SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nikita_Masyukov
etf RTSVX
- 11 августа 2011, 14:22
- |
Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.
Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.
Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).
Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.
Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).
теги блога Nikita Masyukov
- 2012 год
- 2013
- Best Execution
- BEX
- ECN
- FORTS
- HFT
- RTSVX
- алготрейдинг
- бизнес
- бред
- валюта
- волатильность
- дивиденды
- заявки
- индекс волатильности
- итоги
- Итоги 2014
- календарь
- комиссия
- ликвидность
- лукойл
- ЛЧИ
- маркет-мейкеры
- маркет-мейкинг
- ММВБ
- Московская биржа
- НГ
- образ жизни трейдера
- обучение
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- оффтоп
- политика
- политота
- Путешествия
- разное
- роботы
- Российский рынок
- российский фондовый рынок
- рынки
- семинары
- сиртаки
- спорт
- трейдинг
- фонды
- ФОРТС
- ЦБ
- экономика
по моим подсчетам это уже 4-ая производная, если за основу взять акции…
Нужно еще фьючерс на эту етф-ку. С плечом 1:10 :)
а в арбитраж сейчас народ не лезет, возможно, в том числе и из-за высоких расходов по дельтанейтрализации позы на такой болтанке?
На виксе в минус торгуете??)
Мне известны случаи когда люди держали нейтральную позу и резко увеличивали ГО (биржа поднимала), соответственно крыли опционы по рынку и терпели большие убытки.
и фьючем на VIX например не пробовали хеджироваться.
Чуешь, а шо вы щас с опционов ушли… Одно дело на фьючх вас порвало, это понятно, но блин в стакане спред по 3000 п.п. — непорядок. Вот сижу и жду вас там…
Словно и небыло спредов в 30 пп.
_BB, вы правы. И по стратегиям, конечно, есть диверсификация. Но когда увеличивают ГО — опционный портфель может зажрать оочень много. И все из-за того, что РТС, на мой взгляд, завышает риски на хвостах. Но при рехедже таких рисков вовсе нет!
тогда тут более качесвенный контент организуется…
Лично мне, тут не нравится из за системы коментариев. возможно и не че страшного, но когда трафик на один пост — вся аудитория — кошмар полный ((