Основные цытаты из книги «Воспоминания биржевого спекулянта», которые Я выделил для себя! 

Книга в открытом доступе smart-lab.ru/files/lefevr.doc

Нужно просто как можно быстрее пройти этот путь и заплатить наименьшую цену.
Следует всегда продавать то, что создает убыток, и сохранять то, что приносит прибыль.
Сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повториться потом.
Я работал в одиночку.  Никого не подпускал к моему делу.  В любом случае эта игра для одного.
Биржевому  спекулянту приходится бороться со множеством собственных разорительных слабостей.
Спекуляция акциями – это нечто много более, чем простая игра на мгновенных колебаниях котировок.
Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придется отступить.
На протяжении всей жизни я делал ошибки, но, теряя деньги, я набирал опыт и усвоил множество ценнейших запретов. Несколько раз я был разорен дотла, но ни разу поражение не было окончательным. Иначе я сейчас не был здесь.


( Читать дальше )

Всем привет! В свете последних событий многим будет полезен мой опыт. Этот пост я написал smart-lab.ru/blog/172198.php  18 марта 2014 сегодня он как нигода актуален:


Всем привет, опять про трейдинг (понимаю что не по теме ресурса, не про политику)

В пятницу проведу вебинар, который давно хотел провести 
«Во все тяжкие. Торговля за пределами рисков»
В свете последних событий многим будет полезен опыт торговли во время тильта, и как из него выходить, трансляция будет по ссылке ниже:


www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=36150


Вот пример торгового дня который буду разбирать:



( Читать дальше )

После прочтения топика http://smart-lab.ru/blog/212312.php Решил зарядить отдельным постом, возможно мне нужна ваша реакция. Посмотрим… Представим себе, самую обыкновенную ось координат.  Я не стал рисовать что то сам, просто нашёл подходящие рисунки в сети. (не совсем то что хотелось, но суть уловить можно) Затем добавим вектор F    Стоит отметить, что вектор на рисунке нарисован не совсем как хотелось, я не нашёл более подходящего рисунка. Потому попробую объяснить. Вектор F, стоит рассматривать на продолжение вниз как отрицательную составляющую. На рисунке только половина и мы видим лишь положительную область. При прочих равных условиях кривая доходности у участников рынка должна выглядеть именно так. Т.е. угол вектора равен 45 градусам. Чуть рассмотрю несколько моментов остальное можете добавить сами. Если при прочих равных у нас вектор ясен, то отсюда может следовать что в деньгах мы определились.  Зарабатывает на рынке в деньгах, половина, остальная половина им проигрывает.

( Читать дальше )

В продолжение своей статьи по инвестированию в облигации http://worldofinvestor.com/bonds/124-analiz-obligatsij.html

решил написать статью посвященную фьючерсным контрактам:

Фьючерсные контракты.
Для начала немного из истории. Форвардные контракты (и их биржевую разновидность фьючерсные контракты) придумали американские фермеры, чтобы застраховать риски изменения цены на их урожай за лето. Ещё весной они заключали форвардные контракты на поставку зерна осенью по цене, которая действовала на момент заключения контракта. Таким образом  вне зависимости от того вырастет цена на зерно или нет осенью контрагенты по сделке должны были выкупить зерно у фермеров по цене зафиксированной весной. При этом если цена за лето выросла, то фермеры недополучали часть прибыли, а если падала, то наоборот выигрывали на  падении цены.
Теперь перейдем к теории фьючерсных контрактов. Как я уже сказал выше фьючерсные контракты подобие форвардным контрактов, только в отличие от последних они обращаются на биржевом рынке. В данной статье рассмотрим непосредственно фьючерсные контракты, так как они более доступные для частных инвесторов.


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Тяжело и стыдно писать, но надо! 
Началось всё хорошо, начал торговать по системе, взял 2000 пунктов по фьючерсу РИЗ4, однако поскольку с соблюдал риски, то и контрактов мало было.
Потом решил уйти снова от системы и снова стал на интуиции торговать, усредняться, использовать все плечи и доигрался, в пятницу на полные плечи во фьючерсе РИЗ4 шортил усредняясь, действуя вообще не по системе. Итог, минус 2000 пунктов на контракт убытков, а контрактов на все плечи. Не закрылся на закрытии, снова надежда не дала закрыться, не смог признать свою ошибку. Теперь настроился и как бы тяжело не было, какой бы сильный вверх геп не был в понедельник буду крыть убыток по любой цене на открытии.
По системе посчитал, что буду зарабатывать каждый месяц, но мало, так как депозит мал. Не солью, так как риски просчитал, сколькими контрактами торговать, чтобы торговать постоянным объёмом и учесть просадки, которые несомненно будут, по крайней мере буду в ноль торговать.
Причина по которой отошел от системы — нету веры в неё, так как не реальной торговле ещё не проверена на большом интервале сделок. И ещё беспокоит маленький прогнозируемый доход от системы с текущим депо, думал, что даже если будет всё как просчитал, то на эти заработанные деньги ни депозит существенно увеличить, и смысл выводить нету.

( Читать дальше )

Всем привет, думаю будет полезным выложить библиотеку для работы с IQFeed (написана на .NET) для получения исторических или реал-тайм данных.

Скачать можно по ссылке: https://app.box.com/s/6pi9kqi9v1wwngu2emo9

В архиве два приложения, первое — сама библиотека .dll, второе — sample application где показано как можно использовать библиотеку.

Здесь кратко покажу как подключаться и какие данные можно качать.

Код (например для истории):

//объект класса
IQFeedConnector _connector = new IQFeedConnector();

//массив, в который будут поступать тики
List<Tick_Object> tick_objects = new List<Tick_Object>();

//задаем начальную и конечную дату
DateTime start_date = new DateTime(2014, 10, 14, 0, 0, 0);
DateTime end_date = new DateTime(2014, 10, 14, 23, 59, 59);

//вызываем метод и передаем параметры (инструмент в данном случае золото)
_connector.Get_History(«QGCZ14», start_date, end_date, tick_objects);



После завершения работы метода, массив tick_objects будет наполнен тиками (дата время, цена, объем, bid, ask);

Как видно, данная библиотека существенно может упростить жизнь)

При желании можно ее модифицировать, код открыт и достаточно понятен.