Блог им. Boris_Boos

БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику ALANES

Коллеги, доброго дня! Продолжаем нашу серию опросников участникам конкурса. Предлагаю сегодня пообщаться с конкурсантом номинации БОТ ALANES. Насколько я понимаю, конкурсант работает в очень жесткой стратегии непокрытых продаж недельных опционов, требующей филигранного подхода к управлению позициями, думаю, многим будет интересно задать свои вопросы и поконтактировать по этому вопросу.

Рис. 1. График изменений суммы на  счете.

БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику ALANES


Рис. 2. График  изменений с учетом операций ввода/вывода средств

БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику ALANES


Традиционный блок базовых вопросов:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Участнику просьба поработать по ответам в формате опросника, дальше – общение в комментариях

 

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

★4
     Шикарная кривуля на графике №2. Суперрр!  
Alanes самый крутой из всех на смартлабе, кого я только видел. Официально подтверждал свое эквити много раз, снимаю шляпу.

Его кунг-фу во истину очень сильное!

Вопрос лишь один: как он дошел до жизни такой? Сколько слил на опционах, прежде, чем сформировал именно свою стратегию?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, присоединяюсь к вопросу.
KarL$oH, Спасибо, конечно, но ты — необъективен. Я- обычный трейдер, хожу по земле. У меня даже пропеллера нет))
avatar

ALANES

Вы только РИ работаете? Дельта-хедж используете?
avatar

ch5oh

ch5oh, я, так понимаю, идёт постоянная продажа краёв на недельках РИ. Присоединяюсь к вопросу про дельта-хедж.
Московский Лоссбой, мне почему-то кажется, что там всё очень непросто. Если бы я просто продавал края, то у меня совсем другое бы эквити получилось.
avatar

ch5oh

ch5oh, ну, может, человек часто в Храм ходит… А так — да. Любой движок в сторону проданной ноги (то есть, в любую...) Страшно же... 
Московский Лоссбой, В том-то и прикол, что мне всё равно, куда пойдёт цена. Единственное, что меня волнует- это с какой скоростью она туда пойдёт.
avatar

ALANES

ALANES, ИСПОВЕДУЙСЯ! 
Московский Лоссбой, Не хожу я в храмы. И попов терпеть не могу.)
avatar

ALANES

ALANES, скорость вообще всех волнует. и продавцов и покупателей и обычных линейных интрадейщиков. =)
avatar

ch5oh

ch5oh, Да, только РИ. Я правлю дельту вручную.
avatar

ALANES

ALANES, пользуетесь улыбкой и часто ли смотрите в стакан?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, Нет, не пользуюсь. Беру, что дают в стакане.
avatar

ALANES

ALANES, снимаю шляпу 
avatar

Kot_Begemot

ALANES, за счет других опционов или фьючерсами?
avatar

tashik

tashik, Как правило, опционами. Если становится жарко, добавляются фьючи, но этот момент я стараюсь оттянуть как можно дальше)
avatar

ALANES

ALANES, 
avatar

tashik

 Голые продажи — просто и понятно, без лишних граалей). Очень импонирует мне такой подход. 
avatar

Kot_Begemot

Продажа непокрытых опционов? Это прогулка за миллионом по очень тонкому льду…
Молодец, если пока идет.
avatar

Юнчикс

Юнчикс, вот из-за кого айви ниже плинтуса. =D
avatar

ch5oh

 1. Торгую с января 2007 г. Самоучка. Начинал, как все, с акций, потом скальпинг на фьючах. С 2010 г. подсел на опционы.
2. FORTS. Опционы на Ri. От продаж. Обычный КВИК.
3. Торгую руками.
avatar

ALANES

ALANES, я правильно понимаю, что ты только недельные опционы сейчас торгуешь и именно внутри недели? То есть у тебя не остается никаких позиций с переносом на выходные? Продаешь края и в течение недели лишь правишь по дельте, чтобы не сильно залететь? Это ведь всё, ничего не забыл спросить?)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, В идеале лучше, конечно, позиций на понедельник не строить, но… слаб человек, денюшек хочет, грешен, вообщем...))
avatar

ALANES

ALANES, 09/04/2018 ты как раз из-за этого влетел? Сделал перенос через выходные на ближайшую экспирацию четверга? Как выкручивался затем, расскажи, интересно.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Так уже рассказывал и график выкладывал.
avatar

ALANES

ALANES, график твой помню, там эквити проседала, интересно что ты делал в понедельник, когда планки по ГО рынок рисовал и была хорошая скорость, как ты говоришь?)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Там повезло, что не было гэпа) Что делал? Резал к чёртовой матери путы, не дожидаясь перитонита, да фьючи продавал.
avatar

ALANES

ALANES
верно я предполагаю концепцию?
-грузится продажа на недельную норму доходности
-от хода цены отбиваемся откупая «кривые» и продавая в большем количестве на расстоянии предполагаемой остановки/разворота или просто на следующем страйке
-если запас закончился или намечается по каким-то признакам сильный ход цены, то подключаем фьючерс и просто ровняем дельту пока ситуация не прояснится
avatar

kachanov

kachanov, Продажа грузится не сразу, постепенно. До проданных далёких от центра, цена доходит редко, на сильных трендах. А действия всегда разные. У меня же нет робота.Остаётся место для творчества) Стараюсь откупать «кривые» хотя бы частично. ровняю дельту продажей противоположных к ходу цены опций или фьючами.
avatar

ALANES

ALANES, думаю роботом Ваш подход оформить совсем не тривиальная задача
Далекий в Вашем понимании это сколько? Страйк, два, % от текущей цены, какие-то расчеты исходя из текущей волатильности БА?
И как понимаю, по ходу приближения к экспирации количество проданных опционов как правило нарастает?

avatar

kachanov

kachanov, Далёкий- это стОящий 30-70 пунктов за неделю до экспиры. Количество растёт, конечно, но стараюсь не выходить за 80% от счёта.
avatar

ALANES

ALANES, я правильно смоделировал ваш возможный рабочий профиль, как бы он примерно мог выглядеть  исходя из текущего состояния рынка? Размер счета принял в пределах 1 млн, загрузка по ГО 800 тыс. с копейками.



Борис Боос, Почти) С такой дельтой мне было бы уже не комфортно.
avatar

ALANES

ALANES, там дельта небольшая, текущая цена — это красный шарик на линии профиля (значение суммарной текущей дельты так же есть в колонке нижней таблицы), желтая линия передвигается вручную, дабы посмотреть значения в любой точке ценовой шкалы
Борис Боос, Понятно. 150-х колов у меня капелька продана пока. И 140-е путы потихоньку добавляю. В таких количествах (50 штук) на одном страйке у меня не бывает. На 2-3 страйка размазываю.
avatar

ALANES

ALANES, если дадите текущие позиции и их значения — могу забить в аналитик и покрутить разные варианты событий на реальном профиле
Борис Боос, Вот тут всё есть: http://investor.moex.com/ru/statistics/2019/portfolio.aspx
avatar

ALANES

ALANES, вот моделирование  обвального падения рынка на 20 тыс. п и рост волатильности на 20 и 40 (профиль в районе желтой метки).



за счет малого срока до экспирации вега на таком удалении уже не особо влияет, остается только дельта. планируемые максимальные потери — полсчета, ну максимум счет если все совсем ужасно, без колоссальных минусов брокеру. при годовой доходности под 40% риски, в принципе, не зашкаливающие
Борис Боос, Я и остановился на недельных, чтобы максимально снизить влияние веги. На квартальных такое не прокатит.
avatar

ALANES

Борис Боос, Риски меняются, сильно увеличиваясь к экспирации.
avatar

ALANES

Борис Боос, чего ж тогда по такой простой стратегии никто кроме Аланеса не торгует? 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, это не простая стратегия
Борис Боос, а что в ней сложного? На текущий момент страйк 137 500 очень далеко, до экспирации 2 дня, если цена к 150 000 не стала приближаться, то просто сидишь и в потолок плюешь.
avatar

KarL$oH

ALANES, красиво. Около 45 % в итоге по году приносит?)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Пока около 40 с начала года.
avatar

ALANES

ALANES, с учетом возросшей комиссии брокера/биржи еще и припадет до 35% скорее всего 
avatar

KarL$oH

ALANES, Вы — важный и полезный для Рынка участник. Респект.

Для себя решил никогда не продавать РИ дешевле 100 пунктов. Получается, что когда мне вдруг приспичивает высвободить ГО — передаю эти опционы Вам… Интересный поворот.

 

Найти бы ещё специализированного ММ, который был обязан продавать опционы по 10 пунктов...

avatar

ch5oh

ALANES, какими-то индикаторами для оценки движения БА пользуетесь или уже достаточно графика цены?
avatar

kachanov

kachanov, Для чего? У меня нет задачи угадать направление.
avatar

ALANES

ALANES, при этом когда ты продаешь противоположные опционы, ты ведь загадываешь, что это и есть точка разворота?)

Я так понимаю, что ты боковики внутри недели очень хорошо идентифицируешь, если не через индикаторы, то какая-то внутренняя чуйка уже наострилась, уровни, отбой от уровня, скорее всего что-то такое. Я прав?

Сейчас я нечто похожее внутри недели использую, меня радует результат, пока не столкнулся с очень сильными движениями. Интересно как на них буду выкручиваться, видимо, также, как и ты — фьючами))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Последний месяц выпадает из ряда типичных из-за сильного роста.И очень сильно изменился характер торгов в день экспирации, к чему пока не могу приноровиться)Надеюсь, рынок возьмёт паузу и войдёт в обычную колею.
Точки разворота я не угадываю, я просто нейтралю дельту подручными материалами. Фьючом не очень люблю. Это быстро, надёжно, но есть подводные камни)
avatar

ALANES

ALANES, Как считаете, по деньгам далеко до предела стратегии? 
Если правильно понял, торгуете руками, можно ли таким же образом на CME играть? Там тоже есть короткие опционы
avatar

Симаков

Симаков, Про пределы точно сложно сказать. Ляма 3-5, думаю, потолок. Про СМЕ самому было бы интересно узнать.
avatar

ALANES

ALANES, спасибо. Еще вопрос, если у Вас нет робота, сколько за компом сидеть приходится? 
avatar

Симаков

Симаков, Пятница- самый спокойный день, торгую по желанию, с перерывами.Понедельник, вторник- дни загрузки.Перерывы короче. Среда, четверг- выход на экспиру. Перерывы только на пожрать и всё, что с этим связано. Даже жену игнорирую. Часов 10-14 примерно.
avatar

ALANES

ALANES, 
Пятница- самый спокойный день, торгую по желанию, с перерывами.Понедельник, вторник- дни загрузки.Перерывы короче. Среда, четверг- выход на экспиру. Перерывы только на пожрать и всё, что с этим связано. Даже жену игнорирую. Часов 10-14 примерно.

Круто ты все расписал. Реальные торговые будни трейдера, про жену особенно ценно

А родные не отвлекают? Не думал куда-нибудь в более уютное место переселиться и ездить как на работу? Или не хочешь дополнительных костов?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Не хочу ездить на работу. С родными- полная идиллия)
avatar

ALANES

ALANES, на экспирацию все опционы выводите?
avatar

Coconut

Coconut, Нет, не все. Половина,- может, больше- откупается по 10 пунктов.
avatar

ALANES

ALANES, А кроме Квика какая-то аналитика есть? кривые волатильности, модели?
avatar

Симаков

Симаков, Для данной стратегии, по- моему это лишнее. Это же не календари.Тут каждую неделю почти одно и то же.
avatar

ALANES

ALANES, но ты ведь не можешь просто дельту выравнивать, если есть грешок словить побольше тэтты, значит ты будешь точки разворота искать, это логично)

да, четверг стал очень волатильным, я никогда раньше такого не видел, всегда думал, что в четверг постоянно будут легкие деньги, а тут бац, как волу включат и пошла сразу тепленькая…
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Про точки разворота не понял. Я их точно не ищу. А выравниваю дельту опцами, чтобы двух зайцев убить: и дельту поправить и тэтту нарастить, вместе с рисками, конечно))
avatar

ALANES

ALANES, ну по поводу наращивания рисков это отдельная история, если ты сначала колы продал, а затем путы продаешь, чтобы добавить тэты и за одно по дельте чуток выравнять, то эти вот проданные края еще можно и фьючом дополнительно вскармливать, но нужно точки разворота уметь определять — купил/продал, иногда накапает примерно столько же, сколько от тэты. Я так понял, ты не играешь в подобные истории и фьюч исключительно используешь, когда что-то пошло не так и пахнет жареным?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Верно. Это же дельто-нейтраль. Если умеешь определять развороты, можно просто на фьючерсы пересесть.
avatar

ALANES

ALANES, для расчета дельты чем пользуетесь?
avatar

kachanov

kachanov, Уже почти на глаз) Квиковский разработчик стратегий.
avatar

ALANES

Меня удивляет, что самые стабильные результаты показывают самоучки. Один модель <под себя подкрутил>, другой вообще без модели торгует. Походу я переучился
avatar

Симаков

Симаков, у Родена как-то спросили — как он лепит свои гениальные скульптуры?

Его ответ просто убивает на повал: «Беру кусок камня и убираю всё лишнее».

Также и Аланес. Пользуется лишь Квиком, ваши вёркшопы, опшнлабы, ТСлабы и прочую ересь он вертел на одном месте))

Молодец. Что сказать
avatar

KarL$oH


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW