Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.

( Читать дальше )

Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

( Читать дальше )

Продолжаю воскресные публикации графиков предложения квартир в Москве и Сочи по данным Циана. На сегодня графики выглядят так:



Предложение в Москве продолжает медленно подрастать. В Сочи — сезонное снижение и болтанка, связанная с периодической чисткой базы, засранной климатическими беженцами, называющими себя «риелторами». Поголовье сочинских «риелторов» превышает количество выставленных на продажу квартир. Поэтому более половины объявлений в Сочи — фуфло. Очевидно, яркое солнце и влажный климат вызывают мозгах соотечественников слишком бурное гниение с выделением идиотии.

Кстати, ранее я не публиковал однушки, т.к. не считаю их пригодными для жилья даже одной тушки. Но, если интересно, то графики предложения по однушкам и студиям выглядят так:



( Читать дальше )

По рублю образовалась 5 дневная проторговка, которая вынуждает написать пост.
Это формация сжатой пружины. Выход ожидается сильный. Я больше склоняюсь к росту бакса.
Сипи показывает дивер на падение, но не такой сильный как доллар, поэтому скорее всего еще постоит в боковике.
К тому же нужно учесть что май на носу, а значит традиционное снижение сипи.





( Читать дальше )

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

( Читать дальше )

Глава 5 ОПЫТНЫЙ

На протяжении всей книги мы следовали пятью уровнями приобретения навыков посредством студента колледжа по имени Дэвид. Заслушав исполнение (Beethoven's «Moonlight Sonata»), Девид решил, что хочет научиться играть на фортепиано. Он начал процесс обучения, изучая производные источники – беря уроки и читая книги по теории музыки. После ознакомления с основами, Дэвид начал практиковать, одновременно продолжая его производное обучение.

Иными словами, инструкция и механические знания выступают в качестве катализатора, что позволяет Дэвиду активно применять и развивать теорию в фактические музыкальные способности. Он строил опыт. Наконец, после многих лет практики, уроков и исследования, Дэвид превзошел область производных знаний. Он просто знал теорию и технику назад и вперед. Когда Дэвид сел за пианино, его аппликатура (движение пальцев) была совершенна в мышечной памяти, ноты и временные подписи, так прочно ассимилировались в его уме, он больше не думал о них во время игры.

Дэвид достиг уровня мастерства (опыта), что позволило ему выразить свои мысли и чувства через инструмент как, если бы он был продолжением его эмоции. Становление специалиста (ОПЫТНЫЙ) в любом начинании это очень личный процесс. Подумайте о том, в чем вы превосходите то, что стало инстинктивной, интуитивной способностью. Возможно это атлетический талант, такой как гольф или теннис. Может быть, есть ловкость к полету, рыбалке, парусному спорту или шахматам. Чтобы ни было это, вспомните, как вы чувствовали себя, когда вы, наконец, выполнили деятельность совершенно. Предположим, что после многих лет игры в гольф через уроки, книги (Arnold Palmer), и часы на тренировочной площадке, вы играете идеальный раунд.

Опытный игрок в гольф интуитивно сочетает в себе условия, курс ветра, как лежит шар, позу, выбор клуба, положения и фактический удар, чтобы достичь идеального выстрела. Представьте себе волнующую атмосферу, иметь способность делать такой выстрел 70 раз в одном раунде. Идеальный раунд превосходит все производное обучение. Это кульминация знания и опыта. Когда все факторы собрались вместе, игрок в гольф может «почувствовать» выстрел. Развитие и обучение признавать, что чувство превосходства является результатом синтеза производного и эмпирического знания – академического обучения и практического опыта.

Трейдер фьючерсными контрактами, который прогрессировал за пределы КОМПЕТЕНТНЫЙ, также начинает интуитивно чувствовать, когда имеются необходимые условия для успешной торговли. Опять же, это интуитивная способность способствовала более, чем просто звук фундаментальной базы. Через рыночный опыт вы начнете распознавать определенные ситуации, где все концепции и теории собираются вместе и вы «чувствуете» торговлю. Как только вы достигли этой стадии рыночного понимания, трудной частью становится учиться доверять своей интуиции – верить ощущению возможности.

( Читать дальше )

Detailed Analysis of a Developing Market – Детальный Анализ Развития Рынка


В тренде, торговая позиция это всего лишь вопрос «Я не слишком поздно?» и «Могу ли я купить выше или продать ниже значения?» Торговля в рынке коридора, однако, является гораздо более сложной задачей. Чтобы иметь успех, трейдеры должны мысленно быстро переключать коробку передач – в буквальном смысле слова, торговать из нескольких различных состояний ума. Поскольку рынки обычно проводят от 70 до 80 процентов времени в коридоре, такой вызов является нормой – не исключением – в торговле фьючерсами

Bracket Reference Points – Контрольные ТочкиКоридора

Чтобы успешно торговать рынок в коридоре, вы должны сначала признать, что на рынке не хватает долгосрочного направленного убеждения и, следовательно, стать более избирательным в своей торговле. Другими словами, очень важно, чтобы вы развивали оба, как «практическую» стратегию так и «умный» подход для оценки рыночных аукционов.

( Читать дальше )

High- and Low-Volume Areas – Области Высокого и Низкого Объема


Ключом к обеспечению оптимальной торговой позиции, является возможность выявления рыночного изменения, как оно развивается до подтверждения изменения по структуре. Наблюдая за значительными объемами – сгенерированными контрольными точками, трейдер может предположить поведение рынка, и максимизировать торговую позицию на ранних стадиях изменения.

High-Volume Areas – Области Высокого Объем

Концентрации высокого объема (High-volume) развиваются, когда рынок проводит относительно большое количество времени, торгуясь в пределах узкого диапазона цен. Оба и покупатель, и продавец являются активными, формируя краткосрочную область баланса, в которой цена замедляется, чтобы приспособиться к двусторонней торговле. Другими словами, рынок воспринимает эту область как справедливую, и объем строится в течение периода времени.

В короткие временные периоды, области с высоким объемом представляют последнее

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сразу скажу, что клиенты Тинькофф Инвестиций позволяют себя грабит совершенно добровольно. Итак, я решил открыть еще один брокерский счет, а поскольку в Тинькофф уже был банковский, то добавил брокерский. Начал изучать их тарифы перед тем, как перевести на счет деньги. Когда увидел, что они берут комиссию за перенос непокрытых позиций не от конкретной суммы, а исходя из своей таблицы с градацией сумм – был, мягко говоря, удивлен (вот их таблица — https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/invest-tariff-trader.pdf ). Это вообще как? Т.е. если у меня шорт, например, на 600 тыс., то я должен платить комиссию как за 1 млн ??? Но удивление переросло в шок, когда я перевел их комиссию, написанную в рублях — в проценты (то, что они не указывают комиссию сразу в % годовых можно трактовать как желание скрыть масштаб их жадности. я на месте ЦБ запретил бы подобное).

 

Итак, ниже их таблица, но уже в процентах.

 

Сумма непокрытой позиции (руб.):       комиссия % годовых:

( Читать дальше )