Блог им. YanVas24

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

Стратегия 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)

Это одна из моих любимых стратегий ценового действия. Это работает очень хорошо (даже в качестве отдельной стратегии) Обычно я могу заметить эту настройку на графиках почти каждый день, так что с ней есть довольно много торговых возможностей.

Установка работает в обоих направлениях – поддержка становится сопротивлением, а также сопротивление становится поддержкой.

Вот как его обнаружить и как им торговать:

1. Чтобы определить эту настройку, вам сначала нужно увидеть, как цена сильно реагирует или отскакивает от какой-либо области на графике. Эта сильная реакция указывает на то, что в этом районе была сильная поддержка или сопротивление.

2. Одной большой реакции достаточно, но две или более сильные реакции еще лучше. Таким образом, вы можете быть уверены, что была действительно сильная область поддержки или сопротивления.

3. После обнаружения такой сильной области вам нужно подождать, пока цена пройдет мимо нее. Вы хотите, чтобы эта сильная поддержка или сопротивление были пробиты.

4. Несмотря на то, что поддержка/сопротивление были пробиты, они все еще значительны и сильны. Причина в том, что преодоление такого уровня требует больших усилий и объемов сильных покупателей или продавцов. Этот район снова будет «защищен». Вот как поддержка становится сопротивлением и как сопротивление становится поддержкой.

5. Когда вы определяете уровень поддержки, превращающийся в сопротивление (или сопротивление, превращающееся в поддержку), вы ждете, пока цена вернется в эту область и войдет в вашу сделку оттуда.

6. Эта настройка работает на всех таймфреймах. Лично мне нравится искать его на ежедневных и 30-минутных графиках.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Первый-это 30-минутный таймфрейм EUR/USD. Цена сделала два сильных отклонения от уровня, который указывает на то, что это была сильная зона поддержки. Затем цена прошла через него, что сделало его новой зоной сопротивления. Вход в короткую сделку будет после отката к этому ценовому уровню – вновь сформированному уровню сопротивления.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Ниже вы можете увидеть второй пример. Это та же самая карта, только несколько часов спустя. Вы можете видеть, что реакция на сильный уровень сопротивления, который вы видели на предыдущем рисунке, на самом деле снова стала поддержкой. На рисунке вы можете увидеть четыре реакции на уровень, подтверждающие, что раньше это был сильный уровень сопротивления. Когда цена прошла мимо него, то он стал сильной зоной поддержки (снова). Идея торговли здесь та же, что и на предыдущей картинке, только в обратном порядке. В этом случае вы видите сильное сопротивление, которое было сломлено. Вы ждете, когда цена упадет.

вернитесь в эту область и идите долго оттуда – от вновь сформированного (в данном случае восстановленного) уровня поддержки.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Стратегия 2: Открытый привод

Стратегия открытого движения основана на внезапном и сильном одностороннем движении цены. Очень важно, чтобы этот шаг был односторонним. Это означает, что цена была агрессивно и неуклонно движима в одном направлении.

Открытое движение происходит в большинстве случаев после бокового ценового действия (узкий ценовой канал), или вы также можете обнаружить его в начале торговой сессии.

Если открытое движение происходит после бокового ценового действия, это указывает на то, что либо сильные покупатели, либо продавцы накапливали свои позиции в боковом ценовом действии, а затем они начали агрессивную деятельность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену.

Если вы заметили одностороннее движение цены в начале торговой сессии (в Азии, ЕС или США), это дает вам представление о том, каким будет общее направление в этой торговой сессии.

Самое главное — это место, где началась сильная активность по покупке или продаже. Если агрессивные покупатели инициируют открытый драйв, то цена взлетает вверх, и место, где открылась сильная свеча покупки, является сильной поддержкой. Если открытый диск инициируется агрессивными продавцами, то цена устремляется вниз, и место, где открылась сильная свеча продажи, является сильным сопротивлением.

В первом примере ниже показана пара EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. Во-первых, было 4-5 часов бокового ценового действия. Затем цена начала одностороннюю продажу – это большая красная свеча. Место, где начиналась большая красная свеча, — это открытый диск. Вам нужно подождать, пока несколько свечей сформируются ниже открытого диска, чтобы убедиться, что рынок принял более низкие цены как место с временной справедливой стоимостью. После этого вы ждете, пока цена вернется к началу открытого диска, и входите в свою сделку оттуда.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Другим примером также является пара EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. В этом случае вы можете увидеть открытие рынка после выходных с односторонней продажей, создающей открытый диск.

После того, как цена закрыла начальный разрыв, вы можете видеть, что она снова вернулась, чтобы протестировать область, где начался открытый диск. Это сильный уровень сопротивления, и, как вы можете видеть, цена довольно хорошо отреагировала на него.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Третий пример показывает область низкой волатильности, которая очень похожа на область бокового ценового действия. Обычно это место, где накапливаются объемы. После этого происходит сильное, агрессивное и одностороннее восходящее движение (покупательская активность). Открытие первой большой зеленой свечи становится зоной поддержки. В таком случае вам просто нужно подождать, пока цена вернется в эту область с открытым диском, и оттуда войти в длинную сделку. Сильные покупатели, которые подталкивали цену вверх от точки открытия, будут защищать свои позиции на покупку, и они снова будут подталкивать цену вверх.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Бывают случаи, когда открытый диск создается каким-то макроэкономическим событием. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычный сценарий — это рынок в боковом ценовом действии, внезапно превращающийся в сильный трендовый рынок. На самом деле не имеет значения, вызвано ли сильное инициативное движение макроэкономическими новостями или нет. Я считаю, что это сильная область поддержки/сопротивления, независимо от того, что стало причиной открытого привода.

Стратегия 3: AB = CD

Эта стратегия немного отличается от всех других стратегий, которые я использую.

Причина в том, что она основана скорее на психологии рынка, чем на институциональной деятельности. Я лично использую его в качестве подтверждения своих основных (институциональных и объемных) стратегий. Тем не менее, это очень хорошая стратегия, даже если вы используете ее как самостоятельную стратегию.

Основная идея заключается в том, что рынки движутся своего рода волнами. Максимумы/минимумы этих волн или колебаний имеют названия (A, B, C и D). Все происходит примерно так:

1. Расстояние от А до В-это расстояние от первой до второй точки качания.

2. C производится, если есть обратный путь, по крайней мере, на 50 %, чтобы удалиться от AB. Однако цена не должна превышать A.

3. Смещенный на такое же расстояние от С, как А от В. Из-за этого шаблон называется AB = CD. Нога AB имеет такое же расстояние пипса, как и нога CD.

4. Если это бычий AB = CD, то вы входите в длинную сделку на D. Если это медвежий AB = CD, то вы входите в короткую позицию на D.

Чтобы сделать это более ясным, вот бычьи и медвежьи схемы AB = CD:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Вы можете торговать этой настройкой практически на всех таймфреймах. Я ищу этот паттерн на 30-минутных или 1-часовых графиках, 4-часовых графиках, дневных графиках и недельных графиках. Обычно я не ищу этот паттерн на более низких таймфреймах, чем 30-минутные таймфреймы.

Лучше всего измерять расстояния между точками качания с помощью инструмента Фибоначчи. Во-первых, вы размещаете Фибоначчи так, чтобы 0% было в точке A, а 100% — в точке B. Затем вы убедитесь, что C составляет более 50% от этого расстояния. После этого вы перемещаете инструмент fib (без изменения измеренного расстояния) так, чтобы 0% находилось в точке C. 100 % Фибоначчи покажет вам, где находится D (это место, где вы входите в свою сделку).

Вот как вы находите D в два шага:

Шаг 1: Используйте Фибоначчи для значительных точек качания, делая A и B и находя C ниже 50 % (в случае медвежьего AB=CD):

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Шаг 2: установите 0 % на C. Не меняйте измеренное расстояние AB. Таким образом, вы найдете D, который находится на 100 %. С этого места (D) вы войдете в короткую сделку:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Вот несколько реальных торговых примеров паттерна AB = CD:

Бычий AB = CD (EUR/USD, 60-минутный таймфрейм)

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

 

Медвежий AB = CD (EUR/USD, 240-минутный таймфрейм)

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Стратегия 4: Открытие сессии

Существует три торговые сессии – азиатская, европейская и американская. Название каждой сессии указывает, где в настоящее время торгуется большая часть денег. Продолжительность сессии определяется часами работы крупнейших финансовых бирж в данной области. Азиатская сессия начинается с открытия Токийской биржи, европейская сессия начинается с открытия Лондонской биржи, а американская сессия начинается с открытия Нью-Йоркской биржи. Вот визуализация часов работы основных бирж:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Очень полезно отмечать места, где открываются сессии, на ваших графиках. Эти места являются своего рода ориентирами, из которых рынок развивается дальше. С помощью этого вы можете определить настроение рынка на каждой торговой сессии.

Место, где открылась сессия, является не только хорошей точкой ориентации, но и уровнем поддержки/сопротивления. Если начинается торговая сессия и цена идет вниз, то место, где открылась сессия, становится зоной сопротивления. Если, с другой стороны, сессия начинается с движения вверх, то место, где открылась сессия, становится поддержкой, на самом деле я не торгую зонами поддержки/сопротивления на основе открытой сессии как самостоятельной стратегии, но это хорошее дополнение и еще одно подтверждение моей предпочтительной стратегии. Помните – чем больше подтверждений уровня вы найдете, тем лучше.

На рисунке ниже показано начало американской сессии (NY open). Когда цена опускается ниже этой области, место, где открылась американская сессия, становится зоной сопротивления. Существует реакция на открытие сессии, когда цена возвращается в эту область.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Стратегия 5: Открытие дня

Для меня самая сильная поддержка/сопротивление, насколько открывается сессия, — это место, где заканчивается один день и начинается новый день (= Дневное открытие). Это на Нью-Йоркском закрытии в 5:00 вечера по Нью-Йоркскому времени.

С помощью стратегии дневного открытия вы ждете дневного открытия, а затем смотрите, идет ли цена вверх или вниз. Вам нужно увидеть несколько свечей выше или ниже открытой. Если цена идет вверх после дневного открытия, то место, где открылся день, становится поддержкой. Если цена идет вниз после дневного открытия, то место, где открылся день, становится сопротивлением. Ниже представлено дневное открытие с двумя приятными внутридневными реакциями на 30-минутном графике EUR/USD.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Я использую эту стратегию только в качестве подтверждения моих основных стратегий, основанных на объеме. Я не торгую им как самостоятельной стратегией. Тем не менее, чем больше сигналов и подтверждений на торговом уровне, тем лучше.

Стратегия 6: Дневные/недельные максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы предыдущих дней или недель являются довольно значительными областями. Они отмечают места, где цена не смогла подняться выше или ниже. Дневной максимум показывает нам место, где покупатели прекратили свою покупательскую активность, а продавцы взяли верх. Дневной минимум показывает место, где у продавцов, которые снижали цену, не было достаточно сил или воли, чтобы больше снижать цену, и где покупатели взяли верх.

Участники рынка очень хорошо помнят дневные максимумы и минимумы, и такие места часто работают как зоны сильной поддержки/сопротивления. Когда цена возвращается в область, где был максимум или минимум предыдущего дня, все наблюдают, и им интересно, будет ли эта область пробита или нет. Пробить такую сильную зону поддержки/сопротивления не так-то просто. Обычно существует много сил (= много объемов) потребовалось, чтобы протолкнуть его. Причина в том, что многие люди «защищают» такое место. Его защищают те, кто создал дневной максимум/минимум накануне (или несколько дней назад). Они отстаивают свои позиции и свои интересы.

Очевидная стратегия состояла бы в том, чтобы идти долго от минимума предыдущего дня и идти коротко от максимума предыдущего дня. Лично я так не торгую. Причина в том, что есть много ложных прорывов через эти зоны S/R, и это просто не работает так хорошо. Однако есть и другой способ торговли дневными (недельными) максимумами и минимумами. Это то, что я предпочитаю. Все происходит примерно так:

Во-первых, я жду, когда максимум или минимум предыдущего дня (или любого дня до этого) будет пробит. Это дает мне информацию о том, что сильная сила пробила сильную поддержку/сопротивление. Сильная сила = сильные покупатели или сильные продавцы. Если вы помните

Стратегию 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот), то вы, вероятно, знаете, что я делаю дальше. Сломанная поддержка становится сопротивлением, а сломанное сопротивление становится поддержкой.

Сценарий длинной торговли: я жду, пока максимум предыдущего дня (сопротивление) будет пробит. После этого мне нужно увидеть некоторое ценовое действие выше максимума. Когда я торгую внутридневными сделками, это как минимум 1-3 30-минутные свечи. Для свинговой торговли это 1-3 дневные свечи. После этого я считаю, что это правильная поддержка, и я жду, когда цена вернется к этой поддержке. Когда он возвращается, я вхожу в длинную позицию. Я в основном ищу способ уйти далеко от максимума предыдущего дня. Вот два примера, оба на 30-минутном графике EUR/USD:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2

Сценарий короткой торговли: В этом случае я жду, когда будет пробит минимум предыдущего дня (поддержка). После этого мне нужно увидеть некоторое ценовое действие ниже минимума. После этого я считаю это правильным сопротивлением и жду, когда цена вернется к этому сопротивлению. Когда он возвращается, я открываю короткую позицию. Я просто жду возможности войти в короткую сделку с минимума предыдущего дня.

Вот пример на 30-минутном графике EUR/USD, чтобы сделать его более понятным:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
На самом деле не имеет значения, пробьет ли цена вчерашний максимум/минимум или пробьет максимум/минимум, которому уже несколько дней. Все это сильные зоны S/R. Однако важно, чтобы максимум/минимум не тестировался, а более высокий максимум или более низкий минимум не создавались. Если он протестирован и создан новый максимум/минимум, я больше не считаю его допустимой зоной S/R.

То же самое относится и к недельным максимумам и минимумам. Это действительно сильные зоны поддержки/сопротивления, и я торгую ими так же, как дневными максимумами/минимумами.

Сильные или слабые максимумы/минимумы

Отличать сильный максимум от слабого максимума или отличать сильный минимум от слабого минимума не является самостоятельной торговой стратегией. Тем не менее, способность различать разницу очень важна.

На самом деле, в каждой сделке, основанной на моих основных стратегиях, основанных на объеме, я рассматриваю, близки ли мои уровни к сильным или слабым максимумам или минимумам. Вот в чем все дело:

Сильный высокий/низкий

Формирование максимумов и минимумов тесно связано с агрессией. Самая простая и широко известная свеча, которая проявляет реактивную агрессию, — это свеча с пин-баром:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Есть еще несколько формаций свечей, похожих на пин-бар, но на самом деле вам не нужно знать их названия или определения. Общее для всех них-длинные хвосты и быстрая смена направления. Длинный хвост означает, что была сильная и агрессивная реактивная активность. Именно так вы отличаете сильный максимум/минимум от слабого максимума/минимума. Если есть свинг-минимум, где вы можете увидеть сильный и быстрый отказ от более низких цен, за которым следует агрессивное движение вверх, вы смотрите на сильный минимум. Взгляните на пример сильного минимума:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Это не обязательно должен быть пин-бар или аналогичное формирование свечи. Просто должна быть область с очевидным и быстрым изменением направления. Вы можете увидеть еще один пример агрессивности здесь (сильный максимум на 5-минутном графике):
Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Помните, что вы ищете агрессию на максимумах/минимумах, а не для каких-либо конкретных свечных образований. Важно агрессивное изменение направления, а не формирование свечей. Причина в том, что формации свечей различны на каждом таймфрейме, но сильные максимумы/минимумы, сформированные агрессивными игроками, обычно видны с нескольких таймфреймов.

Слабые максимумы/минимумы

Слабые максимумы или минимумы-полная противоположность сильным. Такие точки качания формировались медленно, неохотно, и не было никакой явной агрессивной активности. Слабые точки качания могут быть идентифицированы многими узлами многих свечей, которые “тестируются“ в какой-то области, но нет свечи, которая тестировала бы намного дальше всех других свечей (если бы она была, это было бы признаком сильной точки качания). Если такой свечи нет, просто много свечей тестируют одну и ту же область, то это слабый максимум/минимум.

В приведенном ниже примере вы можете видеть, как цена движется вверх, а затем поворачивается очень медленно и неохотно. В точке качания этой области нет никакой агрессии. Просто не было агрессивных продавцов, которые агрессивно отвергали бы более высокие цены. Это слабый максимум.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Как реализовать это в торговле:

Теперь вы знаете разницу между сильными и слабыми максимумами и минимумами. Сильные максимумы/минимумы являются сильными зонами поддержки/сопротивления, потому что они отмечают места на графике, где присутствовали агрессивные покупатели/продавцы.

Слабые максимумы/минимумы — это места, где нет агрессивных участников рынка.

Я не предлагаю вам торговать каждым сильным максимумом/минимумом, который вы видите. Я предлагаю вам знать о них в своей торговле и адаптировать свою стратегию соответственно силе и агрессивности того, как формировались максимумы/минимумы колебаний.

Например, представьте, что вы находитесь в длинной позиции и видите, что цена приближается к области, в которой были агрессивные продавцы (сильный максимум). Зная об этом сильном максимуме, вы покидаете свою позицию до того, как она достигнет этой области. Именно так вы используете знание сильного максимума, чтобы защитить свою прибыль и выйти из сделки до того, как позиция попадет в “опасную зону“ (=зону сопротивления, созданную сильным максимумом). Вот пример:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Помимо сильного максимума, на картинке также есть слабый максимум. Распространенной ошибкой было бы открывать короткую позицию с этого слабого максимума или рано покидать длинную позицию. Цена обычно повторно тестирует слабые области, и в конечном итоге она имеет тенденцию к сильным максимумам/минимумам. Слабые максимумы/минимумы — это места, через которые цена, скорее всего, пробьется. Нет причин прекращать торговлю, если она движется в слабую зону максимума/минимума. Если область действительно слабая, цена, скорее всего, протестирует ее и проскочит мимо.

Позвольте мне проиллюстрировать распространенные ошибки, которые обычно совершают начинающие трейдеры:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Обычно я ищу сильные/слабые точки качания, когда создаю свои торговые уровни. Мне очень нравится размещать свои уровни в областях, где было сильное отклонение (сильный максимум/минимум). Сильный отказ отмечает агрессивных участников рынка, которые «помогут» защитить мою позицию и подтолкнуть цену в нужном мне направлении. Вот пример:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
С другой стороны, если я вижу слабый минимум ниже моего длинного уровня или слабый максимум выше моего короткого уровня, то я не принимаю сделку. Причина в том, что слабый минимум ниже длинного уровня привлечет цену к тестированию ниже этого слабого минимума. Тот же сценарий-слабый максимум выше короткого уровня. Это привлекает цену к тестированию выше слабого максимума.

Вот пример короткого уровня, который не так хорош, потому что над ним есть слабый максимум. Вы можете видеть, как слабый максимум привлекает цену, которая позже пролетает мимо него.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Причина, по которой рынок склонен тестировать эти слабые точки качания, заключается в том, что на самом деле не было никакого сильного отклонения в точке качания, поэтому участники рынка хотят попытаться проверить, нет ли кого-то, кто готов торговать выше слабых максимумов (или ниже слабых минимумов). Почему рынок так поступает? Причина в том, что чем больше сделок и объемов будет совершено, тем лучше для крупных учреждений, которым необходимо войти в свои позиции, и для маркет-мейкеров, чтобы заработать больше денег за сопряжение покупки с ордерами на продажу.

Неудачный аукцион

Движение цен и торговля имеют много общего с процессом аукциона. Движение цены в основном представляет собой аукцион, который не имеет конца. Неудачный аукцион — это неполный аукцион. Это несовершенство, которое рано или поздно будет устранено.

Представьте, что вы находитесь на обычном аукционе, например, картины. Предположим, что начальная цена составляет 1000 долларов. Есть 10 покупателей, готовых купить по этой цене. За 1500 долларов готовы заплатить 5 покупателей. Затем цена становится все выше и выше, пока не останется только один человек – тот, кто предложил больше всего. Это пример полного и успешного аукциона.

Неудачный аукцион был бы, если бы нашлись два человека, готовых заплатить, скажем, 2000 долларов, и в этот момент аукцион закончился бы. Это был бы неудачный аукцион, потому что успешный аукцион имеет только одного победителя, который получает приз (например, картину).

То же самое и с торговлей. Я сделаю это немного проще, чем есть на самом деле, но все равно принцип тот же. В торговле всегда должен быть “последний парень“ в верхней (или нижней) части максимума/минимума колебания. Последний, кто заключит сделку до того, как цена развернется и направится в другую сторону (и начнется новый аукцион в другом направлении). См. Рисунок ниже:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
На картинке выше изображен успешный аукцион.

Однако, если аукцион провалится, то есть больше людей, торгующих в верхней (или нижней) части максимума/минимума колебания. С этого места начинается новый процесс аукциона в другом направлении, даже если предыдущий аукцион не закончился (он не был успешным). Это немного странно, потому что не было «последнего парня», чтобы заключить последнюю сделку («победитель» аукциона = тот, кто получит «картину»). Итак, на вершине свинг-пойнта есть несколько парней, которые, вероятно, готовы бороться за приз, но у них нет такой возможности. В этом случае аукцион провалился, потому что у него нет одного победителя.

Неудачный аукцион — это несовершенство. Рынок в конце концов разберется с этим и даст тем парням, стоящим на вершине точки качания, шанс сразиться и посмотреть, как далеко может зайти цена, пока не останется только один «победитель»." Другими словами – неудачный аукцион — это несовершенство, с которым рынок рано или поздно разберется. Неудачные аукционы действуют как магнит. Если цена приближается к такому аукциону, то, скорее всего, он протестирует ее и создаст новый максимум/минимум, чтобы позаботиться о несовершенстве.

Вот пример неудачного аукциона:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Мы можем использовать знания о неудачных и успешных аукционах в наших интересах!

На рисунке ниже я отметил несколько неудачных аукционов. Обратите внимание, как цена реагирует на них и как она проходит мимо этих неудачных аукционов. Ценовая стрельба через неудачные аукционы решает проблему несовершенства рынка. Цена, пробежавшая мимо неудачного аукциона, превращает его в успешный аукцион.

Стрелки показывают, где цена прошла через неудачные аукционы, чтобы изменить их на успешные аукционы.

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Другая фотография-пример сделки, которую я сделал вчера:

Я был в длинной позиции, и моя цель прибыли обычно составляла 10 пунктов (это обычный ПТ для моих внутридневных сделок). Тем не менее, был значительно провальный аукцион, близкий к моей цели по прибыли. Я знал, что цена, скорее всего, будет протестирована выше неудачного аукциона, чтобы избавиться от этого несовершенства и проверить, больше ли покупателей готовы покупать выше этого неудачного уровня аукциона. С этим знанием я переместил свою Целевую прибыль на один пункт выше неудачного аукциона, и вместо прибыли +10 пунктов я взял прибыль +13 пунктов. Вот такая торговля:

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 2
Если вы являетесь свинг-трейдером, то несколько пипсов могут не выглядеть для вас столь значимыми. Тем не менее, вы можете использовать теорию неудачного аукциона также для свинговой торговли и получить гораздо больше, чем +3 дополнительных пункта. Это может быть, например, +30 пунктов в свинговой торговле. Хорошая вещь во всех вещах, которые я вам показываю, заключается в том, что они могут быть применены ко всем таймфреймам и всем видам сделок.

Есть еще один способ использовать неудачный аукцион в своих интересах. Как я уже сказал, несостоявшийся аукцион – это несовершенство рынка. По этой причине, когда цена приближается к ней, неудачный аукцион начинает работать как магнит. Цена подталкивается к нему и через него “тестируется“ выше/ниже неудачного аукциона, чтобы устранить несовершенство. Поэтому всякий раз, когда я рассматриваю возможность заключения сделки, я всегда слежу, нет ли поблизости неудачного аукциона.

Если я хочу идти долго, то я не хочу видеть неудачный аукцион ниже моего длинного уровня, потому что рынок подтолкнет цену к неудачному аукциону – чтобы протестировать ниже него. Это приведет к убыточной сделке.

Если я хочу открыть короткую позицию, то я не хочу видеть неудачный аукцион выше моего короткого уровня, потому что рынок подтолкнет цену к неудачному аукциону – чтобы протестировать выше него. Это приведет к убыточной сделке.

Несостоявшийся аукцион — это концепция, которую я использую каждый день, и я нахожу ее чрезвычайно полезной. Это помогает мне растянуть мои целевые показатели прибыли, а также предотвратить плохие сделки. Я ищу неудачные аукционы в основном на 30-минутных графиках при торговле внутри дня и на дневных графиках, когда я торгую свинговыми сделками.

★23
2 комментария
Спасибо, очень полезно!
avatar
По первой стратегии интересно вот — обязательно ли входить в сделку именно с ретеста?
многократный недопуск цены за линию сопротивления или поддержки дает основание входить в сделку с понятным стопом за зоной и ждать дальнейшего импульса. У каждого наверное свой ответ, но ретест не всегда могут «дать».
avatar

теги блога Yan_Vas

....все тэги



UPDONW