Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

Добрый день товарищи! 
Близится время, когда по календарю должна состояться очередная ежедвухмесячная тусовка трейдеров смарталаба. 

Но впереди нас ждет событие не менее грандиозное, а по многим параметрам даже еще более интересное — это 3-я народная опционная конференция. Предлагаю совместить приятное с полезным и всем встретится 10 декабря 2011 на НОК3!!!

Для тех кто не в теме, сообщаю: это не просто занудная конференция где лекторы и  разводилы с РТС и брокерских компаний рассказывают вам про чудесные возможности опционов и баснословные прибыли, которыми они сулят. НЕТ!

Это прежде всего редкая возможность для нас всех, профессионалов фондового рынка, собраться на самом высоком уровне организации, пообщаться, поделиться опытом, послушать опытных коллег, а также повесилиться, поесть, побухать и оттянутся до самого утра:) 

Должен признаться, что предыдущая, вторая опционная конференция, была самым ярким и запоминающимся событием в трейдерской тусне. Отчет о второй опционной конференции можно почитать по ссылочке.

Все записи на смартлабе, касающиеся опционной конференции, предлагаю сводить под тегом опционная конференция, чтобы их можно было легко найти.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ = 2012 РУБЛЕЙ*.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ МОЖНО ТУТ 

* Смартлабик никоим образом в этих сборах не участвует, поддерживает движение из благотворительных целей. Все эти средства идут на организацию конференции, что, сами понимаете, не бесплатно.

Ну и специально для родителей студентов Александра Бутманова, напомню, как это было:))):

Здравствуйте, друзья!

Приглашаем Вас принять участие в Третьей Народной Опционной конференции, которая пройдет 10 декабря в гостинице «Холидей Инн Сущевская».
В этом году мы выбрали уникальный формат Конференции — «ораторы vs оппоненты». Мы оторали 12 ораторов и 12 оппонентов, включая Андрея Дронина (ОЛМА), Игоря Сокола (АК БАРС Финанс), Алексея Каленковича, Михаила Иванова (РТС), команду Robot_Panda, Тимофея Мартынова (тс-с-с!) и других народных героев фондового рынка! 

Программа конференции и форма регистрации выложены на сайте LowRisk. Мы вас ждем!

Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.

Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.

Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).