если помните то слезливое видео от хедж фонда про то, что он фсё слил. Так вот это не конец:

www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-29/broker-seeks-millions-from-customers-of-wiped-out-fund-manager?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=business

теперь их брокер подает на клиентов иски в суд по возмещению убытков, то есть у клиентов огромные минуса на балансах. Самый большой — на 1,4 млн долларов = 100 млн рублей.

Короче — дети, никогда не играйте с огнем в лесу, НИКОГДА не продавайте непокрытые опционы кто бы вам там что не обещал.

Покупка акций через продажу опционов пут считается одним из самых выгодных способов входа на рынок акций. Но многие начинают с покупки фьючерса. Вот сейчас мы и сравним эти два способа. И вывод можно сделать только один. Существует оптимальное соотношение фьючерсов и опционов, которое и позволяет достигать оптимального результата, как по краткосрочной доходности, так и по формированию долгосрочного портфеля.  Видео 6 минут

Короче, нашёл на диске архив с книгам по рынку, в нём порядка 190 книг, если не ошибаюсь. Если кому понадобится, скажите, куда залить — архив весит порядка 1.5 гигов. Сами книги я особо не читал, только те, что показались мне интересными, но новичкам точно подойдёт. Язык в основном английский.

Если вдруг кто-то уже заливал сюда подобный пост, то не ругайтесь — сначала в поисковике на СЛ прошерстил, ничего не нашёл. Ну или я рукожоп.

UPD: Прошу прощения, что долго грузил — пришлось по дороге заливать, сеть слабая. Если вдруг какая-то проблема с файлом или со скачиванием, то просьба сообщить оперативно, пока в зале ожидания, тут инет шустрый. В противном случае, перезалить смогу только завтра.

Вот ссылка: drive.google.com/uc?id=1brNwUzMEUwKxSmNp9hgLrpqA35DGXw0o&export=download

К нам пришла черная пятница вторая половина нашего весёлого конкурса опционных магов  гуру неудачников (хотя не все из нас такие).
Зачем мы вам? Всё очень просто. Вы, легко делающие по 428% ежемесячно на счетах > 531 млн$, глядя на нас, понимаете, что не зря пишите на смартлабе о своих успехах:)

Наши эквити:


































Наша табличка:


( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

После тяжелого трудового дня предлагаю расслабиться))).

Еще летом как-то стали складываться куплеты, но не завершил, отложил. А потом долго не мог найти отложенного.
 Но сегодня был свободный день, прибирался в завалах и нашел таки рукописи))). Муза не возражала и я дописал. Итак:

               Мотылькам-неофитам, сгоревшим в пламени рыночной борьбы, посвящается.....

У неофита век недолог,
И потому так сладок сон.
Про тачки, яхты, клевых телок,
И золотых монеток звон.

Еще закрыт российский рынок,
А он на форексе в седле,
Чтоб миражи его картинок
Вдруг стали явью на земле.

Течет шампанское рекою,
А профит что-то не течет.
И вновь не дрогнувшей рукою
Вам рынок ставит незачет.

Ты перебрал слегка с плечами,
Не зная даже про ГО.
Не обещайте неофиту,
Что профит вечен у него.

Принять убыток мучит жаба,
Запирамидиться – боязнь.
И каждый гуру со смартлаба
Тебя макает мордой в грязь.

( Читать дальше )

В последнем посте на вопрос о том, какой результат показывает личный портфель Спирина, он ответил, что его спрашивают об этом лудоманы. И пост мне показался уж очень агрессивным.

Безусловно Спирин проделывает очень немаловажную работу, в том числе популяризируя следующее:

• пассивные инвестиции при помощи фондов с низкой комиссией,

• распределение активов,

• диверсификацию по типам активов, рынкам и валютам,

• владение активами с низкой корреляцией.

Всё это прекрасные идеи. Но когда тебе отвечают, что вы все лудоманы, а я один Д'Артаньян, то это вызывает некоторые вопросы. Если ты ведёшь платные вебинары и даёшь платные консультации, то логично было бы показать результаты своей работы. Понятно, что на небольшом горизонте они могут быть довольно низкими или вообще отрицательными. Но если ты с умным видом о чём-то рассказываешь, но при этом на своём портфеле постоянно показываешь посредственные результаты, то вопрос, чему ты научишь других людей.

( Читать дальше )

Тестирование свечи молот на исторических данных

          Анализ японских свечей – это один из самых популярных видов технического анализа. Не буду  вдаваться в историю возникновения этого вида анализа и подробное его описание, тем более что информацию подобного рода сейчас очень легко найти в интернете. Приведу только очень краткое описание японских свечей, для того, чтобы те, кто не знаком с этим видом анализа, хотя бы получили представление о том, что это такое. Итак, японская свеча, в общем случае, представляет из себя графическую фигуру, состоящую из прямоугольника (тело свечи) и двух отрезков, верхнего и нижнего (верхняя и нижняя тень). Если цена открытия была меньше цены закрытия, то тело свечи имеет белый цвет (Рис. 1), если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи черное (Рис. 2). Верхняя точка верхней тени – это максимальная цена дня, соответственно нижняя точка нижней тени – минимальная цена.



( Читать дальше )

Поставил поюзать это детище. Впечатление хорошее.  
S#.Designer конечно не конкурент. 
Но это не эталон всё же. Подгрузил все котировки, и все обезличенные сделки,
TSLab начал помирать. 
Это без ботов. просто терминал начал тормозить,  терпимо.
Контроль позы и многое другое что критично проверять не стал, всё равно на него переходить планов нет.
Способ защиты этого детища типа ключа меня удивил, если мне было бы нужно, его хакнул очень быстро.
возможно мой короткий обзор без пользы, просто решил отписаться что типа юзал. Всем профитов!

К сожалению, не успел подготовить робота к началу ИГР и пришлось торговать руками, выбрав из «угадаек» стратегию «покупка волатильности», результат получился отрицательным. С понедельника вынужден выйти из игры, так как ставлю робота в работу и для его работы добавил на счёт денежные средства для его нормальной работы.

Взгляд на рынок.

Основная тактика в игре под названием трейдинг для меня- это получать преимущества перед другим обобщённым участником по ту сторону монитора на краткосрочном и среднесрочном расстояниях. Достигнуть этого вижу, если кратко, в использовании роботов, кот. будут одновременно покупать и продавать множество инструментов в пропорции в районе больше  «золотой середины» (это > 60%). Таким образом мы как бы будем постоянно отбирать часть территории другого усреднённого игрока (имею ввиду за единицу территории — BUY + SELL= 50% +50% = 100%), что в долгую при использовании, конечно, правильных алгоритмов даст некоторое преимущество.

( Читать дальше )

( Читать дальше )