ch5oh, Тензорфло это ваще-то нейросети. А Керас по сути надстройка над Тензорфло. А автор про случайные деревья пишет. Библиотека sklearn.

bospor, У меня без изменений 5 лет почти. Зачем ломать то что настроено и работает без сбоев. Выделенный сервер «хертзнер.де» за 2500 руб в мес проц 6 ядер 12 потоков 24Gb оперативы и зеркало raid1. Операционка Ubunta на ней Oracle Virtual Box и запущено 4 виртуальные машины на Win7. На виртуалках выделено по 2 ядра и по 4Гб оперативы и стоят обычные виндовые квики и тслабы. К серверу подключаюсь через VNC а так же стоит как резервный вид связи Тимвьювер. Плюс на каждой виртуалке стоит свой тимвьювер — как резервные если надо к конкретной конектиться. Сбоев нет. Стоимость минимальная. Производительность максимальная. Как то так)

Борис Боос, Понятно. 150-х колов у меня капелька продана пока. И 140-е путы потихоньку добавляю. В таких количествах (50 штук) на одном страйке у меня не бывает. На 2-3 страйка размазываю.

ch5oh, Такой необходимости еще небыло. А так, можно через xrdp.

P.S. Я только начал создавать инфраструктуру для своего алго-фонда, поэтому у меня сейчас всё локально на ноутбуке.

kachanov, Далёкий- это стОящий 30-70 пунктов за неделю до экспиры. Количество растёт, конечно, но стараюсь не выходить за 80% от счёта.

ch5oh, тимвиевер. Я практически всегда вечером из дома юзаю тимвиевер. Поэтому пришлось поставить друженственные пользователю линукс — убунту. Чтобы тимвиевер, скайп не глючили. Не в юзер ориентированных линухах (типа центос, редхад), там апдейты не так часто выпускаются и можно сидеть без скайпа и тимвиевера месяцами

kachanov, Продажа грузится не сразу, постепенно. До проданных далёких от центра, цена доходит редко, на сильных трендах. А действия всегда разные. У меня же нет робота.Остаётся место для творчества) Стараюсь откупать «кривые» хотя бы частично. ровняю дельту продажей противоположных к ходу цены опций или фьючами.

 1. Торгую с января 2007 г. Самоучка. Начинал, как все, с акций, потом скальпинг на фьючах. С 2010 г. подсел на опционы.
2. FORTS. Опционы на Ri. От продаж. Обычный КВИК.
3. Торгую руками.

ch5oh, не будет. Волатильность в модели — это верхняя и нижняя границы ожидаемой RV. Эти значения не зависят от страйка. Откуда возьмется улыбка? :)

Оценивание опционов в условиях трендовости (персистентности?) уже формализовано — по ссылке статья с тремя моделями прайсинга, учитывающими показатель Хёрста. Надо бы добраться и реализовать их, чтобы понять, даёт ли персистентность / антиперсистентность только отличия в term structure, или же действительно у улыбок поднимаются края…

Eugene Logunov, формула для китайской улыбки. Брал ее с сайта ItInvest, но сейчас там 404 ошибка.

bstone, Неважно какая вола в уравнении БШ. Поверхность не может быть плоской.

1. Leverage / anti-leverage эффект — феномен, наблюдаемый на куче инструментов. Именно из-за него наблюдаются перекосы в стоимости коллов и путов.
2. Стоимость опционов вне денег на VIX существенно отличается от нуля, что прямо говорит нам о том, что волатильность может измениться (впрочем, мы и по HV видим, что она меняется и представляет собой некий случайный процесс). Значит в SPX мы имеем дело уже не с одним распределением с некой единственной сигмой, а с mixture distribution. Если приглядеться к IV/HV/VIX — можно понять, что это некие средневозвратные процессы в логарифмическом масштабе. А в условно-гауссовой модели с лог-нормально распределённой волатильностью вылезают толстые хвосты. Отсюда удорожание краевых опционов.

Итого, нашлись причины, объясняющие наклон и кривизну улыбки, отличающие её от плоской улыбки, соответствующей миру БШ.

Те же самые рассуждения можно провести и для других инструментов на основе их доходностей, квадратов доходностей и HV, т.е. иметь индекс волатильности для инструмента нам не обязательно.

p.s. Как было ранее сказано, волатильность является средневозвратным процессом. Этим можно объяснить term structure ATM IV, безо всяких обобщённых броуновских движений. Соответственно, получаем не просто одну и ту же улыбку для разных экспираций, а именно поверхность. А отличия в форме улыбок при росте времени до экспирации могут объясняться ЦПТ.

Eugene Logunov, вот вы и подошли к камню преткновения. Все дело в шляпе, а шляпа — это какой смысл у сигмы в уравнении БШ. И как только становится понятно, что это вовсе не IV, тогда и пропадают все скю и улыбки. Риск-реверсал в чистом виде не торгую,  но… бывают профили позиций, которые близки к RR.

Насчет VIX ничего не могу сказать. Там намешано все в кучу, адский суррогат. Если бы это был индекс волатильности, то он бы стоил соответственно волатильности БА. 

ch5oh, как обычно, пылесосил большой диапазон страйков. Эта поза была в опционах на Си, набирал в страйках от 59-го до 69-го с шагом 500, но не во всех было чем поживиться. В целом прикупил центральных страйков и продал все остальные. Профиль практически как у голых продаж.

ch5oh, Вполне себе описываются, все серии, теор.цена везде внутри спреда