла ее скорость и серийность убыточных сделок.
Она была нетипичной.
Всегда стараешься думать на опережение и....
Вот я и задумался над всей этой ситуацией с просадкой. Каковы возможные причины?
1. Некорректно рассчитанное оптимальное F для портфеля не учитывающее периодическую корреляцию Сбера и доллара.
Оптимальное F для доллара — 18%, для Сбербанка — 30% от капитала.
Но по факту Сбербанк торговал чаще только на 10%.
Логика была новая и не удалось с ходу понять с какой частотой будут проходить сделки.
Нужно было проторговать какое то время.
В итоге полноценную диверсификацию по инструментам по весам сделать не получилось.
Корреляция Сбербанка и доллара усилила падение в некоторых торговых днях.
В итоге я снизил объемы капитала для торговли — но правильный ли это путь?
2. Сама идея торговать только два инструмента сомнительна.
Несмотря на диверсификацию по стратегиям. По параметрам.
3. Отсутствие в портфеле качественных контртрендовых ботов. Кто бы подумал, что я такое напишу. Ну вот. Пишу.
4. Отсутствие в портфеле функций переменного объема. Столько копий сломано,
но пока какой-то внятной логики по этому вопросу нигде не вычитал и не придумал.
5. Отсутствие в портфеле системного «решателя» о состоянии рынка, о котором так много говорит А.Г.
Состояния рынка в широком смысле — набор каких-то базовых параметров. Понять бы только каких -))))
6. Сезонный фактор. Август и сентябрь — всегда печальные месяцы по статистике. Не то что май, например.
7. Что-то еще рациональное, способное сделать еквити более гармоничной.
А что по поводу всего этого думаете Вы?
Спасибо за конструктивные ответы.
PS.
Сильно не критикуйте, пожалуйста, я тут начинающий
Удивлен. Выше Вы написали, что "пользуетесь оптимальным F". Заработали? Увеличиваем сайз. Сливаем? Снижаем.
Единственное отличие, что я мысленно увеличиваю лось и поэтому снижаю сайз быстрее, чем в оригинальной методике.
Ибрагим, не понимаю при чем тут «серия убыточных сделок». Достоверная серийность исключается в самом начале при разработке ТС.
Поэтому результаты торгов можно грубо считать независимыми.
— глубина
— продолжительность
— соотношение прибыльных и убыточных сделок
Для каждого параметра есть доверительный интервал. Если два из трех параметров вышли за границы нормы, то пора бить тревогу!
А то что портфель рано или поздно перепишет макс. глубину исторической просадки это необратимый факт.